技術(shù)分析與海龜交易法則課件

1a1a技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2014-7-92a技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2a大綱子標(biāo)題頁

道氏理論均線理論與布林線海龜交易法則成功交易的整體解決方案3a大綱子標(biāo)題頁道氏理論3a道氏理論4a道氏理論4a道氏理論5a道氏理論5a道氏理論6a道氏理論6a道氏理論7a道氏理論7a道氏理論8a道氏理論8a9a9a道氏理論10a道氏理論10a道氏理論11a道氏理論11a道氏理論12a道氏理論12a道氏理論13a道氏理論13a道氏理論14a道氏理論14a道氏理論15a道氏理論15a道氏理論16a道氏理論16a道氏理論17a道氏理論17a道氏理論18a道氏理論18a移動(dòng)平均線實(shí)例19a移動(dòng)平均線實(shí)例19a移動(dòng)平均線實(shí)例20a移動(dòng)平均線實(shí)例20a移動(dòng)平均線實(shí)例21a移動(dòng)平均線實(shí)例21a布林線的價(jià)值與啟迪22a布林線的價(jià)值與啟迪22a布林線的價(jià)值與啟迪23a布林線的價(jià)值與啟迪23a布林線的價(jià)值與啟迪24a布林線的價(jià)值與啟迪24a布林線的價(jià)值與啟迪25a布林線的價(jià)值與啟迪25a布林線的價(jià)值與啟迪26a布林線的價(jià)值與啟迪26a布林線的價(jià)值與啟迪27a布林線的價(jià)值與啟迪27a布林線的價(jià)值與啟迪28a布林線的價(jià)值與啟迪28a布林線的價(jià)值與啟迪29a布林線的價(jià)值與啟迪29a布林線的價(jià)值與啟迪30a布林線的價(jià)值與啟迪30a布林線的價(jià)值與啟迪31a布林線的價(jià)值與啟迪31a布林線的價(jià)值與啟迪32a布林線的價(jià)值與啟迪32a布林線的價(jià)值與啟迪33a布林線的價(jià)值與啟迪33a布林線的價(jià)值與啟迪34a布林線的價(jià)值與啟迪34a布林線的價(jià)值與啟迪35a布林線的價(jià)值與啟迪35a丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)在10幾歲時(shí)，第一次投資，在3美元時(shí)買入10股股票，不久該公司倒閉，首次嘗試失敗17歲時(shí)，在芝加哥商業(yè)交易所擔(dān)任跑單員（每小時(shí)報(bào)酬1.6美元）不滿20歲，讓父親到交易所進(jìn)行交易，成績普通進(jìn)入德保羅大學(xué)學(xué)習(xí)，對(duì)休謨的經(jīng)驗(yàn)主義哲學(xué)感興趣從父母那里借了些錢在美中期貨交易所買了個(gè)交易席位，從哥哥那里借來100美元作為起步資金1970年，做玉米，讓400美元變成3000美元1973年，丹尼斯24歲時(shí)，資金增長到了10萬美元1974年初，從大豆走高行情，賺到50萬美元1974年末，剛滿25歲的丹尼斯已經(jīng)成為一名百萬富翁了60美分做空白糖，12美分平倉，獲利豐厚；但在6美分做多，美糖繼續(xù)暴跌，前后利潤相抵1975年，開始進(jìn)入芝加哥期貨交易所（CBOT)交易。25歲，1.8米身高，136公斤；交易時(shí)，反應(yīng)比貓還要敏捷1975年11月，與拉里卡羅爾合作，創(chuàng)建C&D期貨公司1979年，宣稱自己能一年賺5000萬美元，從交易大廳消失，雇傭20人，利用電話進(jìn)行交易1980年，實(shí)現(xiàn)盈利5000萬美元1983年，擁有2億美元1984年，與合作人艾克哈特打賭，招聘海龜為自己交易，共盈利1.1億美元1986年，全年盈利8000萬美元，與當(dāng)年收入1億美元的索羅斯齊名1987年，在股市暴跌時(shí)，做空債券期貨，美聯(lián)儲(chǔ)放松銀根，債券大漲，遭受重創(chuàng)1988年，基金被迫解散，退隱江湖1994年，創(chuàng)建丹尼斯交易集團(tuán)1994年-1998年，丹尼斯的累積投資年回報(bào)率達(dá)到63%2000年，丹尼斯交易集團(tuán)開始停止交易活動(dòng)，清算客戶們的資金賬戶（1個(gè)月賠掉本金的50%）36a丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)1975年海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：市場：買賣什么頭寸規(guī)模：買賣多少入市：什么時(shí)候買賣止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸退出：什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù)：怎么買賣37a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：37a海龜交易法則市場：買賣什么市場范圍要廣品種交易量、持倉量足夠大品種有足夠的波動(dòng)包括：國庫券、咖啡、可可、糖、棉花、外匯、股指期貨、黃金、白銀、銅、原油等38a海龜交易法則市場：買賣什么38a海龜交易法則頭寸規(guī)模：買賣多少大波動(dòng)商品，少買些，小波動(dòng)商品，多買些，讓其賺錢機(jī)會(huì)一樣。