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1a1a技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2014-7-92a技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2a大綱子標(biāo)題頁

道氏理論均線理論與布林線海龜交易法則成功交易的整體解決方案3a大綱子標(biāo)題頁道氏理論3a道氏理論4a道氏理論4a道氏理論5a道氏理論5a道氏理論6a道氏理論6a道氏理論7a道氏理論7a道氏理論8a道氏理論8a9a9a道氏理論10a道氏理論10a道氏理論11a道氏理論11a道氏理論12a道氏理論12a道氏理論13a道氏理論13a道氏理論14a道氏理論14a道氏理論15a道氏理論15a道氏理論16a道氏理論16a道氏理論17a道氏理論17a道氏理論18a道氏理論18a移動(dòng)平均線實(shí)例19a移動(dòng)平均線實(shí)例19a移動(dòng)平均線實(shí)例20a移動(dòng)平均線實(shí)例20a移動(dòng)平均線實(shí)例21a移動(dòng)平均線實(shí)例21a布林線的價(jià)值與啟迪22a布林線的價(jià)值與啟迪22a布林線的價(jià)值與啟迪23a布林線的價(jià)值與啟迪23a布林線的價(jià)值與啟迪24a布林線的價(jià)值與啟迪24a布林線的價(jià)值與啟迪25a布林線的價(jià)值與啟迪25a布林線的價(jià)值與啟迪26a布林線的價(jià)值與啟迪26a布林線的價(jià)值與啟迪27a布林線的價(jià)值與啟迪27a布林線的價(jià)值與啟迪28a布林線的價(jià)值與啟迪28a布林線的價(jià)值與啟迪29a布林線的價(jià)值與啟迪29a布林線的價(jià)值與啟迪30a布林線的價(jià)值與啟迪30a布林線的價(jià)值與啟迪31a布林線的價(jià)值與啟迪31a布林線的價(jià)值與啟迪32a布林線的價(jià)值與啟迪32a布林線的價(jià)值與啟迪33a布林線的價(jià)值與啟迪33a布林線的價(jià)值與啟迪34a布林線的價(jià)值與啟迪34a布林線的價(jià)值與啟迪35a布林線的價(jià)值與啟迪35a丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)在10幾歲時(shí),第一次投資,在3美元時(shí)買入10股股票,不久該公司倒閉,首次嘗試失敗17歲時(shí),在芝加哥商業(yè)交易所擔(dān)任跑單員(每小時(shí)報(bào)酬1.6美元)不滿20歲,讓父親到交易所進(jìn)行交易,成績普通進(jìn)入德保羅大學(xué)學(xué)習(xí),對(duì)休謨的經(jīng)驗(yàn)主義哲學(xué)感興趣從父母那里借了些錢在美中期貨交易所買了個(gè)交易席位,從哥哥那里借來100美元作為起步資金1970年,做玉米,讓400美元變成3000美元1973年,丹尼斯24歲時(shí),資金增長到了10萬美元1974年初,從大豆走高行情,賺到50萬美元1974年末,剛滿25歲的丹尼斯已經(jīng)成為一名百萬富翁了60美分做空白糖,12美分平倉,獲利豐厚;但在6美分做多,美糖繼續(xù)暴跌,前后利潤相抵1975年,開始進(jìn)入芝加哥期貨交易所(CBOT)交易。25歲,1.8米身高,136公斤;交易時(shí),反應(yīng)比貓還要敏捷1975年11月,與拉里卡羅爾合作,創(chuàng)建C&D期貨公司1979年,宣稱自己能一年賺5000萬美元,從交易大廳消失,雇傭20人,利用電話進(jìn)行交易1980年,實(shí)現(xiàn)盈利5000萬美元1983年,擁有2億美元1984年,與合作人艾克哈特打賭,招聘海龜為自己交易,共盈利1.1億美元1986年,全年盈利8000萬美元,與當(dāng)年收入1億美元的索羅斯齊名1987年,在股市暴跌時(shí),做空債券期貨,美聯(lián)儲(chǔ)放松銀根,債券大漲,遭受重創(chuàng)1988年,基金被迫解散,退隱江湖1994年,創(chuàng)建丹尼斯交易集團(tuán)1994年-1998年,丹尼斯的累積投資年回報(bào)率達(dá)到63%2000年,丹尼斯交易集團(tuán)開始停止交易活動(dòng),清算客戶們的資金賬戶(1個(gè)月賠掉本金的50%)36a丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)1975年海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括:市場:買賣什么頭寸規(guī)模:買賣多少入市:什么時(shí)候買賣止損:什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸退出:什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù):怎么買賣37a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括:37a海龜交易法則市場:買賣什么市場范圍要廣品種交易量、持倉量足夠大品種有足夠的波動(dòng)包括:國庫券、咖啡、可可、糖、棉花、外匯、股指期貨、黃金、白銀、銅、原油等38a海龜交易法則市場:買賣什么38a海龜交易法則頭寸規(guī)模:買賣多少大波動(dòng)商品,少買些,小波動(dòng)商品,多買些,讓其賺錢機(jī)會(huì)一樣。