布林帶交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

1、布林帶交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)這是個(gè)基于布林帶(Bollinger Bands)為股票市場設(shè)計(jì)的系統(tǒng)，但也適用于外匯交易(一) 、內(nèi)容介紹1、一些市場概念2、布林帶和其他指標(biāo)3、布林帶指標(biāo)：帶寬指標(biāo)、 %B指標(biāo)4、交易系統(tǒng)(1) 、突破交易系統(tǒng)(2) 、跟勢交易系統(tǒng)(3) 、逆轉(zhuǎn)父易系統(tǒng)5、過濾及建立關(guān)注目標(biāo)列表內(nèi)容介紹 Introduction 一些市場概念 布林帯(Bollinger Bantis)和其它指標(biāo) 布林帯指標(biāo)：帯寬(Bandwickh)指標(biāo)、指標(biāo) 交易系統(tǒng)；突破(Breakouts) » 跟勢(Trend following) 和逆轉(zhuǎn)(Reveasals) 過濾及建立關(guān)注H標(biāo)列

2、表（二）、一些市場概念有效的交易需要?Trading Effectively 一 Requires ?- -我們需變知道M場的現(xiàn)狀*如冇無趨勢答我們應(yīng)有-個(gè)和應(yīng)的交劾計(jì)劃去處理帀場的現(xiàn)狀-這個(gè)交易讓劃應(yīng)該被徹底檢測過我們應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行這個(gè)交易訃劃我們不應(yīng)該逆勢操作Going against the trend逆勢冇代價(jià)-costs money大部分的人都在重刼做同樣的嗨情所以 非?？赡芤苍诜竿瑯拥腻^謀任何牛帀的跟勢交劾系統(tǒng)不會(huì)對熊市有同樣的效果我們應(yīng)適應(yīng)帀場的現(xiàn)狀(三) 、布林帶1、布林帶摘要布林帶摘要(1)Bollinger Bands - Summary布林帶在幾乎所何的金融市場中都足一個(gè)強(qiáng)

3、有力的分 析T具*它根據(jù)統(tǒng)計(jì)出的概率來識(shí)別波動(dòng)性(Volat訂ity) 的高*低。布林帯能在不同的時(shí)間段中便用，結(jié)合-蘭英它的技 術(shù)指標(biāo)后能規(guī)劃出既穩(wěn)健乂靈活的交易方法。布林帯摘翌(2)Bollinger Bands- Summary布林帶是John Bollinger在1983年發(fā)明的布林帶包搖一條20吋段收市價(jià)的簡單移動(dòng)平均線SMA(20)上帶是在SMA的2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)偏差(Standard Deviat ion) 之上下帯是在SMA的2個(gè)標(biāo)褓偏差之下88-89%的價(jià)格變化都在布林上.F帶Z間布林帶陡跟蹤趨勢也能顯示審場波動(dòng)強(qiáng)度88%-89%的價(jià)格變化都在布林上、卞悄2閭-2、布林帶特征布林帶的

4、特征Bollinger Bands - Characteristics*根據(jù)價(jià)格波動(dòng)的強(qiáng)烈狀況.布林上.下帯之問的距離 會(huì)收窄或放寬-波動(dòng)小,跆離窄波動(dòng)大，距離寬強(qiáng)波動(dòng)一般會(huì)銀著弱波動(dòng) ±, F帯通常會(huì)顯示帀場的絕對或相對鼠高.最低價(jià)價(jià)格可以沿布林上.下帯上升或F降3、布林帶參數(shù)布林帶參數(shù)Bollinger Bands布林帶中簡單移動(dòng)平均 線的時(shí)段可以改變*面 此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)偏差也應(yīng)作相 應(yīng)犠調(diào)整，例如； SMA Std Deviation 202(默認(rèn)值101.9502.1葉鈿呵何gMS對布林帯的沒解 Bollinger Bands 一Popular Misconceptions巧價(jià)格接

