市場風險管理練習試卷5及答案與解析

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上市場風險管理練習試卷5及答案與解析一、判斷題本大題共15小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的選A，錯誤的選B。1 當交割價值大于現(xiàn)貨價格的終值,套利者就可賣空標的資產,將所得收入以無風險利率進行投資,同時買進一份該標的資產的遠期合約。( )（A）正確（B）錯誤2 擇期遠期外匯交易就是客戶可以在交易日起約定期限內的任何一天,按約定的匯率進行外匯交割,賦予客戶對交割日在約定期限內的選擇權。( )（A）正確（B）錯誤3 遠期產品通常包括遠期外匯交易和遠期利率合約。( )（A）正確（B）錯誤4 遠期利率協(xié)議的名義買方是防止利率下降的一方,名義賣方是防止利率

2、上升的一方。( )（A）正確（B）錯誤5 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )（A）正確（B）錯誤6 交易賬戶中的所有項目均應按公允價值計價。( )（A）正確（B）錯誤7 交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內頭寸。( )（A）正確（B）錯誤8 劃分銀行賬戶和交易賬戶,是準確計算市場風險監(jiān)管資本的基礎。( )（A）正確（B）錯誤9 銀行業(yè)務賬戶的管理重點在于對沖與業(yè)務賬戶資產負債有關的利率風險。銀行交易賬戶管理的重點在于控制了風險暴露的同時,達到各交易產品的利潤指標。( )（A）正確（B）錯誤10 中國銀監(jiān)會發(fā)布的關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表,計算說明的通知,重申了銀

3、行設立交易賬戶的要求,并對銀行賬戶和交易賬戶的概念作了進一步解釋。( )（A）正確（B）錯誤11 資產分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。( )（A）正確（B）錯誤12 敏感性比率與缺口的基本關系為:當銀行存在正缺口,SR大于1;當銀行存在負缺口,SR小于1;當銀行缺口為零,SR等于1。( )（A）正確（B）錯誤13 敏感性缺口分析的精確性取決于計劃期劃分的長短,計劃期越長,結果越精確。( )（A）正確（B）錯誤14 由于信息是公開的,理性的客戶對利率走勢的預測會與銀行一致,當銀行調整利率敏感性缺口的措施直接損害客戶利益的時候,就會招致他們的抵制。( )（A）正確（B

4、）錯誤15 VaR是指在一個事先確定的時間區(qū)間內由于市場變量的波動而導致銀行在某個概率水平上所發(fā)生的最大的潛在損失。( )（A）正確（B）錯誤16 一般來講,風險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味著在持有期內最大損失超出VaR的可能性越大;反之,可能性越小。( )（A）正確（B）錯誤17 采用VaR方差協(xié)方差法,歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算時,都能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象。( )（A）正確（B）錯誤18 大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業(yè)務中的市場風險,而且能計量非交易業(yè)務中的市場風險。( )（A）正確（B）錯誤19 情景分析是一種單因素分析方法。( )（A

5、）正確（B）錯誤20 在事后檢驗中,如果市場風險計量模型的估算結果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多,則說明市場風險計量模型更可靠。( )（A）正確（B）錯誤21 在銀行存在負缺口和資產敏感的情況下,如果利率下降,由于銀行資產收入的下降多于負債利息支出的下降,則凈利息差減少,銀行凈利息收入減少。( )（A）正確（B）錯誤市場風險管理練習試卷5答案與解析一、判斷題本大題共15小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的選A，錯誤的選B。1 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理2 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理3 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風險管理4 【

6、正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理5 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理6 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理7 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理8 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風險管理9 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風險管理10 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理11 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風險管理12 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風險管理13 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理14 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風險管理15 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風險管理16 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理17 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風險管理18 【正確答案】 B