銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷77

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷77

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是（）

A、活期存款業(yè)務(wù)

B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C、附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

D、結(jié)算業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

2、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險資產(chǎn)計算方法不包括（）

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、替代標(biāo)準(zhǔn)法

C、內(nèi)部模型法

D、高級計量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

3、實(shí)際生活中對投資收益的最直接和直觀的計量方式是（）

A、相對收益

B、絕對收益

C、單一收益率

D、組合收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識析：絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的

絕時量。實(shí)際生活中對友資收益的最直接和直觀的計量方式是絕對收益。選B。

4、以下關(guān)于風(fēng)險分散效果的說法中不正確的是（）

A、如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)

系數(shù)有所不同

B、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較好

C、其他條件不變，各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差

D、其他條件不變，各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

5、死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信

用等級的客戶/債項(xiàng)的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。

根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率

依次為15.2%、7.44%、13.03%,則第3年的累計死亡率為（）

A、9.97%

B、21.6%

C、31.8%

D、29.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

6、交易不報告導(dǎo)致?lián)p失的原因?qū)儆冢ǎ?/p>

A、盜竊和欺詐

B、偽造

C、已經(jīng)授權(quán)的交易

D、未經(jīng)授權(quán)的交易

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

7、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金屬于（）

A、融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出

B、融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入

C、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出

D、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：償還債務(wù)，顯然現(xiàn)金狀況是流出，本身又是籌資活動產(chǎn)生的本息支付

活動，故選項(xiàng)A正確。選A。

8、銀行監(jiān)管的基本原則不包括（）

A、依法原則

B、公正原則

C、公開原則

D、靈活性原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管的基本原則有：依法原則、公正原則、公平原則和效率原

則。

9、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是（）

A、凈資產(chǎn)負(fù)債率

B、流動比率

C、管理層素質(zhì)

D、現(xiàn)金比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)0析：統(tǒng)觀本題四個選項(xiàng)中，選項(xiàng)C足例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)

可以確定只有選項(xiàng)C是基本面，其他三個指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財務(wù)指標(biāo)。

10、以下關(guān)于期權(quán)的論述中錯誤的是（）

A、期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B、在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C、如果期權(quán)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

D、如果期權(quán)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

11、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準(zhǔn)則第39號》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定

義的交易賬戶與（）有較多的重合。

A、以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

B、持有待售的投資

C、持有到期的投資

D、貸款和應(yīng)收款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

12、以下屬于償債能力有標(biāo)的是（）

A、總資產(chǎn)收益率

B、凈資產(chǎn)收益率

C、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、資產(chǎn)負(fù)債率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

13、下列不屬于銀行在沒計限額體系時，應(yīng)考慮的因素的是（）

A、自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B、能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

C、壓力測試結(jié)果

D、風(fēng)險計量結(jié)果

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

14、以下不屬于商業(yè)銀行建立的多層次流動性保障的是（）

A、現(xiàn)金備付

B、二級備付

C、三級備付

D、核心存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

15、假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為

機(jī)后不利湃經(jīng)濟(jì),家京敏育摹懵剛收

I000萬七500萬元

（）萬元。---------------------L_----------------———

A、1000

B、875

C、-875

D、-1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

16、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性核心監(jiān)管指標(biāo)的說法中，不正確的是（）

A、流動性比率和外幣超額備付金率屬于商業(yè)銀行流動性核心監(jiān)管指標(biāo)

B、核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動性核心監(jiān)管指標(biāo)

C、流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性核心監(jiān)管指標(biāo)

D、計算商業(yè)銀行流動性核心監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成長幣計算

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

17、以下屬于盈利能力指標(biāo)的是（）

A、凈資產(chǎn)負(fù)債率

B、產(chǎn)品銷售利潤率

C、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、資產(chǎn)增長率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：選項(xiàng)B中的“利潤”可以明顯的判斷出產(chǎn)品銷售利潤率屬于盈利能力

指標(biāo)。選Bo

18、以下不屬于對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險分析內(nèi)容的是（）

A、基本情況

B、地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

C、表外業(yè)務(wù)墊款形成原因的分析

D、保障級別分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

19、貸款重組的第一步是（）

A、成本收益分析

B、準(zhǔn)備重組方案

C、與債務(wù)人磋商和談判

D、調(diào)整信貸產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

20、擔(dān)保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括（）

A、以外幣計值

B、可能被動使用

C、數(shù)額較大

D、不可撤銷

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

21、EAD是指（）

A、違約損失率

B、違約風(fēng)險暴露

C、借款人的違約概率

D、授信集中度

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

22、操作風(fēng)險評估方法中，運(yùn)用最廣泛、最成熟的是（）

A、自我評估法

B、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、損失分布法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