5、觸到布林n下 帯時(shí)不一重會(huì)逆轉(zhuǎn).而事 實(shí)上經(jīng)常會(huì)是一個(gè)很好的 開倉時(shí)機(jī)(四) 、布林帶指標(biāo)布林帶兩大指標(biāo)：(1) 、BWidth-布林帶寬(2) 、%B布林極限布林帶指標(biāo)Bollinger Band Indicators價(jià)格在布H h.下帶之間的郴對位置能給出一些 比較確逛的參數(shù)來設(shè)計(jì)-個(gè)穩(wěn)健的交助系統(tǒng)這個(gè)指標(biāo)顯示偷格接 觸或究破了布林上、 中、下帶Bandwidth （寬帶）這個(gè)折標(biāo)顯示了價(jià)格波動(dòng) 的強(qiáng)、弱狀況1、Ba nd Width 帶寬Bollinger Band Indicators- Band WidthBollinger Band Indicators 帶寬指標(biāo)Band Widt

6、h這個(gè)牯標(biāo)計(jì)算了布林帶的帶寬計(jì)算公式；（布林上帶-布林下帶）/布林中帶（簡單移動(dòng)平均錢）數(shù)值和上.下帶距離成正比當(dāng)指標(biāo)顯示帶童比較窄時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備價(jià)格波動(dòng)會(huì)加劇，甚至開始 另一個(gè)趨勢當(dāng)上、下帶傾斜角度（向上或向下）改變時(shí)顯示了上一個(gè)趨 勢己結(jié)東BWidth 布林帶寬 N=20,1,100; P=2,1,10 DZH MID := MA(CLOSE,N);UPPER:= MID + P*STD(C,N);LOWER:= MID - P*STD(C,N);BWIDTH:(UPPER-LOWER)/MID,COLORWHITE;原理：帶寬指標(biāo)以相對概念描述了布林帶寬度的變化。用法（DZH）:1當(dāng)布林線帶寬

7、迅速放大，帶寬值處于六個(gè)月來的新高時(shí)，常常意味著布林線處于異動(dòng)狀態(tài)，處 于波動(dòng)率較高的階段，此時(shí)市場運(yùn)行趨勢發(fā)生反轉(zhuǎn)的可能性很大；2、當(dāng)布林線愈收愈緊時(shí)，常常意味著市場將發(fā)生反轉(zhuǎn)。一旦布林線寬突然放大，隨之而來的是市 場運(yùn)行趨勢的反向變化；3、帶寬還有一個(gè)作用是能預(yù)示一波強(qiáng)勁趨勢的結(jié)束。當(dāng)市場強(qiáng)勢趨勢形成后，常常會(huì)導(dǎo)致市場敏 感性增強(qiáng)，從而導(dǎo)致布林線帶寬以夸張的方式增大，此時(shí)布林線的下軌出現(xiàn)轉(zhuǎn)頭向下，市場趨勢可以暫 時(shí)結(jié)束。WIDTH 用法（TDX）:1、極限寬主要的作用在于輔助布林線搜索即將發(fā)動(dòng)行情的個(gè)股；2、極限寬的極限數(shù)據(jù)隨個(gè)股不同而不同，使用者應(yīng)自行觀察后判定；3、 一般情形下，當(dāng)極限

8、寬下跌至3%左右的水平時(shí)，該股隨時(shí)有爆發(fā)大行情的可能；4、布林線、布林極限、極限寬三者構(gòu)成一組指標(biāo)群，必須合并使用。Bollinger Bands Squeeze using 擠壓區(qū)Band Width找出過去6個(gè)月中（或更 短KJ時(shí)間）布林帶最窄的 區(qū)域，這就是擠壓區(qū)（丸 ueeze）時(shí)往往表示了任布林帶寬較人而布林下帶的方 向由上改為F時(shí)往往表示丁hfl 趨勢已結(jié)束.在布林帯寬較大而命林上帶的方 向由向下改為向卜降超外已經(jīng)結(jié)束趨勢的終結(jié) Bollinger Band Width End of a Trend * *1H4WIMI2、 B布林極限Bollinger Band Indicato

