商業(yè)銀行IT系統(tǒng)

1、商業(yè)銀行商業(yè)銀行IT系統(tǒng)系統(tǒng)商商業(yè)業(yè)銀銀行行I一一個個IT系系核核心心業(yè)業(yè)務務中心的，集成了交易處理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶關系管理、風險管理和資本配置等多種應用組群的系統(tǒng)。n核心系統(tǒng)一般包括的模塊：客戶信息、額度控管、存款、貸款、資金業(yè)務、國際結(jié)算、支付結(jié)算、總賬、卡系統(tǒng)、對外接口等。核核心心業(yè)業(yè)務務核核心心業(yè)業(yè)務務系系統(tǒng)統(tǒng)核核心心業(yè)業(yè)務務系系核核心心業(yè)業(yè)務務系系統(tǒng)統(tǒng)核核心心業(yè)業(yè)務務系系統(tǒng)統(tǒng)國國際際結(jié)結(jié)算算系系網(wǎng)網(wǎng)上上銀銀行行進的網(wǎng)上銀行技術(shù)相結(jié)合，創(chuàng)新出的一種無紙化支付結(jié)算工具，電子匯票以數(shù)字電文形式簽發(fā)、流轉(zhuǎn)，并用電子簽名代替實體簽章。網(wǎng)網(wǎng)上上銀銀行行通過其網(wǎng)銀平臺為非居民提供離岸業(yè)務。n可以開

2、展的業(yè)務包括信用證、光票/跟單托收、(即期/遠期)外匯買賣、(境內(nèi)/境外)匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸、貿(mào)易融資、銀關通、離岸征信調(diào)查、離岸投行業(yè)務、交易狀態(tài)查詢、交易明細查詢等。網(wǎng)網(wǎng)上上銀銀行行網(wǎng)網(wǎng)上上銀銀行行E技術(shù)實現(xiàn)，采用多層架構(gòu)。n具體采用的技術(shù)有EJB、MQ、TUXEDO、WEB SERVICE、PORTAL、集群（水平或垂直）、PKI安全體系、電子證書。保保理理業(yè)業(yè)參數(shù)、日志、批處理）n業(yè)務管理（客戶信息、合同信息、預付款、銷售分戶賬、匯率、費用、利息、額度、會計傳票、異常處理、逾期管理、報表管理）債債券券交交n自營，代理，經(jīng)紀業(yè)務n債券的相關性分析；收益率曲線的構(gòu)造；投資組

3、合的建立，保存和分析，包括用任意收益率曲線進行投資價值及債券發(fā)行價格等的計算。n采用不同的風險管理模型對市場風險進行計量、監(jiān)測、控制。n損益核算，市值重估，績效評價n報表分析外外匯匯交交行參與銀行間外匯市場交易的一個操作平臺，主要實現(xiàn)自營和代客的結(jié)售匯、外匯買賣等交易。業(yè)務品種包括即期、遠期、調(diào)期等。數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)倉倉庫庫技技術(shù)術(shù)CRMCRM個個人人貸貸款款風風險險管管如下要素：風險文化、風險管理體制和機制、風險管理政策和程序、風險管理的技術(shù)和方法、風險管理計算機系統(tǒng)、風險管理人員。n有效的風險管理，必然是上述要素共同作用的結(jié)果。只有在以上諸要素的配合下，風險管理IT系統(tǒng)的作用才可能有效發(fā)揮。風風險

4、險管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 當前環(huán)境下，銀行傳統(tǒng)、粗放的管理手段，越來越受到多方面因素的挑戰(zhàn)，為了適應這種情況，風險管理系統(tǒng)越來越受到商業(yè)銀行的重視。 可以說，能抓住這個機遇，為市場提供合適風管產(chǎn)品的IT公司，一定會在下一輪的市場競爭中賺的盆滿缽滿。 當然，風險管理技術(shù)是很復雜的，我們（無論是甲方還是乙方），不僅在風險管理理念，技術(shù)上缺乏，而且在人才儲備上也嚴重缺失。要領先于別人，必須先把這個短板補上。風風險險管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)風險管理技術(shù)的發(fā)展，標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理理念發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)在：由以前單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)為信用風險、市場風險、操作風險并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再