23、集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)是（）

A、更好地管理客戶的個人信用記錄

B、客戶的識別頻率與額度授信周期保持一致

C、通過關(guān)聯(lián)交易來規(guī)避政策和粉飾內(nèi)部資料

D、實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

標(biāo)準(zhǔn)答案:D

知識點(diǎn)解析：集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)公司

的統(tǒng)一管理和控制動機(jī)之二是通過關(guān)聯(lián)交易來規(guī)避政策障礙和粉飾財務(wù)報表。

24、以下屬于可降低的操作風(fēng)險是（）

A、記賬差錯

B、火災(zāi)

C、搶劫

D、高管欺詐

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐均屬于可緩釋的操作風(fēng)險。選A。

25、下列屬于可降低的操作風(fēng)險的是（）

A、火災(zāi)

B、記賬差錯

C、搶劫

D、高管欺詐

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

26、2009年某商業(yè)銀行的流動性缺口為500萬美元，還有100萬美元的未使用不

可撤銷承諾，年底到期流動性資產(chǎn)為1200萬美元，那么該商業(yè)銀行的流動性缺口

率為（）

A、70%

B、60%

C、50%

D、30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

27、由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的外匯風(fēng)險是（）

A、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

B、外匯交易風(fēng)險

C、外匯匯兌風(fēng)險

D、外匯價差風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

28、以下不屬于內(nèi)部欺蚱事件的是（）

A、故意錯誤估價

B、支票欺詐

C、交易品種未經(jīng)授權(quán)

D、銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

29、某企業(yè)2009年凈利潤為30億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為500億元人民

幣，2009年末總資產(chǎn)為800億元人民幣，該企業(yè)2009年的總資產(chǎn)收益率為（）

A、5.22%

B、4.62%

C、7.38%

D、6.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

30、以下不屬于代理業(yè)務(wù)的是（）

A、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B、代理證券業(yè)務(wù)

C、代理保險業(yè)務(wù)

D、全權(quán)委托的資產(chǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：雖然選項(xiàng)D中全權(quán)委托的資產(chǎn)管理也含有委托字樣，但屬于資產(chǎn)管

理業(yè)務(wù)。選D。

31、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）

A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B、建立完善內(nèi)部控制體制

C、加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

32、對于已反映在商業(yè)限行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時,

應(yīng)當(dāng)將其視為（）

A、操作風(fēng)險損失

B、信用風(fēng)險損失

C、市場風(fēng)險損失

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

33、根據(jù)資本扣除的有關(guān)規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）

A、0

B、50%

C、75%

D、100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

34、商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于（）

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、聲譽(yù)風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

35、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容（）

A、確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)

C、確保風(fēng)險管理體系的有效性

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

36、下列是平賬和賬務(wù)咳對的違規(guī)事項(xiàng)的是（）

A、現(xiàn)金庫房密碼未及時更換

B、片面追求貸款規(guī)模和市場份額

C、押、證不分管

D、對賬、記賬崗位未分離，收回的時賬單不換人復(fù)核

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

37、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法中，不正確的是（）

A、監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商'業(yè)銀行

建立全面涵蓋各類風(fēng)險的內(nèi)部管理體系

B、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最后一道防線

C、建立風(fēng)險計量模型是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D、管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作

系統(tǒng)和管理報告制度相吻合

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。選B。

38、某家商業(yè)銀行的貸款平均額為800億元，存款平均額為600億元，核心存款平

均額為500億元，流動性資產(chǎn)為60億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。

A、360

B、300

C、280

D、960

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

39、以下屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的是（）

A、高端貸款

B、投資咨詢

C、保函

D、資產(chǎn)支持證券

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)。析：高端貸款、投資咨詢屬于零售銀行業(yè)務(wù)，資產(chǎn)支持證券屬于交易和銷

售業(yè)務(wù)。

40、計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的（）

A、30%

B、50%

C、70%

D、90%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

41、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）

A、基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

B、財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

C、基木面指標(biāo)和基木面指標(biāo)

D、財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：（1）基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)：（2）財務(wù)

指標(biāo)包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)。資本增長

率是財務(wù)指標(biāo)，很容易判斷排除選項(xiàng)AC,資質(zhì)等級是不能在財務(wù)指標(biāo)中反映出來

的，這是基本面指標(biāo)。選D。

42、巴塞爾委員會認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險的最好辦法是（）

A、資本約束

B、內(nèi)部控制

C、外部監(jiān)督

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

43、董事會一般將下設(shè)的（）作為金融風(fēng)險管理的最高決策單位。

A、監(jiān)事會

B、風(fēng)險監(jiān)測機(jī)構(gòu)