9、rs- %B原理:%B描述了市場的最新價(jià)格在布林線中所處的位置。源碼：%B 布林極限 N=20,1,100;P=2,1,10; DZHMID := MA(CLOSE,N);UPPER:= MID + P*STD(C,N);LOWER:= MID - P*STD(C,N); BB:(C-LOWER)/(UPPER-LOWER),COLORWHITE;%B的大小可以看出當(dāng)前價(jià)格所處于布林線中的位置 %b=1時(shí)，表示最新價(jià)位于上軌；%b=0時(shí)，表示最新價(jià)位于下軌；%b=0.5時(shí)，表示最新價(jià)位于中軌；%b大于1時(shí)，表示最新價(jià)位于上軌之上；%b小于1時(shí)，表示最新價(jià)位于下軌之下；%b=1.1時(shí)，表示股價(jià)超

10、出上軌10%。%b=-0.15時(shí)，表示股價(jià)跌破下軌15%。%B指標(biāo)Bollinger Band Indicators %BCalculates where tlie current dodng price is inrelation to the Bands這個(gè)指標(biāo)計(jì)算了現(xiàn)曲收帀價(jià)和柑林帶之間的關(guān)系 計(jì)更公式匸(收市價(jià) 布林F帶)/ (布林上帶-布林= 1.0收市價(jià)=布林上帶(價(jià)格接觸到布林上帯)%B = 0.0收市價(jià)=布林下帶(價(jià)格接觸到布林下帶)B = 0-5收布價(jià)二布林中帶(價(jià)格接觸到簡單-乎均移動(dòng)線= L1收市價(jià)趙過柑林上帶10%B = -0.10 收市價(jià)低于布林F帶1皿用法：1、當(dāng)

11、B大于1, II指標(biāo)呈負(fù)值，應(yīng)堅(jiān)決賣出；2、股價(jià)創(chuàng)新低，而 B卻未見新低，為止跌買入信號(hào)BB 用法（TDX ）:1、布林極限主要的作用在于輔助布林線辨別股價(jià)買賣點(diǎn)的真?zhèn)?2、 BB>100，代表股價(jià)穿越布林線上限；BB<0，代表股價(jià)穿越布林線下限;3、當(dāng)BB 一頂比一頂?shù)蜁r(shí)，股價(jià)向上穿越布林上限所產(chǎn)生的賣出信號(hào)，可靠度高;4、當(dāng)BB 一底比一底高時(shí)，股價(jià)向下穿越布林下限所產(chǎn)生的買進(jìn)信號(hào)，可靠度高;5、布林線、布林極限、極限寬三者構(gòu)成一組指標(biāo)群，必須配合使用。(五) 、交易量指標(biāo)一些有關(guān)交易量的指標(biāo)會(huì)經(jīng)常和布林帶一起使用來確定布林指標(biāo)所顯示的市場狀況。常用的交易量 指標(biāo)有：1、OBV

12、 ( On Bala nee Volume)能量潮2、 AD ( Accumulation Distribution )3、 MFI ( Money Flow Index )資金流量指標(biāo)4、II (In traday In ten sity )當(dāng)日成交密度其他指標(biāo)：1、ATR真實(shí)波幅2、SAR拋物轉(zhuǎn)向3、AD (累積 /派發(fā)指標(biāo))AD:SUM(CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE)/(HIGH-LOW)*VOL,0);交易量指標(biāo) Bollinger Bands and Volume Indicators一些有關(guān)交易応的指杯會(huì) 經(jīng)常和布林帶一起使用來 輛腔和林指標(biāo)所顯示的帀 場狀況.常用

13、的交易燦指 標(biāo)有Indicators like:OBV Oil bal aiice volumeADI Accininilatiaii Di stributioiiMFI - Money Flow Index II Intraday Intensity（六）、交易系統(tǒng)交易系統(tǒng) Trading Systcrms利用布林指標(biāo)和交鬭址描標(biāo)共設(shè)訃了弋個(gè)交易系統(tǒng)* 突破交易(BrEukouL Trading systerm)跟勢交易系統(tǒng)(TiEiici Following systerm)* 逆轉(zhuǎn)交揚(yáng)系統(tǒng)(Trend Reversal systerm)1、突破交易系統(tǒng)（1）在布林帶比較窄的時(shí)候，等待價(jià)格