5、造和技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。n全面風險管理模式體現(xiàn)了面向全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。風風險險管管理理的的風風險險管管理理ORACLE 風風險險管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)本充足率（資本扣除項）/（信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風險資本）。n商業(yè)銀行計提資本的市場風險范圍：交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險。n交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的10%或超過85億元人民幣的商業(yè)銀行，須計提市場風險資本。風風險險管管理理系系益。n監(jiān)管資本是銀行監(jiān)管當

6、局為了促進銀行審慎經(jīng)營，維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本。包括核心資本和附屬資本兩部分。n經(jīng)濟資本是銀行根據(jù)所承擔的風險計算的，銀行需要保有的最低資本量。它用來衡量和防御銀行實際承擔的損失超過預期損失的那部分損失，是防止銀行倒閉的最后防線。經(jīng)濟資本并不對應資產(chǎn)負債表的具體項目，而是一種風險管理工具。n監(jiān)管資本有逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢。損失密度函數(shù)無損失預期損失災難性損失置信區(qū)間非預期損失經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金風風險險管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)風風險險管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)（風風險險管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)信信用用人都要評級，評級每年

7、至少一次，高風險的借款人要經(jīng)常性復議。n新資本協(xié)議對于IRB的六種風險敞口類型，分別采用不同的方法計量。n信用風險加權(quán)資產(chǎn)=EAD*風險權(quán)重=EAD*(PD，LGD，M)內(nèi)部評級系統(tǒng)對業(yè)務過程的支持(注)風風險險管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)工具進行套期保值和限額管理等。其中，限額管理是控制市場風險以及其他各類風險的一項重要手段。市場風險限額體系由不同類型和不同層次的限額組成。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。限額可以分配到不同的地區(qū)、業(yè)務單元和交易員，還可以按資產(chǎn)組合、金融工具和風險類別進行分解。銀行負責市場風險管理的部門需要監(jiān)測對市場風險限額的遵守情況，并及時將超限額情況報告給管理層

8、。風風險險管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)操作風險的識別、衡量、評估、緩釋和監(jiān)控等各個環(huán)節(jié)提供相應的工具和系統(tǒng)功能，不同工具針對不同損失特征(低頻高損，或者高頻低損)的風險損失類型，并且各個模塊之間相互關聯(lián)和驗證，構(gòu)成一個整合的操作風險管理體系風風險險管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。n商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)的流動性和負債的流動性。n商業(yè)銀行流動性的評估方法：現(xiàn)金流預測、缺口分析法、久期分析法?？兛冃Э伎奸g業(yè)務類)n客戶綜合績效分析（收入/ 支出）n渠道績效n客戶經(jīng)理績效n利潤中心績效（綜合經(jīng)營指標，利潤指標，單項業(yè)務指標）n操作中心績效（業(yè)務處理效率，成本開支）財

9、財務務管管理理財財務務管管理理表、計算利息和賬務處理，加強財務費用管理，提高財務費用的使用效率，實現(xiàn)對各級部門成本開支行為的有效監(jiān)督，掌握銀行經(jīng)營狀況，找出存在的問題及原因，為領導決策提供依據(jù)。金金蝶蝶K3管管理理會會分n成本核算與分攤n預期損失計算n多維盈利分析n業(yè)績評價（EVA，RAROC，360度反饋，平衡計分卡）n資產(chǎn)負債管理n預算管理發(fā)生發(fā)生歸集和分攤歸集和分攤分析分析業(yè)務收入和成本業(yè)務收入和成本營運成本營運成本核心業(yè)務系統(tǒng)核心業(yè)務系統(tǒng)資金轉(zhuǎn)移定價資金轉(zhuǎn)移定價項目管理盈利分析/資本分配/預算管理固定資產(chǎn)薪資管理應付/應收總帳成本分攤財務分析信用風險管理信用風險管理資產(chǎn)負債管理資產(chǎn)負債

