課程教綱(金融工程XXXX級(jí)XXXX0906).doc

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)本科生課程教綱課程名稱 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 課程代碼 120419 學(xué) 期 2007-2008-1 授課教師 李南成 職 稱 教授 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處 制一、課程簡(jiǎn)介課程名稱計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程代碼120419課程性質(zhì)雙語(yǔ)（是/否） 多媒體（是）新課（是/否） 精品課（是/否）學(xué)分與學(xué)時(shí)學(xué)分：3學(xué)時(shí)：80先行課程概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)等課程教學(xué)目標(biāo)和主要內(nèi)容計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)各專業(yè)8門(mén)共同核心課程之一，是經(jīng)濟(jì)類(lèi)專業(yè)的必修課，管理學(xué)類(lèi)專業(yè)的選修課。教學(xué)目的是旨在使學(xué)生掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)研究和分析的基本方法，能夠建立和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析有關(guān)問(wèn)題，遵循“重思想、重方法、重應(yīng)用”原則，突出學(xué)生能力和素質(zhì)的培養(yǎng)。本課程共計(jì)12章。第一章是導(dǎo)論，主要介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)、研究步驟及一些基本概念。第二、三章分別是簡(jiǎn)單線性回歸模型和多元線性回歸模型，主要介紹滿足經(jīng)典假定條件下線性模型估計(jì)、檢驗(yàn)與應(yīng)用。第四、五、六章分別是多重共線性、異方差性和自相關(guān)性，主要介紹違背相應(yīng)假定情況下，模型檢驗(yàn)和修正問(wèn)題。第七章是分布滯后模型與自回歸模型，主要介紹動(dòng)態(tài)模型初步內(nèi)容。第八章是虛擬變量回歸，主要介紹虛擬解釋變量概念、設(shè)置規(guī)則及作用。第九章屬于選學(xué)內(nèi)容。第十章是時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，主要介紹偽回歸、時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整等初步內(nèi)容。第十一章是聯(lián)立方程組模型，主要介紹聯(lián)立方程模型的性質(zhì)和估計(jì)。第十二章是實(shí)證項(xiàng)目的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究，主要介紹如何運(yùn)用計(jì)量模型做實(shí)證分析。教師姓名李南成職稱教授學(xué)歷研究生學(xué)位博士主要研究方向經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用，宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析 ，金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析主要承擔(dān)課程（近三年、含研究生）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析，商務(wù)統(tǒng)計(jì)方法與應(yīng)用二、教學(xué)大綱教學(xué)目標(biāo)：本課程通過(guò)“課堂教學(xué)、上機(jī)實(shí)驗(yàn)、課程論文” 等教學(xué)環(huán)節(jié)，使學(xué)生系統(tǒng)學(xué)習(xí)和掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，能夠應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，遵循“重思想、重方法、重應(yīng)用”原則，突出學(xué)生能力和素質(zhì)的培養(yǎng)，達(dá)到專業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃的要求。主要教學(xué)內(nèi)容（分章節(jié)）：第一章 導(dǎo)論本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)、研究步驟和一些基本概念。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系）二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟（模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用）三、變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型（計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量、參數(shù)估計(jì)的方法、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)）四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)是對(duì)模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用的理解，變量類(lèi)型和數(shù)據(jù)類(lèi)型的劃分。難點(diǎn)在于變量?jī)?nèi)生性與外生性的理解。第二章 簡(jiǎn)單線性回歸模型本章學(xué)習(xí)目的與要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型基本原理與思想，掌握一元線性模型設(shè)定、估計(jì)、檢驗(yàn)和應(yīng)用，理解基本假定。