C、最高風(fēng)險管理委員會

D、風(fēng)險評估機(jī)構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

44、以下.哪一項(xiàng)不屬于弋理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險（）

A、委托方偽造收付款憑證騙取資金

B、客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

C、業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

D、代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

45、下列關(guān)于信貸審批的說法中，不正確的是（）

A、信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放

B、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

C、在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴

露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計量

D、在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：對于風(fēng)險管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時，就要相應(yīng)

做出調(diào)整。選項(xiàng)B需要再次經(jīng)過審批。選B。

46,盈余公積不包括（）

A、資本溢價

B、法定盈余公積

C、任意盈余公積

D、法定公益金

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：資本溢價屬于資本公積。選A。

47、外匯買賣業(yè)務(wù)屬于（）業(yè)務(wù)條線。

A、商業(yè)銀行

B、代理服務(wù)

C、交易和銷售

D、資產(chǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

48、較為激進(jìn)的計量方法是（）

A、累計總敞口頭寸法

B、凈總敞口頭寸法

C、短邊法

D、總敞口頭寸法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

49、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法中，不正確的是（）

A、可以分為初級法和高級法兩種

B、初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)

險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

C、高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險暴露、期限

D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用

監(jiān)管當(dāng)局的估計值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

50、核心負(fù)債比率不得低于（）

A、60%

B、75%

C、2%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

51、混合資本債券屬于（）

A、核心資本

B、附屬資本

C、三級資本

D、少數(shù)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：混合資本債券屬于典型的附屬資本。選B。

52、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法中，不正確的是（）

A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險暴露的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D、是信用風(fēng)險損失分布的方差

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：是期望而非方差，方差是波動率。不是以貨幣價值計量的。選D。

53、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述中，正確的是（）

A、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管

理

B、只有商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)更加重視

C、商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

54、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述中，不正確的是（）

A、外包非核心業(yè)務(wù)有助于商業(yè)銀行將重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上，從而提高效率、降低

成本

B、通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)策行

從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任（二

C、雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)

責(zé)任

D、過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

55、關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了

（）類產(chǎn)品線。

A^5

B、6

C、7

D、8

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

56、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此可

能帶來（）

A、市場風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險

C、信用風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

57、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指（）

A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C、商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

D、商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

58、下列屬于流動性應(yīng)急計劃主要包括的內(nèi)容的是（）

A、建立多層次的流動性屏障

B、提高流動性管理的預(yù)見性

C、通過金融市場控制風(fēng)險

D、危機(jī)處理方案

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

59、以下關(guān)于敏感性分析的說法中正確的是（）

A、計算過程笈雜

B、還沒有得到廣泛的應(yīng)用

C、無法計量資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化

D、敏感性分析單獨(dú)使用的效果更好

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

60、某1年期零息國債的年收益率為15%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為50%,若

1年期的無風(fēng)險年收益率為8%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在

1年內(nèi)的違約概率為（）

A、0.12

B、0.88

C、0.95

D、0.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

61、下列關(guān)于擔(dān)保的說法中，不正確的是（）

A、連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

B、抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C、質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該財產(chǎn)折分或

者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D、債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

62、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企、也欲向該銀行借

一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申

請（）

A、合理，可以用利潤來償還貸款

B、合理，可以給銀行帶來利息收入

C、不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資

D、不合理，會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

63、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是（）

A、債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B、銀行貸款利率提高

C、債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D、債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：相關(guān)性，就是兩個債務(wù)人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體

概念，看到“相關(guān)”就要考慮能同時作用于幾個債務(wù)人的情形，所給四個選項(xiàng)中，選

項(xiàng)A：3c都是能影響-?批債務(wù)人的因素，它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)

環(huán)境，只有選項(xiàng)D是作用于自己不會影響他人的情形。另外，考生解答與“情形”

有關(guān)的單選題時，還可以通過選項(xiàng)之間的對比來作答，找出那個與眾不同的選項(xiàng)。

選D。

64、反向收益率曲線表明在某一時點(diǎn)上（）

A、投資期限越長，收益率越高

B、投資期限越長，收益率越低

C、收益率呈波動狀態(tài)

D、當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能出現(xiàn)期限長的收益率等于期限短的收益率

的反向收益率曲線

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

65、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面

臨的是（）

A、資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B、負(fù)債流動性風(fēng)險

C、流動性過剩風(fēng)險

D、以卜都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

66、戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）

A、長期的潛在的風(fēng)險

B、短期的風(fēng)險

C、顯性的風(fēng)險

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

67、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是（）

A、100%

B、50%

C、20%

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

68、可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括（）

A、流動性惡化

B、出現(xiàn)重大操作失誤

C、國家監(jiān)管政策變化

D、由于巾場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

69、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括（）

A、改善公司治理結(jié)構(gòu)

