海龜改進(jìn)版（TB版）

海龜改進(jìn)版（TB版）該策略的主要交易邏輯如下：1.

在每個Bar的開始，根據(jù)條件初始化一些變量。2.

計算ATR和N值，以及確定交易單位TurtleUnits。3.

計算唐奇安通道上軌DonchianHi、下軌DonchianLo，以及長周期的唐奇安通道上軌fsDonchianHi、下軌fsDonchianLo。4.

確定離市時判斷需要的N周期最高價ExitHighestPrice和最低價ExitLowestPrice。5.

當(dāng)市場倉位為0時，根據(jù)是否使用過濾條件進(jìn)行后續(xù)操作：-若不使用過濾條件，或者使用過濾條件并且前一次突破失?。≒reBreakoutFailure為True），則進(jìn)行突破開倉操作：-當(dāng)價格高于DonchianHi且TurtleUnits>=1時，以突破上軌一個價位和最高價之間的較小值作為開倉價格（大跳空時用開盤價代替），買入TurtleUnits手。-當(dāng)價格低于DonchianLo且TurtleUnits>=1時，以突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值作為開倉價格（大跳空時用開盤價代替），賣出空TurtleUnits手。6.

當(dāng)市場倉位為0時，進(jìn)行長周期突破開倉操作：-當(dāng)價格高于fsDonchianHi且TurtleUnits>=1時，以突破上軌一個價位和最高價之間的較小值作為開倉價格（大跳空時用開盤價代替），買入TurtleUnits手。-當(dāng)價格低于fsDonchianLo且TurtleUnits>=1時，以突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值作為開倉價格（大跳空時用開盤價代替），賣出空TurtleUnits手。7.

當(dāng)市場倉位為1（有多倉）時：-若價格低于ExitLowestPrice，則以ExitLowestPrice-MinPoint和最低價之間的較大值作為平倉價格（大跳空時用開盤價代替），平倉全部多倉。-若前一次開倉價格preEntryPrice有效且TurtleUnits>=1，則進(jìn)行增倉操作：-如果開盤就超過設(shè)定的1/2N，則直接用開盤價增倉。-以最高價為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉，每次增倉的價格為preEntryPrice+0.5*N。-若價格低于preEntryPrice-2*N且當(dāng)前Bar沒有交易過，則以preEntryPrice-2*N作為止損價格，平倉全部多倉，并設(shè)置PreBreakoutFailure為True。8.