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、回歸分析與回歸函數(shù)（相關(guān)分析與回歸分析、總體回歸函數(shù)（PRF）、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)、樣本回歸函數(shù)（SRF）二、簡(jiǎn)單線性回歸模型參數(shù)的估計(jì)（基本假定、普通最小二乘法、OLS回歸線的性質(zhì)、最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)）三、擬合優(yōu)度的度量（總變差的分解、可決系數(shù)、可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系）四、回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)（OLS估計(jì)的分布性質(zhì)、回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)）五、回歸模型預(yù)測(cè)（被解釋變量平均值預(yù)測(cè)、個(gè)別值預(yù)測(cè)）六、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握總體回歸函數(shù)（PRF）、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)、樣本回歸函數(shù)（SRF）和殘差概念，把握它們之間的關(guān)系；普通最小二乘法估計(jì)方法；OLS回歸線的性質(zhì)、最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；擬合優(yōu)度的度量（可決系數(shù)）；t檢驗(yàn)。本章難點(diǎn)在于對(duì)總體回歸函數(shù)（PRF）與樣本回歸函數(shù)（SRF）、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)和殘差之間關(guān)系的理解，最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)的理解，對(duì)模型基本假定的理解等。第三章 多元線性回歸模型本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握多元經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型估計(jì)、檢驗(yàn)和應(yīng)用。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、多元線性回歸模型及基本假定（多元線性回歸模型矩陣形式、多元線性回歸模型的基本假定）二、多元線性回歸模型的估計(jì)（多元線性回歸性參數(shù)的最小二乘估計(jì)、參數(shù)最小二乘估計(jì)的性質(zhì)、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)）三、多元線性回歸模型的檢驗(yàn)（擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、回歸方程的顯著性檢驗(yàn)（F-檢驗(yàn)）、回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（t-檢驗(yàn)）四、多元線性回歸模型的預(yù)測(cè)（點(diǎn)預(yù)測(cè)、區(qū)間預(yù)測(cè)）五、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握無(wú)多重共線性假定、F檢驗(yàn)、多重可決系數(shù)。第四章 多重共線性本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握多重共線性產(chǎn)生原因、檢驗(yàn)及修正。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、什么是多重共線性（多重共線性的含義、產(chǎn)生多重共線性的背景）二、多重共線性產(chǎn)生的后果（完全多重共線性下產(chǎn)生的后果、不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果）三、多重共線性的檢驗(yàn)（簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法、方差擴(kuò)大因子法、直觀判斷法、逐步回歸檢測(cè)法）四、多重共線性的補(bǔ)救措施（修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法、逐步回歸法、嶺回歸法）五、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握多重共線性檢驗(yàn)、修正方法第五章 異方差性本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握異方差性產(chǎn)生原因、檢驗(yàn)及修正本章知識(shí)要點(diǎn)：一、異方差性的概念（異方差性的實(shí)質(zhì)、產(chǎn)生異方差的原因）二、異方差性的后果（對(duì)參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響、對(duì)參數(shù)顯著性檢驗(yàn)的影響、對(duì)預(yù)測(cè)的影響）三、異方差性的檢驗(yàn)（圖示檢驗(yàn)法、戈德菲爾德-夸特（Goldfeld-Quanadt）檢驗(yàn)、White檢驗(yàn)、ARCH檢驗(yàn)、Glejser檢驗(yàn)）四、異方差性的補(bǔ)救措施（對(duì)模型變換、加權(quán)最小二乘法、模型的對(duì)數(shù)變換）五、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握異方差性檢驗(yàn)及修正，難點(diǎn)是對(duì)異方差性產(chǎn)生原因理解。第六章 自相關(guān)本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握自相關(guān)產(chǎn)生原因、檢驗(yàn)及修正方法。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、什么是自相關(guān)（自相關(guān)的概念、自相關(guān)產(chǎn)生的原因、自相關(guān)的表現(xiàn)形式）二、自相關(guān)的后果（自相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型預(yù)測(cè)的影響）三、自相關(guān)的檢驗(yàn)（圖示檢驗(yàn)法、DW檢驗(yàn)法）四、自相關(guān)的補(bǔ)救（廣義差分法、科克倫奧克特迭代法）五、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：自相關(guān)的后果、DW檢驗(yàn)和廣義差分法、科克倫奧克特迭代法第七章 分布滯后模型與自回歸模型本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握分布滯后模型估計(jì)，熟悉自回歸模型構(gòu)建。