波動(dòng)性:N,即現(xiàn)在講的ATR規(guī)模=賬戶1%/市場的絕對(duì)波動(dòng)幅度單個(gè)市場不超4個(gè)單位;高度關(guān)聯(lián)市場不超6個(gè)單位;松散關(guān)聯(lián)市場不超10個(gè);單個(gè)方向總體不超12個(gè)賬戶每損失10%,規(guī)??s減20%39a海龜交易法則頭寸規(guī)模:買賣多少39a海龜交易法則入市:什么時(shí)候買賣系統(tǒng)1:20日突破的短期系統(tǒng),10日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出系統(tǒng)2:55日突破的長期系統(tǒng),20日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出突破時(shí),立即入市,不能等待有利才能不斷加碼,按照每1/2N的間隔不斷加倉40a海龜交易法則入市:什么時(shí)候買賣40a海龜交易法則止損:什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸達(dá)到止損點(diǎn),毫不猶豫地止損1N=1%損失,每筆損失不能超過2%甚至可以將損失標(biāo)準(zhǔn)提高到1/2N,即每次損失不超0.5%41a海龜交易法則止損:什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸41a海龜交易法則退出:什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸系統(tǒng)1:20日突破的短期系統(tǒng),10日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出系統(tǒng)2:55日突破的長期系統(tǒng),20日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn),絕不退出不輕易下市價(jià)單套利:買強(qiáng)賣弱42a海龜交易法則退出:什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸42a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括:市場:買賣什么頭寸規(guī)模:買賣多少入市:什么時(shí)候買賣止損:什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸退出:什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù):怎么買賣43a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括:43a海龜交易法則的優(yōu)點(diǎn)與優(yōu)勢投資分散化均衡每個(gè)品種的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模有總體交易規(guī)模限制交易損失,控制并壓縮資本金規(guī)模,防止短期內(nèi)重大損失明確的建倉標(biāo)準(zhǔn):站上20日均線明確的大加碼標(biāo)準(zhǔn):站上55日均線明確的小加碼標(biāo)準(zhǔn):1/2N間隔加碼明確的止損標(biāo)準(zhǔn):2N,10日反向或20日反向套利交易:買強(qiáng)賣弱有大趨勢時(shí)能把握住44a海龜交易法則的優(yōu)點(diǎn)與優(yōu)勢投資分散化明確的止損標(biāo)準(zhǔn):2N,10海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的弱點(diǎn)與不足:純技術(shù)交易派資金管理重大缺陷,沒有杠桿效應(yīng)限制立即加碼,不再觀察,假突破時(shí)虧損沒有明確的止盈標(biāo)準(zhǔn)每筆交易非賺即賠震蕩時(shí),虧損比較嚴(yán)重45a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的弱點(diǎn)與不足:45a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進(jìn)思路:技術(shù)分析僅用于止損做好資金管理,杠桿效應(yīng)小于5倍,資金占用小于50%符合加碼條件,確認(rèn)有效突破后跟入,最多錯(cuò)過行情達(dá)到3:1以上止盈點(diǎn)可以考慮止盈虧損頭寸可以考慮減倉,而非直接止損只能應(yīng)用于趨勢市,這是致命傷,當(dāng)海龜法則失效時(shí),可以使用震蕩系統(tǒng)46a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進(jìn)思路:46a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進(jìn)措施:歷史低位戰(zhàn)略買入資金管理:5倍杠桿效應(yīng),分3次建倉止損:低于10日線,減倉一半,低于20日線,全部離場止盈:大漲或漲停時(shí)開始離場重要壓力位進(jìn)行鎖倉,有效突破,鎖倉單止損,真的回調(diào),鎖倉單止盈總的思路:震蕩+趨勢47a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進(jìn)措施:總的思路:震蕩+趨歡迎提問48a歡迎提問48a49a1a技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2014-7-950a技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2a大綱子標(biāo)題頁

道氏理論均線理論與布林線海龜交易法則成功交易的整體解決方案51a大綱子標(biāo)題頁道氏理論3a道氏理論52a道氏理論4a道氏理論53a道氏理論5a道氏理論54a道氏理論6a道氏理論55a道氏理論7a道氏理論56a道氏理論8a57a9a道氏理論58a道氏理論10a道氏理論59a道氏理論11a道氏理論60a道氏理論12a道氏理論61a道氏理論13a道氏理論62a道氏理論14a道氏理論63a道氏理論15a道氏理論64a道氏理論16a道氏理論65a道氏理論17a道氏理論66a道氏理論18a移動(dòng)平均線實(shí)例67a移動(dòng)平均線實(shí)例19a移動(dòng)平均線實(shí)例68a移動(dòng)平均線實(shí)例20a移動(dòng)平均線實(shí)例69a移動(dòng)平均線實(shí)例21a布林線的價(jià)值與啟迪70a布林線的價(jià)值與啟迪22a布林線的價(jià)值與啟迪71a布林線的價(jià)值與啟迪23a布林線的價(jià)值與啟迪72a布林線的價(jià)值與啟迪24a布林線的價(jià)值與啟迪73a布林線的價(jià)值與啟迪25a布林線的價(jià)值與啟迪74a布林線的價(jià)值與啟迪26a布林線的價(jià)值與啟迪75a布林線的價(jià)值與啟迪27a布林線的價(jià)值與啟迪76a布林線的價(jià)值與啟迪28a布林線的價(jià)值與啟迪77a布林線的價(jià)值與啟迪29a布林線的價(jià)值與啟迪78a布林線的價(jià)值與啟迪30a布林線的價(jià)值與啟迪79a布林線的價(jià)值與啟迪31a布林線的價(jià)值與啟迪80a布林線的價(jià)值與啟迪32a布林線的價(jià)值與啟迪81a布林線的價(jià)值與啟迪33a布林線的價(jià)值與啟迪82a布林線的價(jià)值與啟迪34a布林線的價(jià)值與啟迪83a布林線的價(jià)值與啟迪35a丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)在10幾歲時(shí),第一次投資,在3美元時(shí)買入10股股票,不久該公司倒閉,首次嘗試失敗17歲時(shí),在芝加哥商業(yè)交易所擔(dān)任跑單員(每小時(shí)報(bào)酬1.6美元)不滿20歲,讓父親到交易所進(jìn)行交易,成績普通進(jìn)入德保羅大學(xué)學(xué)習(xí),對(duì)休謨的經(jīng)驗(yàn)主義哲學(xué)感興趣從父母那里借了些錢在美中期貨交易所買了個(gè)交易席位,從哥哥那里借來100美元作為起步資金1970年,做玉米,讓400美元變成3000美元1973年,丹尼斯24歲時(shí),資金增長到了10萬美元1974年初,從大豆走高行情,賺到50萬美元1974年末,剛滿25歲的丹尼斯已經(jīng)成為一名百萬富翁了60美分做空白糖,12美分平倉,獲利豐厚;但在6美分做多,美糖繼續(xù)暴跌,前后利潤相抵1975年,開始進(jìn)入芝加哥期貨交易所(CBOT)交易。