2016年下半年山西省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策考試試題

1、2016年下半年山西省期貨從業(yè)資格 投資分析 ：套利交易 策考試試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說法，不正確的是（） 。A理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過B理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理C主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)D理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)2、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場(chǎng)環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影 響和制約，因而兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)_。A相反B一般相同C不一定D完全相同3、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為_。A100點(diǎn)B1000點(diǎn)C2000點(diǎn)

2、D3000點(diǎn)4、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行） 自（）起施行。A2003年7月1日B2003年7月10日C2008年6月30日D2008年4月30日5、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B本交易所會(huì)員大會(huì)C本交易所理事會(huì)D中國(guó)證監(jiān)會(huì)6、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（） 。A企業(yè)法人B自然人C會(huì)員D國(guó)有企業(yè)7、下列可以從事期貨交易的是（） 。A國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位B某集團(tuán)下屬公司C期貨交易所的工作人員D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員8、某投資者共擁有20萬元總資本， 準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易， 當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取10%的規(guī)定來決定期

3、貨頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買入_手合約。A4B8C10D209、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A期貨交易所B中國(guó)證監(jiān)會(huì)C期貨投資者保障基金D風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金10、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中， 趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)， 對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，違反了（）規(guī)定。A采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù)B貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員C采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，

4、 或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷D中國(guó)證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為11、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說法，不正確的是（） 。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì)B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定C中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過選舉產(chǎn)生12、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（） 。A事業(yè)單位B企業(yè)法人C社會(huì)團(tuán)體法人D從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)13、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以_。A買日元期貨買權(quán)B賣歐洲日元期貨C賣日元期貨D賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)14、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)B公司住所

5、地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)C財(cái)政部D地方財(cái)政局15、期貨一部、 中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是_。A分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制B分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度C分類結(jié)果的披露和使用D分類評(píng)審的集體決策制度16、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保留（）年。A3B5C10D2017、_的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場(chǎng)價(jià)格（通常采用收盤價(jià)）的算術(shù)平均。A移動(dòng)平均線B幾何平均線C支撐線D壓力線18、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)， 同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。 當(dāng)恒指跌破 或恒指上漲_時(shí)該

6、投資者可以贏利。A12800點(diǎn)，13200點(diǎn)B12700點(diǎn)，13500點(diǎn)C12200點(diǎn)，13800點(diǎn)D12500點(diǎn)，13300點(diǎn)19、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部時(shí)，應(yīng)向擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（） 。A擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部的決議文件B申請(qǐng)日前6個(gè)月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表C營(yíng)業(yè)部的管理制度文本D擬任用從業(yè)人員名冊(cè)、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件20、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（） 。A自然人B事業(yè)單位C境內(nèi)企業(yè)法人D境外企業(yè)法人21、會(huì)員制期貨交易所要在6月25日召開會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會(huì)員。A6月15日B6月18日C6月20日D6月22日22、直接進(jìn)入期貨交

7、易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（） 。A自然人B國(guó)有企業(yè)C投機(jī)客戶D期貨交易所會(huì)員23、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（） 。A期貨公司的股東有虛假出資行為的， 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公 司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓C期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、 嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的， 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其 進(jìn)行接管D期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、 損害客戶合法權(quán)益的行為的， 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī) 構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員24、期貨從業(yè)人員不得以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，低于（）收取手續(xù)費(fèi)。A交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)B經(jīng)營(yíng)成本

8、或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)C證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)D期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)25、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。A英國(guó)B新加坡C美國(guó)D日本 二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、甲期貨公司共有l(wèi)0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負(fù)債調(diào) 整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金， 但經(jīng)催告后仍然未足額追加， 未足額追加的 保證金數(shù)額達(dá)到1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)， 回答下列 問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。A凈資本最低限額B凈資本占客戶權(quán)益總額的比例C凈資本與凈資產(chǎn)的比例D凈資本按照營(yíng)業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額2、對(duì)基差作用的

9、理解不正確的有_。A基差的存在為人們的套期保值提供了可能B基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵C基差的存在是期貨價(jià)格的基礎(chǔ)D基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在3、在面對(duì)_形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開始行動(dòng)。A.V形B雙重頂（底）C.三重頂（底）D矩形4、在我國(guó)，交割倉(cāng)庫(kù)不得有（）行為。A出具虛假倉(cāng)單B違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù)C泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密D違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易5、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開戶實(shí)行自律管理。A財(cái)政部B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C期貨交易所D中國(guó)證監(jiān)會(huì)6、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部有（）行為的，根據(jù)期貨交易管理?xiàng)l例第A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立

10、、分別管理B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、 結(jié)算準(zhǔn)備金， 或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資 金C對(duì)股東、 實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益D以合資、合作、聯(lián)營(yíng)方式設(shè)立營(yíng)業(yè)部，或者將營(yíng)業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營(yíng)業(yè) 部集中統(tǒng)一管理規(guī)定7、在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A交易B結(jié)算C交割D價(jià)格8、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括_A開戶與下單B競(jìng)價(jià)C結(jié)算D交割9、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)B具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃C控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

11、D符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定10、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（） 。A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)C聯(lián)名提議召開臨時(shí)會(huì)員大會(huì)D按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格11、期貨交易所的職責(zé)包括（） 。A提供交易的場(chǎng)所B設(shè)計(jì)期貨合約C監(jiān)督期貨交易D按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理12、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（） 。A擬定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案70條處罰。B決定結(jié)算擔(dān)保金的使用C組織協(xié)調(diào)專門委員會(huì)的工作D決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案13、交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算完成后， 將向會(huì)員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)， 包括_期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員以此作為

12、對(duì)客戶結(jié)算的依據(jù)。A會(huì)員當(dāng)日平倉(cāng)盈虧表B會(huì)員當(dāng)日成交合約表C會(huì)員當(dāng)日持倉(cāng)表D會(huì)員資金結(jié)算表14、期貨從業(yè)人員違反期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）A情節(jié)嚴(yán)重B情節(jié)較輕C造成嚴(yán)重后果D未造成嚴(yán)重后果15、期貨交易者是期貨市場(chǎng)最基本的主體，包括_。A期貨交易所B套期保值者C期貨公司D投機(jī)者16、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A本人B父母C配偶D子女17、套期保值者大多是_。A生產(chǎn)商B加工商和庫(kù)存商C投機(jī)商D金融機(jī)構(gòu)18、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括_。A期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)B減緩和消除期貨市場(chǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要C適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國(guó)

13、際化發(fā)展的需要D保護(hù)投資者利益免受損失的需求19、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（） 。A會(huì)員資格的取得條件B會(huì)員資格的終止條件C對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理D會(huì)員資格的取得程序20、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B欺詐客戶C內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價(jià)格21、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（） 。， （），予以公開譴責(zé)。A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)C聯(lián)名提議召開會(huì)員大會(huì)D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格22、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求_等措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。A會(huì)員報(bào)告情況B客戶報(bào)告情況C談話提醒D發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函23、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是_。A在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況B.標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為： 期貨合約第一通知日（交割月前一交易日）前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五C系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為： 期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日