2025期貨從業(yè)人員資格真題含答案

2025期貨從業(yè)人員資格真題含答案1.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨價(jià)格具有預(yù)期性、連續(xù)性和公開(kāi)性的特點(diǎn)B.期貨價(jià)格可以反映多種生產(chǎn)要素在未來(lái)一定時(shí)期的變化趨勢(shì)C.期貨價(jià)格是由交易所制定并執(zhí)行的D.期貨價(jià)格能對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)活動(dòng)起到導(dǎo)向作用答案：C分析：期貨價(jià)格是通過(guò)公開(kāi)、公平、高效、競(jìng)爭(zhēng)的期貨交易運(yùn)行機(jī)制形成的，而非由交易所制定并執(zhí)行，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A、B、D選項(xiàng)都是期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的正確表述。2.下列不屬于期貨交易所職能的是（）。A.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市B.組織并監(jiān)督交易、結(jié)算和交割C.制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)交易制度D.發(fā)布期貨價(jià)格信息，提供交易咨詢服務(wù)答案：D分析：期貨交易所主要職能有設(shè)計(jì)合約、安排上市；組織并監(jiān)督交易、結(jié)算和交割；制定并實(shí)施交易制度等。發(fā)布期貨價(jià)格信息是其職能，但提供交易咨詢服務(wù)不是，D選項(xiàng)符合題意。3.目前我國(guó)上海期貨交易所規(guī)定的交易指令主要是（）。A.套利指令B.止損指令C.停止限價(jià)指令D.限價(jià)指令答案：D分析：我國(guó)上海期貨交易所規(guī)定的交易指令主要是限價(jià)指令和取消指令，D選項(xiàng)正確。4.當(dāng)市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)時(shí)，多頭投機(jī)者應(yīng)（）。A.賣(mài)出近月合約B.賣(mài)出遠(yuǎn)月合約C.買(mǎi)入近月合約D.買(mǎi)入遠(yuǎn)月合約答案：D分析：反向市場(chǎng)中，遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格。多頭投機(jī)者希望價(jià)格上漲獲利，應(yīng)買(mǎi)入價(jià)格相對(duì)低的遠(yuǎn)月合約，D選項(xiàng)正確。5.某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入10手（10噸/手）大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2015元/噸的價(jià)格再次買(mǎi)入5手合約，則當(dāng)市價(jià)反彈到（）元/噸時(shí)才可以避免損失。A.2030B.2020C.2015D.2025答案：D分析：設(shè)反彈到x元/噸時(shí)可避免損失。總成本=2030×10×10+2015×5×10，總手?jǐn)?shù)=10+5。則（10+5）×10×x=2030×10×10+2015×5×10，解得x=2025。6.套期保值的本質(zhì)是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)消滅B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.消除風(fēng)險(xiǎn)D.獲取利潤(rùn)答案：B分析：套期保值是通過(guò)期貨市場(chǎng)將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去，而不是消滅或消除風(fēng)險(xiǎn)，也不是獲取利潤(rùn)，B選項(xiàng)正確。7.某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值，當(dāng)基差從100元/噸變?yōu)?00元/噸時(shí)，（）。A.套期保值出現(xiàn)凈虧損B.套期保值出現(xiàn)凈盈利C.套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格變動(dòng)D.該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利，在期貨市場(chǎng)虧損答案：A分析：基差走弱，賣(mài)出套期保值出現(xiàn)凈虧損。本題基差從100元/噸變?yōu)?00元/噸，基差走弱，A選項(xiàng)正確。8.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買(mǎi)入套期保值，買(mǎi)入10手期貨合約建倉(cāng)，基差為20元/噸，賣(mài)出平倉(cāng)時(shí)的基差為50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）。A.盈利3000元B.虧損3000元C.盈利1500元D.虧損1500元答案：A分析：買(mǎi)入套期保值，基差走弱盈利?；钭兓?50（20）=30元/噸，每手10噸，10手盈利=30×10×10=3000元，A選項(xiàng)正確。9.以下關(guān)于期貨套利與期貨投機(jī)的說(shuō)法，正確的是（）。A.期貨套利交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買(mǎi)或賣(mài)B.期貨投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買(mǎi)或賣(mài)C.期貨套利交易賺取的是價(jià)差變動(dòng)收益D.期貨投機(jī)交易賺取的是價(jià)差變動(dòng)收益答案：C分析：期貨套利是同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出相關(guān)期貨合約，賺取價(jià)差變動(dòng)收益；期貨投機(jī)是在一段時(shí)間內(nèi)只做買(mǎi)或賣(mài)，賺取價(jià)格波動(dòng)收益。B選項(xiàng)表述不準(zhǔn)確，A、D選項(xiàng)錯(cuò)誤，C選項(xiàng)正確。10.某套利者在8月1日買(mǎi)入9月份白糖期貨合約的同時(shí)賣(mài)出11月份白糖期貨合約，價(jià)格分別為5720元/噸和5820元/噸，到了8月15日，9月份和11月份白糖期貨價(jià)格分別變?yōu)?990元/噸和6050元/噸，則該套利者平倉(cāng)后實(shí)際盈利為（）元/噸。A.30B.40C.50D.60答案：B分析：9月合約盈利=59905720=270元/噸，11月合約虧損=60505820=230元/噸，實(shí)際盈利=270230=40元/噸，B選項(xiàng)正確。11.關(guān)于蝶式套利的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成B.蝶式套利的風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都較大C.蝶式套利是一種相關(guān)商品之間的套利D.蝶式套利的實(shí)質(zhì)是同種商品跨交割月份的套利答案：B分析：蝶式套利的風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都較小，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。A、C、D選項(xiàng)都是蝶式套利的正確表述。12.以下屬于外匯期貨合約的是（）。