波動(dòng)性：N,即現(xiàn)在講的ATR規(guī)模=賬戶1%/市場的絕對(duì)波動(dòng)幅度單個(gè)市場不超4個(gè)單位；高度關(guān)聯(lián)市場不超6個(gè)單位；松散關(guān)聯(lián)市場不超10個(gè)；單個(gè)方向總體不超12個(gè)賬戶每損失10%，規(guī)?？s減20%39a海龜交易法則頭寸規(guī)模：買賣多少39a海龜交易法則入市：什么時(shí)候買賣系統(tǒng)1：20日突破的短期系統(tǒng)，10日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出系統(tǒng)2：55日突破的長期系統(tǒng)，20日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出突破時(shí)，立即入市，不能等待有利才能不斷加碼，按照每1/2N的間隔不斷加倉40a海龜交易法則入市：什么時(shí)候買賣40a海龜交易法則止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸達(dá)到止損點(diǎn)，毫不猶豫地止損1N=1%損失，每筆損失不能超過2%甚至可以將損失標(biāo)準(zhǔn)提高到1/2N,即每次損失不超0.5%41a海龜交易法則止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸41a海龜交易法則退出：什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸系統(tǒng)1：20日突破的短期系統(tǒng)，10日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出系統(tǒng)2：55日突破的長期系統(tǒng)，20日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，絕不退出不輕易下市價(jià)單套利：買強(qiáng)賣弱42a海龜交易法則退出：什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸42a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：市場：買賣什么頭寸規(guī)模：買賣多少入市：什么時(shí)候買賣止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸退出：什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù)：怎么買賣43a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：43a海龜交易法則的優(yōu)點(diǎn)與優(yōu)勢投資分散化均衡每個(gè)品種的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模有總體交易規(guī)模限制交易損失，控制并壓縮資本金規(guī)模，防止短期內(nèi)重大損失明確的建倉標(biāo)準(zhǔn)：站上20日均線明確的大加碼標(biāo)準(zhǔn)：站上55日均線明確的小加碼標(biāo)準(zhǔn)：1/2N間隔加碼明確的止損標(biāo)準(zhǔn)：2N，10日反向或20日反向套利交易：買強(qiáng)賣弱有大趨勢時(shí)能把握住44a海龜交易法則的優(yōu)點(diǎn)與優(yōu)勢投資分散化明確的止損標(biāo)準(zhǔn)：2N，10海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的弱點(diǎn)與不足：純技術(shù)交易派資金管理重大缺陷，沒有杠桿效應(yīng)限制立即加碼，不再觀察，假突破時(shí)虧損沒有明確的止盈標(biāo)準(zhǔn)每筆交易非賺即賠震蕩時(shí)，虧損比較嚴(yán)重45a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的弱點(diǎn)與不足：45a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進(jìn)思路：技術(shù)分析僅用于止損做好資金管理，杠桿效應(yīng)小于5倍，資金占用小于50%符合加碼條件，確認(rèn)有效突破后跟入，最多錯(cuò)過行情達(dá)到3：1以上止盈點(diǎn)可以考慮止盈虧損頭寸可以考慮減倉，而非直接止損只能應(yīng)用于趨勢市，這是致命傷，當(dāng)海龜法則失效時(shí)，可以使用震蕩系統(tǒng)46a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進(jìn)思路：46a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進(jìn)措施：歷史低位戰(zhàn)略買入資金管理：5倍杠桿效應(yīng)，分3次建倉止損：低于10日線，減倉一半，低于20日線，全部離場止盈：大漲或漲停時(shí)開始離場重要壓力位進(jìn)行鎖倉，有效突破，鎖倉單止損，真的回調(diào)，鎖倉單止盈總的思路：震蕩+趨勢47a海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進(jìn)措施：總的思路：震蕩+趨歡迎提問48a歡迎提問48a49a1a技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2014-7-950a技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2a大綱子標(biāo)題頁

道氏理論均線理論與布林線海龜交易法則成功交易的整體解決方案51a大綱子標(biāo)題頁道氏理論3a道氏理論52a道氏理論4a道氏理論53a道氏理論5a道氏理論54a道氏理論6a道氏理論55a道氏理論7a道氏理論56a道氏理論8a57a9a道氏理論58a道氏理論10a道氏理論59a道氏理論11a道氏理論60a道氏理論12a道氏理論61a道氏理論13a道氏理論62a道氏理論14a道氏理論63a道氏理論15a道氏理論64a道氏理論16a道氏理論65a道氏理論17a道氏理論66a道氏理論18a移動(dòng)平均線實(shí)例67a移動(dòng)平均線實(shí)例19a移動(dòng)平均線實(shí)例68a移動(dòng)平均線實(shí)例20a移動(dòng)平均線實(shí)例69a移動(dòng)平均線實(shí)例21a布林線的價(jià)值與啟迪70a布林線的價(jià)值與啟迪22a布林線的價(jià)值與啟迪71a布林線的價(jià)值與啟迪23a布林線的價(jià)值與啟迪72a布林線的價(jià)值與啟迪24a布林線的價(jià)值與啟迪73a布林線的價(jià)值與啟迪25a布林線的價(jià)值與啟迪74a布林線的價(jià)值與啟迪26a布林線的價(jià)值與啟迪75a布林線的價(jià)值與啟迪27a布林線的價(jià)值與啟迪76a布林線的價(jià)值與啟迪28a布林線的價(jià)值與啟迪77a布林線的價(jià)值與啟迪29a布林線的價(jià)值與啟迪78a布林線的價(jià)值與啟迪30a布林線的價(jià)值與啟迪79a布林線的價(jià)值與啟迪31a布林線的價(jià)值與啟迪80a布林線的價(jià)值與啟迪32a布林線的價(jià)值與啟迪81a布林線的價(jià)值與啟迪33a布林線的價(jià)值與啟迪82a布林線的價(jià)值與啟迪34a布林線的價(jià)值與啟迪83a布林線的價(jià)值與啟迪35a丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)在10幾歲時(shí)，第一次投資，在3美元時(shí)買入10股股票，不久該公司倒閉，首次嘗試失敗17歲時(shí)，在芝加哥商業(yè)交易所擔(dān)任跑單員（每小時(shí)報(bào)酬1.6美元）不滿20歲，讓父親到交易所進(jìn)行交易，成績普通進(jìn)入德保羅大學(xué)學(xué)習(xí)，對(duì)休謨的經(jīng)驗(yàn)主義哲學(xué)感興趣從父母那里借了些錢在美中期貨交易所買了個(gè)交易席位，從哥哥那里借來100美元作為起步資金1970年，做玉米，讓400美元變成3000美元1973年，丹尼斯24歲時(shí)，資金增長到了10萬美元1974年初，從大豆走高行情，賺到50萬美元1974年末，剛滿25歲的丹尼斯已經(jīng)成為一名百萬富翁了60美分做空白糖，12美分平倉，獲利豐厚；但在6美分做多，美糖繼續(xù)暴跌，前后利潤相抵1975年，開始進(jìn)入芝加哥期貨交易所（CBOT)交易。