2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試核心考點(diǎn)試卷

2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試核心考點(diǎn)試卷考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)要求：本部分測(cè)試學(xué)生對(duì)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)基本概念的掌握程度，包括金融市場(chǎng)、金融工具、金融模型等方面的知識(shí)。1.下列哪些是金融市場(chǎng)的功能？（多選）a.資金配置b.價(jià)格發(fā)現(xiàn)c.信用創(chuàng)造d.資產(chǎn)定價(jià)e.風(fēng)險(xiǎn)分散2.金融工具按照風(fēng)險(xiǎn)程度從低到高排序，正確的是：（單選）a.股票、債券、衍生品b.債券、股票、衍生品c.衍生品、股票、債券d.債券、衍生品、股票3.下列哪種金融模型用于計(jì)算債券價(jià)格？（單選）a.Black-Scholes模型b.CAPM模型c.二叉樹(shù)模型d.期權(quán)定價(jià)模型4.以下哪個(gè)指標(biāo)表示公司的盈利能力？（單選）a.流動(dòng)比率b.存貨周轉(zhuǎn)率c.毛利率d.負(fù)債比率5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是什么？（單選）a.提高公司的盈利能力b.降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)c.保證公司資產(chǎn)的保值增值d.以上都是6.以下哪個(gè)不是金融風(fēng)險(xiǎn)？（單選）a.利率風(fēng)險(xiǎn)b.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)c.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)d.違約風(fēng)險(xiǎn)7.以下哪個(gè)是金融衍生品的一種？（單選）a.股票b.債券c.期權(quán)d.外匯8.金融資產(chǎn)按風(fēng)險(xiǎn)和收益排序，正確的是：（單選）a.高風(fēng)險(xiǎn)、低收益、低風(fēng)險(xiǎn)、高收益b.高風(fēng)險(xiǎn)、高收益、低風(fēng)險(xiǎn)、低收益c.低風(fēng)險(xiǎn)、高收益、高風(fēng)險(xiǎn)、低收益d.低風(fēng)險(xiǎn)、低收益、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括哪些？（多選）a.全面性原則b.預(yù)防性原則c.合規(guī)性原則d.動(dòng)態(tài)性原則e.實(shí)效性原則10.以下哪個(gè)是金融風(fēng)險(xiǎn)的一種？（單選）a.投資風(fēng)險(xiǎn)b.操作風(fēng)險(xiǎn)c.信用風(fēng)險(xiǎn)d.法律風(fēng)險(xiǎn)二、金融市場(chǎng)與金融工具要求：本部分測(cè)試學(xué)生對(duì)金融市場(chǎng)與金融工具的掌握程度，包括金融市場(chǎng)的類型、金融工具的特點(diǎn)等方面的知識(shí)。1.以下哪些屬于金融市場(chǎng)的類型？（多選）a.貨幣市場(chǎng)b.資本市場(chǎng)c.衍生品市場(chǎng)d.外匯市場(chǎng)e.保險(xiǎn)市場(chǎng)2.金融工具按照發(fā)行主體分類，可以分為哪幾類？（單選）a.政府債券、企業(yè)債券、股票b.銀行債券、企業(yè)債券、股票c.政府債券、銀行債券、股票d.銀行債券、企業(yè)債券、政府債券3.以下哪種金融工具具有杠桿作用？（單選）a.股票b.債券c.期權(quán)d.外匯4.金融市場(chǎng)的參與者主要包括哪些？（多選）a.政府b.企業(yè)c.個(gè)人投資者d.銀行e.證券公司5.金融市場(chǎng)的功能有哪些？（多選）a.資金配置b.價(jià)格發(fā)現(xiàn)c.信用創(chuàng)造d.風(fēng)險(xiǎn)分散e.資產(chǎn)定價(jià)6.金融衍生品的特點(diǎn)有哪些？（多選）a.高杠桿性b.高風(fēng)險(xiǎn)性c.靈活性d.短期性e.市場(chǎng)流動(dòng)性7.金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于哪些方面？（多選）a.發(fā)行主體信用風(fēng)險(xiǎn)b.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)c.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)d.違約風(fēng)險(xiǎn)e.操作風(fēng)險(xiǎn)8.以下哪種金融工具具有保值作用？（單選）a.股票b.債券c.期權(quán)d.外匯9.金融市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括哪些？（多選）a.證監(jiān)會(huì)b.銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)c.保險(xiǎn)公司監(jiān)管機(jī)構(gòu)d.外匯管理局e.交易所10.金融工具的流動(dòng)性是指什么？（單選）a.金融工具的買賣活躍程度b.金融工具的收益率c.金融工具的發(fā)行主體信用d.金融工具的發(fā)行數(shù)量四、金融風(fēng)險(xiǎn)管理要求：本部分測(cè)試學(xué)生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理解和應(yīng)用能力，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的知識(shí)。4.下列哪些方法可以用于識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)？（多選）a.財(cái)務(wù)報(bào)表分析b.內(nèi)部控制流程審查c.市場(chǎng)調(diào)查d.歷史數(shù)據(jù)分析e.專家訪談5.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法側(cè)重于定量分析？（單選）a.風(fēng)險(xiǎn)矩陣b.事故樹(shù)分析c.指數(shù)法d.敏感性分析6.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的控制措施主要包括哪些？（多選）a.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避b.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移c.風(fēng)險(xiǎn)接受d.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖e.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償本次試卷答案如下：一、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)1.答案：a,b,c,d,e解析：金融市場(chǎng)具有資金配置、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、信用創(chuàng)造、資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分散的功能。2.答案：b解析：金融工具按照風(fēng)險(xiǎn)程度從低到高排序應(yīng)為債券、股票、衍生品。3.答案：c解析：二叉樹(shù)模型是用于計(jì)算債券價(jià)格的一種金融模型。4.答案：c解析：毛利率是表示公司盈利能力的指標(biāo)。5.答案：d解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是保證公司資產(chǎn)的保值增值。6.答案：d解析：違約風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)方無(wú)法按時(shí)履行債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)。7.答案：c解析：期權(quán)是一種金融衍生品，具有杠桿作用。8.答案：b解析：金融資產(chǎn)按風(fēng)險(xiǎn)和收益排序應(yīng)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益、低風(fēng)險(xiǎn)、低收益。9.答案：a,b,c,d,e解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括全面性、預(yù)防性、合規(guī)性、動(dòng)態(tài)性和實(shí)效性。10.答案：a解析：投資風(fēng)險(xiǎn)是指投資可能帶來(lái)的損失，是金融風(fēng)險(xiǎn)的一種。二、金融市場(chǎng)與金融工具1.答案：a,b,c,d,e解析：金融市場(chǎng)包括貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、衍生品市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)和保險(xiǎn)市場(chǎng)。2.答案：a解析：金融工具按照發(fā)行主體分類，可以分為政府債券、企業(yè)債券和股票。3.答案：c解析：期權(quán)具有杠桿作用，可以放大投資收益。4.答案：a,b,c,d,e解析：金融市場(chǎng)的參與者包括政府、企業(yè)、個(gè)人投資者、銀行和證券公司。5.答案：a,b,c,d,e解析：金融市場(chǎng)的功能包括資金配置、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、信用創(chuàng)造、風(fēng)險(xiǎn)分散和資產(chǎn)定價(jià)。6.答案：a,b,c,d,e解析：金融衍生品的特點(diǎn)包括高杠桿性、高風(fēng)險(xiǎn)性、靈活性、短期性和市場(chǎng)流動(dòng)性。7.答案：a,d解析：金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于發(fā)行主體信用風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。8.答案：c