25歲,1.8米身高,136公斤;交易時(shí),反應(yīng)比貓還要敏捷1975年11月,與拉里卡羅爾合作,創(chuàng)建C&D期貨公司1979年,宣稱自己能一年賺5000萬美元,從交易大廳消失,雇傭20人,利用電話進(jìn)行交易1980年,實(shí)現(xiàn)盈利5000萬美元1983年,擁有2億美元1984年,與合作人艾克哈特打賭,招聘海龜為自己交易,共盈利1.1億美元1986年,全年盈利8000萬美元,與當(dāng)年收入1億美元的索羅斯齊名1987年,在股市暴跌時(shí),做空債券期貨,美聯(lián)儲(chǔ)放松銀根,債券大漲,遭受重創(chuàng)1988年,基金被迫解散,退隱江湖1994年,創(chuàng)建丹尼斯交易集團(tuán)1994年-1998年,丹尼斯的累積投資年回報(bào)率達(dá)到63%2000年,丹尼斯交易集團(tuán)開始停止交易活動(dòng),清算客戶們的資金賬戶(1個(gè)月賠掉本金的50%)84a丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)1975年海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括:市場:買賣什么頭寸規(guī)模:買賣多少入市:什么時(shí)候買賣止損:什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸退出:什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù):怎么買賣85a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括:37a海龜交易法則市場:買賣什么市場范圍要廣品種交易量、持倉量足夠大品種有足夠的波動(dòng)包括:國庫券、咖啡、可可、糖、棉花、外匯、股指期貨、黃金、白銀、銅、原油等86a海龜交易法則市場:買賣什么38a海龜交易法則頭寸規(guī)模:買賣多少大波動(dòng)商品,少買些,小波動(dòng)商品,多買些,讓其賺錢機(jī)會(huì)一樣。波動(dòng)性:N,即現(xiàn)在講的ATR規(guī)模=賬戶1%/市場的絕對(duì)波動(dòng)幅度單個(gè)市場不超4個(gè)單位;高度關(guān)聯(lián)市場不超6個(gè)單位;松散關(guān)聯(lián)市場不超10個(gè);單個(gè)方向總體不超12個(gè)賬戶每損失10%,規(guī)??s減20%87a海龜交易法則頭寸規(guī)模:買賣多少39a海龜交易法則入市:什么時(shí)候買賣系統(tǒng)1:20日突破的短期系統(tǒng),10日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出系統(tǒng)2:55日突破的長期系統(tǒng),20日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出突破時(shí),立即入市,不能等待有利才能不斷加碼,按照每1/2N的間隔不斷加倉88a海龜交易法則入市:什么時(shí)候買賣40a海龜交易法則止損:什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸達(dá)到止損點(diǎn),毫不猶豫地止損1N=1%損失,每筆損失不能超過2%甚至可以將損失標(biāo)準(zhǔn)提高到1/2N,即每次損失不超0.5%89a海龜交易法則止損:什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸41a海龜交易法則退出:什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸系統(tǒng)1:20日突破的短期系統(tǒng),10日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出系統(tǒng)2:55日突破的長期系統(tǒng),20日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn),絕不退出不輕易下市價(jià)單套利:買強(qiáng)賣弱90a海龜交易法則退出:什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸42a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括:市場:買賣什么頭寸規(guī)模:買賣多少入市:什么時(shí)候買賣止損:什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸退出:什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù):怎么買賣91a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括:43a海龜交易法則的優(yōu)點(diǎn)與優(yōu)勢投資分散化均衡每個(gè)品種的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模有總體交易規(guī)模限制交易損失,控制并壓縮資本金規(guī)模

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