25歲，1.8米身高，136公斤；交易時(shí)，反應(yīng)比貓還要敏捷1975年11月，與拉里卡羅爾合作，創(chuàng)建C&D期貨公司1979年，宣稱自己能一年賺5000萬美元，從交易大廳消失，雇傭20人，利用電話進(jìn)行交易1980年，實(shí)現(xiàn)盈利5000萬美元1983年，擁有2億美元1984年，與合作人艾克哈特打賭，招聘海龜為自己交易，共盈利1.1億美元1986年，全年盈利8000萬美元，與當(dāng)年收入1億美元的索羅斯齊名1987年，在股市暴跌時(shí)，做空債券期貨，美聯(lián)儲(chǔ)放松銀根，債券大漲，遭受重創(chuàng)1988年，基金被迫解散，退隱江湖1994年，創(chuàng)建丹尼斯交易集團(tuán)1994年-1998年，丹尼斯的累積投資年回報(bào)率達(dá)到63%2000年，丹尼斯交易集團(tuán)開始停止交易活動(dòng)，清算客戶們的資金賬戶（1個(gè)月賠掉本金的50%）84a丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)1975年海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：市場：買賣什么頭寸規(guī)模：買賣多少入市：什么時(shí)候買賣止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸退出：什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù)：怎么買賣85a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：37a海龜交易法則市場：買賣什么市場范圍要廣品種交易量、持倉量足夠大品種有足夠的波動(dòng)包括：國庫券、咖啡、可可、糖、棉花、外匯、股指期貨、黃金、白銀、銅、原油等86a海龜交易法則市場：買賣什么38a海龜交易法則頭寸規(guī)模：買賣多少大波動(dòng)商品，少買些，小波動(dòng)商品，多買些，讓其賺錢機(jī)會(huì)一樣。波動(dòng)性：N,即現(xiàn)在講的ATR規(guī)模=賬戶1%/市場的絕對(duì)波動(dòng)幅度單個(gè)市場不超4個(gè)單位；高度關(guān)聯(lián)市場不超6個(gè)單位；松散關(guān)聯(lián)市場不超10個(gè)；單個(gè)方向總體不超12個(gè)賬戶每損失10%，規(guī)?？s減20%87a海龜交易法則頭寸規(guī)模：買賣多少39a海龜交易法則入市：什么時(shí)候買賣系統(tǒng)1：20日突破的短期系統(tǒng)，10日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出系統(tǒng)2：55日突破的長期系統(tǒng)，20日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出突破時(shí)，立即入市，不能等待有利才能不斷加碼，按照每1/2N的間隔不斷加倉88a海龜交易法則入市：什么時(shí)候買賣40a海龜交易法則止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸達(dá)到止損點(diǎn)，毫不猶豫地止損1N=1%損失，每筆損失不能超過2%甚至可以將損失標(biāo)準(zhǔn)提高到1/2N,即每次損失不超0.5%89a海龜交易法則止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸41a海龜交易法則退出：什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸系統(tǒng)1：20日突破的短期系統(tǒng)，10日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出系統(tǒng)2：55日突破的長期系統(tǒng)，20日反向突破或2N幅度不利運(yùn)動(dòng)退出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，絕不退出不輕易下市價(jià)單套利：買強(qiáng)賣弱90a海龜交易法則退出：什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸42a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：市場：買賣什么頭寸規(guī)模：買賣多少入市：什么時(shí)候買賣止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸退出：什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù)：怎么買賣91a海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：43a海龜交易法則的優(yōu)點(diǎn)與優(yōu)勢投資分散化均衡每個(gè)品種的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模有總體交易規(guī)模限制交易損失，控制并壓縮資本金規(guī)模