10、管理采購管理 業(yè)績考核/平衡記分卡/費用分攤會會計計信信息息系系人人力力資資源源綜綜合合前前置置系系現(xiàn)系統(tǒng)的互連互通，同時也保證各被連接系統(tǒng)的獨立性。n采用連接技術(shù)，集成業(yè)務產(chǎn)品系統(tǒng)，再按照SOA的體系，將業(yè)務產(chǎn)品系統(tǒng)進行封裝，使業(yè)務產(chǎn)品的應用以業(yè)務服務的方式發(fā)布出去，屏蔽了后臺業(yè)務系統(tǒng)的多樣性和復雜性，從而形成銀行的企業(yè)服務總線(ESB)。綜綜合合前前置置系系用業(yè)務邏輯的統(tǒng)一，形成各種渠道面向客戶的一致服務，從而在渠道統(tǒng)一管理的基礎之上，提升渠道系統(tǒng)的客戶服務能力。n通過對后臺業(yè)務系統(tǒng)的服務進行封裝，形成標準的服務，提供給渠道系統(tǒng)調(diào)用，有利于將后臺系統(tǒng)的新功能通過綜合前置系統(tǒng)快速向渠道發(fā)布。

11、n常用的設備和技術(shù)：主機通信卡，軟硬件加密，以太網(wǎng)卡，多協(xié)議路由器，TUXEDO，CICS，TONGLINK，MQ，EJB等。綜綜合合前前置置系系（系統(tǒng)流量，業(yè)務流量）控制、負載均衡n存儲轉(zhuǎn)發(fā)機制，保持交易的完整性n通訊服務（支持多種協(xié)議，多種通訊方式）n系統(tǒng)的管理與監(jiān)控n報文格式轉(zhuǎn)換n數(shù)據(jù)軟硬件加密n接入設備的管理服務n支持系統(tǒng)配置的動態(tài)刷新短短信信欠息提醒n銀行承兌匯票到期提醒n賬戶掛失、止付、凍結(jié)提醒n銀行新業(yè)務、金融新政策、匯市牌價、利率變動等信息提供n信息加密傳遞，保證客戶資料安全n多種收費方式，按每條短信計費或按月定額收費n支持個人用戶和企業(yè)用戶現(xiàn)現(xiàn)代代化化統(tǒng)HVPS和小額批量支付

12、系統(tǒng)BEPS。建有兩級處理中心，即國家處理中心（NPC）和全國省會（首府）及深圳城市處理中心（CCPC）nHVPS處理同城和異地在規(guī)定金額起點以上的大額貸記支付業(yè)務、緊急的小額貸記支付業(yè)務以及特定的及時轉(zhuǎn)賬業(yè)務，實行逐筆實時處理，全額清算資金。nBEPS處理同城和異地的借記支付業(yè)務和規(guī)定金額起點以下的小額貸記業(yè)務，實行批量發(fā)送支付指令，凈額清算資金。OA理、事務管理、財務管理、黨群工作、會議管理、文件管理、檔案管理、個人管理、報表填報、報表系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、電子論壇、視頻點播等。反反洗洗錢錢系系L報報表表平平文件名中的銀行代碼，采用國際收支間接申報系統(tǒng)編制的銀行代碼，結(jié)構(gòu)為：地區(qū)代碼（6位）銀行代碼（4位）順序號（2位）銀銀行行信信貸貸登登記記個個人人結(jié)結(jié)TIPS中中心心全國性國有全國性國有、股份制、股份制商業(yè)銀行商業(yè)銀行總行總行銀行分支銀行分支機構(gòu)機構(gòu)海關總署海關總署海關海關省級人民銀行省級人民銀行(分庫分庫)地市級人民銀行地市級人民銀行(中心支庫中心支庫)縣區(qū)級人民銀行縣區(qū)級人民銀行(