自適應(yīng)均線的源代碼以及改良

1、自適應(yīng)均線的源代碼以及改良 根據(jù)考夫曼的自適應(yīng)均線原理，利用文華財(cái)經(jīng)編了一下，還是不錯(cuò)的，現(xiàn)把源代碼公布出來(lái)給大家參考。交易指標(biāo)即自適應(yīng)均線的源代碼，我根據(jù)指標(biāo)改良了一下交易系統(tǒng)，考夫曼原來(lái)是采用均線值的變化率發(fā)出買賣信號(hào)，我覺(jué)得不是很好，就用最高最低價(jià)構(gòu)建了一個(gè)智能均線帶，采用最低最高價(jià)突破來(lái)發(fā)出信號(hào)，大家一起探討阿。交易指標(biāo)：direction:=close-ref(close,n);volatility:=sum(abs(close-ref(close,1),n);er:=abs(direction/volatility);fastsc:=2/(2 + 1);slowsc:=2/(30

2、+ 1);ssc:=er*(fastsc-slowsc)+slowsc;constant:=ssc*ssc;amahigh:ref(ema(high,n),1)+constant*(high- ref(ema(high,n),1);amalow:ref(ema(low,n),1)+constant*(low- ref(ema(low,n),1);交易模型：direction:=close-ref(close,n);volatility:=sum(abs(close-ref(close,1),n);er:=abs(direction/volatility);fastsc:=2/(2 + 1);s

3、lowsc:=2/(30 + 1);ssc:=er*(fastsc-slowsc)+slowsc;constant:=ssc*ssc;amahigh:=ref(ema(high,n),1)+constant*(high- ref(ema(high,n),1);amaclose:=ref(ema(close,n),1)+constant*(close- ref(ema(close,n),1);amalow:=ref(ema(low,n),1)+constant*(low- ref(ema(low,n),1);lowamahigh,bk;closeamaclose,sp;highamaclose,

4、bp;amaclose:=ref(ema(close,n),1)+constant*(close- ref(ema(close,n),1); 這還不是原書中定義的自適應(yīng)均線。按原書中定義，應(yīng)該是：ama:=const*close+(1-const)*ref(ama,1);顯然原書中的定義排除了人為的n，因此更加自然?？上?duì)ama的定義需要向前引用ref(ama,1)，在文化中無(wú)法得到支持，這是文化平臺(tái)需要改進(jìn)的一個(gè)重大缺陷。目前還想不出如何在文化中完整實(shí)現(xiàn)原書中的定義。嘗試用 ama:=dma(close, const); 得到的結(jié)果竟成了一直線適應(yīng)均線系統(tǒng)（四） 一、考夫曼的做法： 自適應(yīng)均

5、線系統(tǒng)的交易法則，根據(jù)考夫曼精明交易者一書中的介紹，其基本交易法則為： 1.當(dāng)自適應(yīng)移動(dòng)平均值向上拐頭時(shí)，買入； 2.當(dāng)自適應(yīng)移動(dòng)平均值向下拐頭時(shí)，賣出。 當(dāng)價(jià)格橫向移動(dòng)時(shí)，上述的交易方式將頻繁產(chǎn)生進(jìn)出交易的假信號(hào)。為了避免假信號(hào)的干擾，應(yīng)該向ama交易系統(tǒng)中添加一個(gè)過(guò)濾器。這個(gè)過(guò)濾器是根據(jù)自適應(yīng)均線變化的標(biāo)準(zhǔn)差的百分比來(lái)確定。 根據(jù)這個(gè)原理，自適應(yīng)均線的公式可做如下的完善： dir:=abs(close-ref(close,10); vir:=sum(abs(close-ref(close,1),10); er:=dir/vir; cs:=er*(2/3-2/14)+2/14; cq:=cs

6、*cs; ama:ema(dma(close,cq),2),colorgreen; fil:=std(ama-ref(ama,1),20); drawicon(filter(ama-llv(ama,3)fil*0.1,10),ama,1); 二、我實(shí)際的操作方法： 本人在使用自適應(yīng)均線的中，并沒(méi)有采用考夫曼的方式。 當(dāng)自適應(yīng)均線拐頭向上時(shí)，必須使用連續(xù)兩天的日k線確認(rèn)趨勢(shì)，當(dāng)連續(xù)兩根日k線均處于自適應(yīng)均線上方時(shí)，方可確認(rèn)上升趨勢(shì)。 1.第一根日k線應(yīng)該從自適應(yīng)均線的下方向上穿越自適應(yīng)均線； 2.第二根日k線，不論是陰線還是陽(yáng)線，均不應(yīng)跌破自適應(yīng)均線，這時(shí)，可確認(rèn)股價(jià)進(jìn)入上升趨勢(shì)。 3.以第一根

7、穿越自適應(yīng)均線的最高點(diǎn)【或者k線實(shí)體的高點(diǎn)】為標(biāo)準(zhǔn)，在后面的3天之內(nèi)，股價(jià)高于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，為買入點(diǎn)。 4.賣出點(diǎn)也是以連續(xù)2日的k線低于自適應(yīng)均線為賣出信號(hào)，如果連續(xù)兩條價(jià)格不能收在自適應(yīng)均線的上方，則必須賣出。自適應(yīng)均線stickline(cref(ama,1),ama,drawnull),colorred;如果自適應(yīng)均線系統(tǒng)的周期n=10，那么： 1。自適應(yīng)均線系統(tǒng)橫向移動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近的10個(gè)周期中，價(jià)格上漲的幅度和下跌的幅度基本相當(dāng)，（是幅度，而不是周期數(shù)）； 2。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向上翹起時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近10個(gè)周期中，價(jià)格上漲的幅度要大于下跌的幅度，價(jià)格逐漸進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)的狀態(tài)。

8、 3。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向下垂時(shí)，系統(tǒng)告訴你的情形和2的情形正好相反。ma5:=ma(close,5); ma10:=ma(close,10); cross(ma5,ma10)&ma5ref(ma5,1) &ref(ma5,1)ref(ma5,2) &ma10ref(ma10,1) &ref(ma10,1)ref(ma10,2),bpk;5均線上穿10均線且均線成多頭排列,買平買開(kāi)cross(ma10,ma5)&ma5ref(ma5,1) &ref(ma5,1)ref(ma5,2) &ma10ref(ma10,1) &ref(ma10,1)ref(ma5,1) &ref(ma5,1)ref(ma5

9、,2) &ma10ref(ma10,1) &ref(ma10,1)ref(ma10,2) &(ma5-ref(ma5,1)/ma5*100bb,b,bb,colorred,0);stickline(bref(zlx,1);zlxref(zlx,1);考夫曼的ama自適應(yīng)移動(dòng)平均線交易模型：direction:=close-ref(close,n);volatility:=sum(abs(close-ref(close,1),n);er:=abs(direction/volatility);fastsc:=2/(2 + 1);slowsc:=2/(30 + 1);ssc:=er*(fastsc-slowsc)+slowsc;constant:=ssc*ssc;amahigh:=ref(ema(high,n),1)+constant*(high- ref(ema(high,n),1);amaclose:=ref(ema(close,n