14、向上或向下突破，在確認(rèn)后開倉。 注意“假突破”。（2）擠壓區(qū)的突破：把正在擠壓區(qū)的股票列表，注意這個(gè)表格，并用交易量指標(biāo)來確 認(rèn)突破。（3）當(dāng)突破支撐或壓力時(shí)，要注意好價(jià)格的快速變化。買單：當(dāng)價(jià)格向上突破擠壓區(qū)時(shí)，可作買單。止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)、真實(shí)波動(dòng)幅度均價(jià)和布林下帶。賣單：當(dāng)價(jià)格向下突破擠壓區(qū)時(shí)，可作賣單。止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)、真實(shí)波動(dòng)幅度均價(jià)和布林上帶。過濾及建立關(guān)注目標(biāo)列表*8015 001 8J 204 00Patrick (potd gtp)勾叵:園突破交易系統(tǒng) Bollinger band Volatilty Breakout Tradi

15、ng System在布林帯比較窄的 時(shí)候等待價(jià)格向上或向下突破在確認(rèn)突破后開倉注意“假突破”Bollinger Band - Breakout from擠壓區(qū)的突破 “the Squeeze" Tips把正處在擠壓區(qū)的股票（貨幣）列表注意這個(gè)表格，并用交易屋指標(biāo)來確認(rèn)突破當(dāng)突破支撐或阻力時(shí)耍準(zhǔn)備好價(jià)格的快速變化圧匡時(shí)可做賣單止損或追蹤止損位可參考真實(shí)波動(dòng)幅質(zhì)均值 ，布林上帶突破系藐賣單 Bollinger band Volatilty Breakout Trading System Short.叩I1,*'4aqiTOFT愎尿，訂汕b d拠iu i訕1liii_ 亠Jilhp

16、突破系統(tǒng)買單 Bollinger band Volatilty Breakout Trading System - Long當(dāng)價(jià)格向上突破擠 壓區(qū)時(shí)可做買單 止損或追琮止損往 可參考拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo) 真實(shí)波動(dòng)浮動(dòng)均值 布林下帶2、跟勢交易系統(tǒng)買單：當(dāng)B>0.8, MFI>80時(shí)，可作買單。止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)、真實(shí)波動(dòng)幅度均價(jià)和布林下帶賣單：當(dāng)%B<0.2，MFI<20時(shí)，可作賣單。止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)、真實(shí)波動(dòng)幅度均價(jià)（ATR）跟勢交易系統(tǒng)買單Bollinger bandTrend Following System - Long.

17、拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)*真實(shí)波動(dòng)浮動(dòng)均值布林下帶當(dāng)MF I>80時(shí)做買單止狽或追躥止損僅可參考跟勢交易系統(tǒng)賣單Bollinger bandTrend Following System Short止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)、真實(shí)波動(dòng)幅度均價(jià)（ATR）止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)、真實(shí)波動(dòng)幅度均價(jià)（ATR）止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)、真實(shí)波動(dòng)幅度均價(jià)（ATR）當(dāng)HB<0. 2, MFK20BJ可 做賣單止損或追蹤止損位可參 考=*拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)-真實(shí)被動(dòng)浮動(dòng)均值3、逆轉(zhuǎn)交易系統(tǒng)買單：當(dāng)B=O, 11%之類的指標(biāo)出現(xiàn)正背離時(shí)，可作買單賣單：當(dāng)%B=1，II%之類的指標(biāo)出現(xiàn)負(fù)背離時(shí)，可作賣單Shb=o. i理之類的指標(biāo)岀 觀正背離(P ositive dive rgence)時(shí)可做買單逆轉(zhuǎn)交易系統(tǒng)買單Bollinger bandTrend Reversal System - Long'1 J*I JI、4 flb.1J (斥時(shí)1 丹1'ir111b-ifnf-1I叩憶 j:.J J.i .，h mh"-l|l| I I11； J i逆轉(zhuǎn)交易系統(tǒng)妻單Bollinger bandTrend Reversal System - Short當(dāng)砂i, i理之類的指標(biāo) 岀現(xiàn)負(fù)背離(Pos