B、預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C、確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

D、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

70、要求銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險納入其風(fēng)險管理體系中，并在資本充足率評估和流動性

應(yīng)急預(yù)案中適當(dāng)涵蓋聲譽(yù)風(fēng)險的是（）

A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B、《巴塞爾資本協(xié)議》

C、《巴塞爾新資本協(xié)議（征求意見稿）》

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解哲無解析

71、黃金交易通常采用的計量方法是（）

A、外匯敞口頭寸

B、期權(quán)敞口頭寸

C、遠(yuǎn)期敞口頭寸

D、即期敞口頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：黃金交易通?？醋鍪峭鈪R交易的延伸，因此其通常采用外匯敞口頭寸

的計量方法。選A。

72、（）年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理指引》。

A、2006

B、2008

C、2009

D、2010

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

73、我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是（）

A、《巴塞爾資本協(xié)議》

B、《巴塞爾新資本協(xié)議》

C、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D、《有效銀行監(jiān)管核心原則》

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

74、以下不屬于產(chǎn)品風(fēng)險分析內(nèi)容的是（）

A、產(chǎn)品特征與定位

B、替代品

C、產(chǎn)品研發(fā)

D、渠道及依賴性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

75、某商業(yè)銀行2009年的銀行資本為5000億元，計劃2010年注入1000億元資

本，若紡織行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為3%,則以資本表示的紡織行業(yè)限額為（）

億元。

A、150

B、300

C、500

D、180

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

76、下列關(guān)于信用評分模型的說法中，正確的是（）

A、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B、信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D、信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：選項(xiàng)A信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)）模擬的

基礎(chǔ)上；選項(xiàng)C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的方法運(yùn)用較

多，因此提供準(zhǔn)確數(shù)值的可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風(fēng)險水平的

分?jǐn)?shù)，無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，選項(xiàng)B正確，排除選項(xiàng)C；選項(xiàng)D信

用評分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)更新速度比較慢，從而無法及時反映企業(yè)

信用狀況的變化。選B。

77、在債項(xiàng)評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)

表述正確的是（）

A、違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露

B、只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險暴露

C、違約損失率是一個事后概念

D、估計違約損失率的損失應(yīng)基于會計損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目的風(fēng)險暴露總

和?？蛻魶]有違約的時候也存在違約風(fēng)險暴露。估計違約損失率的損失應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)

損失。選C。

78、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險的主要體現(xiàn)的是（）

A、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B、為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C、為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

D、整個戰(zhàn)略實(shí)施過程容易保證

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

79、從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可以分為（）

A、綜合報告和外部報告

B、內(nèi)部報告和外部報告

C、專題報告和內(nèi)部報告

D、綜合報告和專題報告

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

80、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的

償債資格和能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：流動比率是衡量短期償債能力的，效率比率是衡量運(yùn)營效率的。選

Co

81、銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋（）

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、極端損失

D、違約損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

82、管理缺乏連續(xù)性的職能安排屬于（）

A、非財務(wù)預(yù)警信號

B、財務(wù)預(yù)警信號

C、區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號

D、行業(yè)風(fēng)險預(yù)警信號

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

83、以下關(guān)于久期缺口的敘述中，正確的是（）

A、久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越不敏感

B、久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感

C、久期缺口的絕對值越大，銀行的利率風(fēng)險暴露量就越小

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

84、下列關(guān)于情景分析的說法中，不正確的是（）

A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利

用其他融資渠道，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

B、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱

環(huán)節(jié)

C、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)策行

消除不確定性

D、與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時相比，在發(fā)生整體市場危機(jī)時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)

換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

85、假沒某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)為5000億元，總

負(fù)債為4000億元，資產(chǎn)久期為3年，負(fù)債久期為2年。根據(jù)久期分析法。如果年

利率從3%上升到3.5%,則利率變化使銀行的價值變化（）億元。

A、33.99

B、18.58

C、-33.99

D、-28.59

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

86、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則

以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）

A、買入距到期日還有半年的債券

B、賣出永久債券

C、買10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D、買30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策

略。假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，那

么就賣出期限較短的金融產(chǎn)品，買入期限較長的金融產(chǎn)品。假設(shè)目前收益率曲線

是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將基本維持不變，則可以買人期限較長的金融

產(chǎn)品。假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變陡，則可以

買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品。30年期政府債券是期限長

的金融產(chǎn)品，3個月國債是期限較短的金融產(chǎn)品。選D。

87、銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)不包括（）

A、風(fēng)險水平

B、風(fēng)險遷徙

C、風(fēng)險抵補(bǔ)