A.CME的日元期貨合約B.CME的歐洲美元期貨合約C.CBOT的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約D.CBOT的美國(guó)國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約答案：A分析：CME的日元期貨合約屬于外匯期貨合約，B、C、D選項(xiàng)分別是利率期貨合約，A選項(xiàng)正確。13.某美國(guó)投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購(gòu)買(mǎi)50萬(wàn)歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元。則其應(yīng)售出頭寸為（）手。A.1B.2C.3D.4答案：D分析：應(yīng)售出頭寸=50÷12.5=4手，D選項(xiàng)正確。14.利率期貨誕生于（）。A.20世紀(jì)70年代初B.20世紀(jì)70年代中期C.20世紀(jì)80年代初D.20世紀(jì)80年代中期答案：B分析：利率期貨誕生于20世紀(jì)70年代中期，B選項(xiàng)正確。15.面值為1000000美元的3個(gè)月期國(guó)債，按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則其發(fā)行價(jià)為（）美元。A.980000B.960000C.920000D.940000答案：A分析：發(fā)行價(jià)=1000000×（18%×3/12）=980000美元，A選項(xiàng)正確。16.某投資者買(mǎi)入一份執(zhí)行價(jià)格為1050美分/蒲式耳的大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為14美分/蒲式耳，同時(shí)賣(mài)出一份執(zhí)行價(jià)格為1080美分/蒲式耳的大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分/蒲式耳。則該期權(quán)投資組合的最大可能盈利為（）美分/蒲式耳。A.4B.6C.14D.19答案：B分析：當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于1080美分/蒲式耳時(shí)，組合盈利最大，最大盈利=（10801050）+914=6美分/蒲式耳，B選項(xiàng)正確。17.以下關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說(shuō)法，正確的是（）。A.平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大B.實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大C.虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大D.期權(quán)時(shí)間價(jià)值與期權(quán)有效期無(wú)關(guān)答案：A分析：一般來(lái)說(shuō)，平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大，期權(quán)時(shí)間價(jià)值與期權(quán)有效期有關(guān)，有效期越長(zhǎng)，時(shí)間價(jià)值越大，A選項(xiàng)正確。18.某投資者以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出1份7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為11000點(diǎn)的恒指美式看漲期權(quán)；同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出1份7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指美式看跌期權(quán)。則該投資者的盈虧平衡點(diǎn)是（）點(diǎn)。A.10200和11300B.10300和11200C.10100和11400D.10000和11500答案：B分析：對(duì)于賣(mài)出看漲期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金=11000+300=11300點(diǎn)；對(duì)于賣(mài)出看跌期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金=10500200=10300點(diǎn)，B選項(xiàng)正確。19.某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為110.00港元，權(quán)利金為21.50港元，另一股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，其看跌期權(quán)B的執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為4.85港元。比較A、B兩期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值（）。A.A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值大于B期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值B.A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值小于B期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值C.A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于B期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值D.條件不足，不能確定答案：A分析：期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（對(duì)于看跌期權(quán)，當(dāng)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)）。A期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=11088.75=21.25港元，B期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=67.563.95=3.55港元，A期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值大于B期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值，A選項(xiàng)正確。20.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是（）的需要而產(chǎn)生的。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)答案：A分析：股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的，A選項(xiàng)正確。21.滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣（）元。A.100B.200C.300D.500答案：C分析：滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元，C選項(xiàng)正確。22.某投資者持有價(jià)值為1000萬(wàn)元的股票組合，β系數(shù)為1.5。為防范股市下跌的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用滬深300股指期貨進(jìn)行套期保值，若期貨指數(shù)為2500點(diǎn)，合約乘數(shù)為300元/點(diǎn)。