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、滯后效應(yīng)與滯后變量模型（經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的滯后現(xiàn)象、滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因、滯后變量模型）二、分布滯后模型的估計(jì)（分布滯后模型估計(jì)的困難、經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法、阿爾蒙法）三、自回歸模型的構(gòu)建（庫(kù)伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型）四、自回歸模型的估計(jì)（自回歸模型估計(jì)的困難、工具變量法、德賓h-檢驗(yàn)）五、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握有限分布滯后模型估計(jì)，包括經(jīng)驗(yàn)加權(quán)、阿爾蒙變換，掌握庫(kù)伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型構(gòu)建，德賓h-檢驗(yàn)。難點(diǎn)是自回歸模型的估計(jì)以及估計(jì)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義解釋第八章 虛擬變量回歸本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握虛擬變量概念和虛擬解釋變量在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的應(yīng)用。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、虛擬變量（虛擬變量的基本概念、虛擬變量的設(shè)置規(guī)則、虛擬變量的作用）二、虛擬解釋變量的回歸（用虛擬變量表示不同截矩的回歸加法類(lèi)型、用虛擬變量表示不同斜率的回歸乘法類(lèi)型）三、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握虛擬解釋變量設(shè)定規(guī)則以及應(yīng)用*第九章 設(shè)定誤差與測(cè)量誤差（本章屬于選學(xué)）本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握模型設(shè)定誤差、測(cè)量誤差的后果以及檢驗(yàn)方法。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、設(shè)定誤差（設(shè)定誤差的類(lèi)型、變量設(shè)定誤差的后果）二、設(shè)定誤差的檢驗(yàn)（DW檢驗(yàn)、拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗(yàn)、一般性檢驗(yàn)（RESET）三、測(cè)量誤差（模型變量的測(cè)量誤差、測(cè)量誤差的檢驗(yàn)）四、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握設(shè)定誤差的檢驗(yàn)（DW檢驗(yàn)、拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗(yàn)、一般性檢驗(yàn)（RESET）、測(cè)量誤差的檢驗(yàn)第十章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握如何判斷一個(gè)時(shí)間序列是否為平穩(wěn)序列，當(dāng)涉及到非平穩(wěn)時(shí)間序列時(shí)，應(yīng)作如何處理。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本概念（偽回歸問(wèn)題、隨機(jī)過(guò)程的概念、時(shí)間序列的平穩(wěn)性）二、時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)（單位根過(guò)程、DF檢驗(yàn)、ADF檢驗(yàn)）三、協(xié)整（協(xié)整的概念、協(xié)整檢驗(yàn)、誤差校正模型）四、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握平穩(wěn)性概念，時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)，協(xié)整的概念、協(xié)整檢驗(yàn)。難點(diǎn)是對(duì)于時(shí)間序列平穩(wěn)性、誤差校正模型的理解第十一章 聯(lián)立方程組模型本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握聯(lián)立方程模型的概念和類(lèi)型、聯(lián)立方程模型的識(shí)別問(wèn)題及識(shí)別的方法、聯(lián)立方程的估計(jì)方法等。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、聯(lián)立方程模型及其偏倚性（聯(lián)立方程模型的性質(zhì)、聯(lián)立方程模型中變量的類(lèi)型、聯(lián)立方程模型的類(lèi)型、聯(lián)立方程模型的偏倚性）二、聯(lián)立方程模型的識(shí)別（對(duì)模型識(shí)別的理解、聯(lián)立方程模型識(shí)別的類(lèi)型、聯(lián)立方程模型識(shí)別的方法）三、聯(lián)立方程模型的估計(jì)（聯(lián)立方程模型估計(jì)方法的選擇、遞歸模型的估計(jì)OLS法、恰好識(shí)別模型的估計(jì) 間接最小二乘法、過(guò)度識(shí)別模型的估計(jì)二段最小二乘法）四、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握聯(lián)立方程模型概念、識(shí)別階條件、秩條件、聯(lián)立偏倚問(wèn)題，聯(lián)立方程模型估計(jì)（間接最小二乘法、兩階段最小二乘）。難點(diǎn)是對(duì)聯(lián)立方程模型識(shí)別的理解，聯(lián)立性偏倚的理解。