D、風(fēng)險價值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

88、已知某商業(yè)銀行的資本總額為50億元，核心資本為20億元，其中包括商譽(yù)

10億元，附屬資本為10億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為30億元，并且市場風(fēng)險的資

本要求為10億元，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率

的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）

A、10%

B、3.8%

C、6.45%

D、6%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析?：暫無解析

89、某銀行2009~fi貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為60%,則

貸款實(shí)際計提準(zhǔn)備為（）億元。

A、1200

B、1600

C、800

D、600

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：貸款實(shí)際計提準(zhǔn)備一貸款損失準(zhǔn)備充足率x貸款應(yīng)提準(zhǔn)備=60%

x2000=1200（億元），選A。

90、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同

A、內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估

計的風(fēng)險因素是（）

B、違約概率

C、違約損失率

D、違約風(fēng)險暴露

E、期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)

用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計

值。高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險暴露、期限。選A。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、違約的發(fā)生主要是由于（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：在找風(fēng)險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題

中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。選ABC。

92、《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

93、商業(yè)銀行因承擔(dān)（）風(fēng)險，從而獲得風(fēng)險補(bǔ)償。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

94、以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

95、可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

96、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定的對信用風(fēng)險資本計量的方法有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

97、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原

因是與以往的盈利指標(biāo)ROF.、RQA相比，RAROC（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

98、商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析（）

等非財務(wù)因素。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

99、對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（）等風(fēng)險點(diǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

100、信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

101、授信權(quán)限管理原則包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：授信權(quán)限管理通常遵循以下原則：（1）給予每一交易對方的信用須得

到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)；（2）集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)

準(zhǔn)；（3）債項(xiàng)的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）應(yīng)得到一定卡

義利層次的批準(zhǔn)；（4）交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合

組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)之上；（5）

根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核。

選ABDEo

102、個人客戶的基本信息分析中借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查主要包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

103、下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點(diǎn)解析：選項(xiàng)A中應(yīng)為75%。選項(xiàng)C,商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用

衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋。選項(xiàng)D中應(yīng)為35%。選BE。

104、國家風(fēng)險暴露包括下列哪些內(nèi)容（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

105、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素包括：聲譽(yù)、杠桿、收益波動性。

與市場有關(guān)的因素有：經(jīng)濟(jì)刪期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。

106、影響違約損失率的因素包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

107、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

108、收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在

某個時間點(diǎn)上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。選ABCD。

109、（）的存款通常天夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識點(diǎn)解析：本題選項(xiàng)其實(shí)分為兩部分，一部分是選項(xiàng)ABC都是小額存款人；另

一部分是選項(xiàng)DE,大額存款人。對商業(yè)銀行流動性影響較大的n然是一人額存款

人,選DE。

110、商業(yè)銀行的做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：減少資金的流動性風(fēng)險，就是要降低資金的集中度，選項(xiàng)ABC都是

在對資金的集中進(jìn)行分散或控制。選項(xiàng)D中

111、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：選項(xiàng)A中，銀行股價下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題；選項(xiàng)B

中銀行的債務(wù)增加，對流動性造成威脅；選項(xiàng)C中外部評級上升，是有利的；選

項(xiàng)D中資產(chǎn)來源過于集中；選項(xiàng)E中發(fā)生了擠兌情形。選ABDE。

112、下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系作用的說法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險和損失是不能被完全避免的，排除選項(xiàng)E,選ABCD。

113、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

114、個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

115、KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

116、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則將貸款分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

117.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

118、信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

119、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

120、操作風(fēng)險的人員因素包括（）等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

121、對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團(tuán)客戶，授信時應(yīng)當(dāng)（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

122、屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

123、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法中，正確的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是

指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

選BCDEo

124、屬于健全我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)有之義的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

125、（）屬于能夠緩釋商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

126、以下屬于外部盜竊和欺詐事件的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

127、以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

128、通常操作風(fēng)險自我評估過程中可采用的方法有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

129、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下哪些可能對各類資產(chǎn)負(fù)債，以

及表外項(xiàng)目價值造成影響的風(fēng)險因素的變化進(jìn)行壓力測試（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

130、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房

地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個

人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面

臨的主要風(fēng)險包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

三、判斷題（本題共15題，每題1.0分，共15分。）

131、缺口分析充分考慮了同一時間段內(nèi)利率重新定價期限的差異。（）

A、正確

B、錯誤