當(dāng)市場倉位為-1（有空倉）時：-若價格高于ExitHighestPrice，則以ExitHighestPrice+MinPoint和最高價之間的較小值作為平倉價格（大跳空時用開盤價代替），平倉全部空倉。-若前一次開倉價格preEntryPrice有效且TurtleUnits>=1，則進(jìn)行增倉操作：-如果開盤就低于設(shè)定的1/2N，則直接用開盤價增倉。-以最低價為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉，每次增倉的價格為preEntryPrice-0.5*N。-若價格高于preEntryPrice+2*N且當(dāng)前Bar沒有交易過，則以preEntryPrice+2*N作為止損價格，平倉全部空倉，并設(shè)置PreBreakoutFailure為True。策略代碼：ParamsNumericRiskRatio(1);//%RiskPerN(0-100)NumericATRLength(20);//平均波動周期ATRLengthNumericboLength(20);//短周期BreakOutLengthNumericfsLength(55);//長周期FailSafeLengthNumericteLength(10);//離市周期TrailingExitLengthBoolLastProfitableTradeFilter(True);//使用入市過濾條件VarsNumericMinPoint;//最小變動單位NumericSeriesAvgTR;//ATRNumericN;//N值NumericTotalEquity;//按最新收盤價計算出的總資產(chǎn)NumericTurtleUnits;//交易單位NumericSeriesDonchianHi;//唐奇安通道上軌，延后1個BarNumericSeriesDonchianLo;//唐奇安通道下軌，延后1個BarNumericSeriesfsDonchianHi;//唐奇安通道上軌，延后1個Bar，長周期NumericSeriesfsDonchianLo;//唐奇安通道下軌，延后1個Bar，長周期NumericExitHighestPrice;//離市時判斷需要的N周期最高價NumericExitLowestPrice;//離市時判斷需要的N周期最低價NumericmyEntryPrice;//開倉價格NumericmyExitPrice;//平倉價格BoolSendOrderThisBar(False);//當(dāng)前Bar有過交易NumericSeriespreEntryPrice(0);//前一次開倉的價格BoolSeriesPreBreakoutFailure(false);//前一次突破是否失敗BeginIf(BarStatus==0){preEntryPrice=InvalidNumeric;PreBreakoutFailure=false;}MinPoint=MinMove*PriceScale;AvgTR=XAverage(TrueRange,ATRLength);N=AvgTR[1];TotalEquity=Portfolio_CurrentCapital()Portfolio_UsedMargin();TurtleUnits=(TotalEquity*RiskRatio/100)/(N*ContractUnit()*BigPointValue());TurtleUnits=IntPart(TurtleUnits);//對小數(shù)取整DonchianHi=HighestFC(High[1],boLength);DonchianLo=LowestFC(Low[1],boLength);fsDonchianHi=HighestFC(High[1],fsLength);fsDonchianLo=LowestFC(Low[1],fsLength);ExitLowestPrice=LowestFC(Low[1],teLength);ExitHighestPrice=HighestFC(High[1],teLength);Commentary("N="Text(N));Commentary("preEntryPrice="Text(preEntryPrice));Commentary("PreBreakoutFailure="IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));//當(dāng)不使用過濾條件，或者使用過濾條件并且條件為PreBreakoutFailure為True進(jìn)行后續(xù)操作If(MarketPosition==0&&((!LastProfitableTradeFilter)Or(PreBreakoutFailure))){//突破開倉If(High>DonchianHi&&TurtleUnits>=1){//開倉價格取突破上軌一個價位和最高價之間的較小值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交myEntryPrice=min(high,DonchianHiMinPoint);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice<Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的時候用開盤價代替preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;PreBreakoutFailure=False;}If(Low<DonchianLo&&TurtleUnits>=1){//開倉價格取突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交myEntryPrice=max(low,DonchianLo-MinPoint);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice>Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的時候用開盤價代替preEntryPrice=myEntryPrice;SendOrderThisBar=True;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;PreBreakoutFailure=False;}}//長周期突破開倉FailsafeBreakoutpointIf(MarketPosition==0){Commentary("fsDonchianHi="Text(fsDonchianHi));If(High>fsDonchianHi&&TurtleUnits>=1){//開倉價格取突破上軌一個價位和最高價之間的較小值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交myEntryPrice=min(high,fsDonchianHiMinPoint);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice<Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的時候用開盤價代替preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;PreBreakoutFailure=False;}Commentary("fsDonchianLo="Text(fsDonchianLo));If(Low<fsDonchianLo&&TurtleUnits>=1){//開倉價格取突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交myEntryPrice=max(low,fsDonchianLo-MinPoint);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice>Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的時候用開盤價代替preEntryPrice=myEntryPrice;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;PreBreakoutFailure=False;}}If(MarketPosition==1)//有多倉的情況{Commentary("ExitLowestPrice="Text(ExitLowestPrice));If(Low<ExitLowestPrice){myExitPrice=max(Low,ExitLowestPrice-MinPoint);myExitPrice=IIF(myExitPrice>Open,Open,myExitPrice);//大跳空的時候用開盤價代替Sell(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平倉}Else{If(preEntryPrice!=InvalidNumeric&&TurtleUnits>=1){If(Open>=preEntryPrice0.5*N)//如果開盤就超過設(shè)定的1/2N,則直接用開盤價增倉。{myEntryPrice=Open;preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}while(High>=preEntryPrice0.5*N)//以最高價為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉{myEntryPrice=preEntryPrice0.5*N;preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}}//止損指令I(lǐng)f(Low<=preEntryPrice-2*N&&SendOrderThisBar==false)//加倉Bar不止損{myExitPrice=preEntryPrice-2*N;Sell(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平倉PreBreakoutFailure=True;}}}ElseIf(MarketPosition==-1)//有空倉的情況{//求出持空倉時離市的條件比較值Commentary("ExitHighestPrice="Text(ExitHighestPrice));If(High>ExitHighestPrice){myExitPrice=Min(High,ExitHighestPriceMinPoint);myExitPrice=IIF(myExitPrice<Open,Open,myExitPrice);//大跳空的時候用開盤價代替BuyToCover(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平倉}Else{If(preEntryPrice!=InvalidNumeric&&TurtleUnits>=1){If(Open<=preEntryPrice-0.5*N)//如果開盤就超過設(shè)定的1/2N,則直接用開盤價增倉。{myEntryPrice=Open;