第十二章 實(shí)證項(xiàng)目的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究課程論文分析本章學(xué)習(xí)目的和要求：本章目的使學(xué)生熟悉如何利用所學(xué)過(guò)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行實(shí)證研究，要求掌握有關(guān)選題、文獻(xiàn)綜述與評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)搜集、論文寫(xiě)作以及一些具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模分析技術(shù)等研究過(guò)程。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、實(shí)證項(xiàng)目研究的選題（問(wèn)題的提出、研究題目的選擇、文獻(xiàn)資料的利用、綜述與評(píng)價(jià)）二、模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理（建模的基本思路、模型設(shè)定的要求、模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定、數(shù)據(jù)的收集與處理）三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析（模型的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)、模型的調(diào)整、模型計(jì)量結(jié)果的分析、研究結(jié)果的報(bào)告）四、實(shí)證項(xiàng)目研究（課程論文）示例本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：有關(guān)選題、文獻(xiàn)綜述與評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)搜集、論文寫(xiě)作以及一些具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模分析技術(shù)課程教學(xué)資源：選用教材：龐皓教授主編計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，高等教育“十一五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材，科學(xué)出版社出版，（2006）。參考文獻(xiàn)：1、美古扎拉蒂著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版），林少宮譯，中國(guó)人民大學(xué)出版社，1999 2、美J.M.伍德里奇著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論中國(guó)人民大學(xué)出版社 2003 3、美拉姆.拉瑪納山著應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)機(jī)械工業(yè)出版社2003 4、龐皓主編計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2001 5、李子奈編著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第二版），高等教育出版社，20056、張曉峒計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，南開(kāi)大學(xué)出版社，20017、Damodar N.Gujarrati Basic Econometrics.4th edition.McGraw-Hill Company,20018、Jeffrey M.Wooldridge Introductory Econometrics ,Second Edition Original language published by Thomson learning課程教學(xué)資源：含課程學(xué)習(xí)指導(dǎo)、參考文獻(xiàn)、試題庫(kù)、案例庫(kù)、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)指導(dǎo)、電子教案等，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)課程網(wǎng)站：8/2005/guojia/jiliangjingjixue/Course/Index.htm三、教學(xué)進(jìn)度計(jì)劃周次星期章節(jié)內(nèi)容授課方式課時(shí)作業(yè)要求任課教師備注111導(dǎo)論1.1什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法 課堂講授2李南成131.3變量、數(shù)據(jù)、參數(shù)和模型2李南成21、32 簡(jiǎn)單線性回歸模型2.1 回歸分析與回歸方程2.2 簡(jiǎn)單線性回歸模型的最小二乘法課堂講授4李南成31、32.3 擬合優(yōu)度的度量2.4 回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和 假設(shè)檢驗(yàn)課堂講授4李南成41、3國(guó)慶節(jié)51上機(jī)（EViews基本操作、第二章）課堂講授課堂練習(xí)2上機(jī)實(shí)驗(yàn)1李南成助教參加532.5 回歸預(yù)測(cè)2.6 案例分析討論（建模過(guò)程）課堂講授討論4作業(yè)1李南成613 多元線性的回歸模型3.1多元線性回歸模型及古典假定 3.2多元線性回歸模型的估計(jì)3.3多元線性回歸模型的檢驗(yàn)課堂講授2李南成633.4多元線性回歸模型的預(yù)測(cè)3.5案例分析課程論文討論（論文選題）課堂講授課堂討論2作業(yè)2李南成71、34 多重共線性4.1違背基本假定的討論和什么是多重共線性4.2多重共線性產(chǎn)生的后果4.3多重共線性的檢驗(yàn)課堂講授2李南成814.4多重共線性的補(bǔ)救措施4.5 案例分析討論（多重共線性的實(shí)質(zhì)）課堂講授課堂討論2作業(yè)3李南成835 異方差性5.1異方差性的概念5.2異方差性對(duì)的后果5.3異方差性的檢驗(yàn)課堂講授2李南成91上機(jī)（第三、四章）案例分析作業(yè)指導(dǎo)2上機(jī)實(shí)驗(yàn)2李南成助教參加935.4異方差性的補(bǔ)救措施5.5案例分析課堂講授案例分析2作業(yè)4李南成1016 自相關(guān)性6.1什么是自相關(guān)6