則該投資者至少應(yīng)賣(mài)出（）手股指期貨合約。A.10B.15C.20D.25答案：C分析：應(yīng)賣(mài)出合約手?jǐn)?shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值×β系數(shù)/（期貨指數(shù)×合約乘數(shù)）=10000000×1.5/（2500×300）=20手，C選項(xiàng)正確。23.期貨市場(chǎng)的基本功能之一是（）。A.消滅風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.減少風(fēng)險(xiǎn)D.套期保值答案：B分析：期貨市場(chǎng)的基本功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)，B選項(xiàng)正確。套期保值是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段，風(fēng)險(xiǎn)不能消滅和減少，A、C、D選項(xiàng)錯(cuò)誤。24.期貨交易的對(duì)象是（）。A.實(shí)物商品B.金融產(chǎn)品C.標(biāo)準(zhǔn)化合約D.勞動(dòng)產(chǎn)品答案：C分析：期貨交易的對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化合約，C選項(xiàng)正確。25.期貨市場(chǎng)的套期保值功能是將市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了（）。A.套期保值者B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者C.期貨交易所D.投機(jī)者和套利者答案：D分析：套期保值者通過(guò)期貨市場(chǎng)將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了投機(jī)者和套利者，D選項(xiàng)正確。26.下列商品中，不屬于大連商品交易所上市品種的是（）。A.大豆B.玉米C.棉花D.豆粕答案：C分析：棉花是鄭州商品交易所的上市品種，A、B、D選項(xiàng)是大連商品交易所上市品種，C選項(xiàng)符合題意。27.期貨公司向客戶收取的保證金，屬于（）所有。A.期貨公司B.客戶C.期貨交易所D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)答案：B分析：期貨公司向客戶收取的保證金，屬于客戶所有，B選項(xiàng)正確。28.期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）優(yōu)先的原則傳遞客戶交易指令。A.數(shù)量B.價(jià)格C.時(shí)間D.規(guī)模答案：C分析：期貨公司應(yīng)當(dāng)按照時(shí)間優(yōu)先的原則傳遞客戶交易指令，C選項(xiàng)正確。29.下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)的說(shuō)法，正確的是（）。A.集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則B.高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交C.低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交D.等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或賣(mài)出申報(bào)，根據(jù)買(mǎi)入申報(bào)量和賣(mài)出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交答案：ABC分析：集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)和低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交，等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或賣(mài)出申報(bào)，根據(jù)買(mǎi)入申報(bào)量和賣(mài)出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交的說(shuō)法錯(cuò)誤，應(yīng)該是按最大成交量原則成交，D選項(xiàng)錯(cuò)誤，A、B、C選項(xiàng)正確。30.期貨交易中，（）的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或利潤(rùn)最大化的投資效果。A.行情預(yù)測(cè)B.交易策略分析C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.期貨投資分析答案：D分析：期貨投資分析的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或利潤(rùn)最大化的投資效果，D選項(xiàng)正確。31.基本分析方法不適合預(yù)測(cè)（）。A.短期市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)B.長(zhǎng)期市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)C.商品價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案：A分析：基本分析方法主要側(cè)重于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、供求關(guān)系等的分析，適合預(yù)測(cè)長(zhǎng)期市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)和商品價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)，不適合預(yù)測(cè)短期市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，A選項(xiàng)正確。32.技術(shù)分析的假設(shè)中，從人的心理因素方面考慮的假設(shè)是（）。A.市場(chǎng)行為涵蓋一切信息B.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.投資者都是理性的答案：C分析：歷史會(huì)重演這一假設(shè)是從人的心理因素方面考慮的，因?yàn)橥顿Y者的心理和行為模式具有一定的重復(fù)性，C選項(xiàng)正確。33.下列屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的是（）。A.三角形B.矩形C.旗形D.頭肩形答案：D分析：頭肩形屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)，三角形、矩形、旗形屬于持續(xù)整理形態(tài)，D選項(xiàng)正確。34.在移動(dòng)平均線中，（）具有特殊的重要性，是市場(chǎng)公認(rèn)的牛、熊分界線。A.30日線B.60日線C.120日線D.250日線答案：D分析：250日線具有特殊的重要性，是市場(chǎng)公認(rèn)的牛、熊分界線，D選項(xiàng)正確。35.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性C.風(fēng)險(xiǎn)的可防范性D.風(fēng)險(xiǎn)的不可控性答案：D分析：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有存在的客觀性、因素的放大性和可防范性，風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)一定措施進(jìn)行控制的，D選項(xiàng)符合題意。36.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)主體不包括（）。A.期貨交易所B.期貨公司C.客戶D.政府答案：D分析：期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)主體包括期貨交易所、期貨公司和客戶，政府不是期貨市場(chǎng)的直接風(fēng)險(xiǎn)主體，D選項(xiàng)符合題意。37.期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，應(yīng)當(dāng)在（）及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員。A.下一交易日開(kāi)市前B.三個(gè)交易日內(nèi)C.當(dāng)日D.結(jié)算完成后答案：D分析：期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，應(yīng)當(dāng)在結(jié)算完成后及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員，D選項(xiàng)正確。38.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在知曉相關(guān)情況后（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)期貨公司不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況和原因進(jìn)行核實(shí)。A.2B.3C.5D.7答案：A分析：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在知曉相關(guān)情況后2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)期貨公司不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況和原因進(jìn)行核實(shí)，A選項(xiàng)正確。39.下列關(guān)于期貨投資者保障基金的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨投資者保障基金是在期貨公司嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險(xiǎn)控制不力等導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺口，可能?chē)?yán)重危及社會(huì)穩(wěn)定和期貨市場(chǎng)安全時(shí)，補(bǔ)償投資者保證金損失的專(zhuān)項(xiàng)基金B(yǎng).期貨投資者保障基金由中國(guó)證監(jiān)會(huì)集中管理、統(tǒng)籌使用C.期貨投資者保障基金的管理和運(yùn)用遵循公開(kāi)、合理、有效的原則D.期貨投資者保障基金的使用遵循保障投資者合法權(quán)益和公平救助原則，實(shí)行全額補(bǔ)償答案：D分析：期貨投資者保障基金的使用遵循保障投資者合法權(quán)益和公平救助原則，實(shí)行比例補(bǔ)償，而非全額補(bǔ)償，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。40.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)以專(zhuān)業(yè)的技能，以（）的態(tài)度為投資者提供服務(wù)，維護(hù)投資者的合法權(quán)益。A.小心謹(jǐn)慎B.勤勉盡責(zé)C.獨(dú)立客觀D.誠(chéng)實(shí)守信答案：B分析：期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)以專(zhuān)業(yè)的技能，以勤勉盡責(zé)的態(tài)度為投資者提供服務(wù)，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，B選項(xiàng)正確。41.期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒(méi)有造成嚴(yán)重后果的，予以（）。A.警告B.訓(xùn)誡C.公開(kāi)譴責(zé)D.罰款答案：B分析：期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒(méi)有造成嚴(yán)重后果的，予以訓(xùn)誡，B選項(xiàng)正確。42.期貨公司的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易的，期貨公司應(yīng)當(dāng)自開(kāi)戶之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向其住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。A.3B.5C.7D.10答案：B分析：期貨公司的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易的，期貨公司應(yīng)當(dāng)自開(kāi)戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向其住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案，B選項(xiàng)正確。43.下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.首席風(fēng)險(xiǎn)官向期貨公司董事會(huì)負(fù)責(zé)B.首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司董事會(huì)報(bào)告C.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)保守期貨公司的商業(yè)秘密和客戶信息D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查答案：A分析：首席風(fēng)險(xiǎn)官向期貨公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)，A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B、C、D選項(xiàng)都是首席風(fēng)險(xiǎn)官的正確職責(zé)表述。44.期貨公司應(yīng)當(dāng)在（）銀行開(kāi)立期貨保證金賬戶。A.商業(yè)銀行B.政策性銀行C.專(zhuān)門(mén)從事期貨保證金存管業(yè)務(wù)的結(jié)算D.證券公司答案：C分析：期貨公司應(yīng)當(dāng)在專(zhuān)門(mén)從事期貨保證金存管業(yè)務(wù)的結(jié)算銀行開(kāi)立期貨保證金賬戶，C選項(xiàng)正確。45.下列關(guān)于期貨交易所向會(huì)員收取保證金的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.只能用于擔(dān)保期貨合約的履行B.保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金C.可以接受規(guī)定的有價(jià)證券作為保證金D.專(zhuān)戶存儲(chǔ)不得挪用答案：A分析：期貨交易所向會(huì)員收取的保證金，除用于擔(dān)保期貨合約的履行外，還可按規(guī)定劃轉(zhuǎn)，A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B、C、D選項(xiàng)表述正確。46.下列關(guān)于期貨公司客戶保證金存放的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.存放在期貨交易所專(zhuān)