河北省期貨從業(yè)資格：套期保值的概念與原理模擬試題

河北省期貨從業(yè)資格：套期保值的概念與原理模擬試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1表明在近日內(nèi)市場(chǎng)交易資金的增減狀況。A市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率B市場(chǎng)資金集中度現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率D期貨價(jià)格變動(dòng)率2、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為表表。A實(shí)值期權(quán)B虛值期權(quán)平值期權(quán)D市場(chǎng)期權(quán)3、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是表表。.倫敦證券交易所B芝加哥商品交易所阿姆斯特丹證券交易所D法蘭西證券交易所4、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為150點(diǎn)0，0恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為5港元，假定市場(chǎng)利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到500港0元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為表。表A150點(diǎn)00．B151點(diǎn)24．c152點(diǎn)24．D153點(diǎn)24．5、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。A期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)B國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)期貨公司D非期貨公司結(jié)算會(huì)員6、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。7、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A變更注冊(cè)資本B變更公司形式破產(chǎn)D變更以上的股權(quán)8、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)B財(cái)政部期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)D期貨投資者9、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說(shuō)法，不正確的是（）。A理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過(guò)B理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)D理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)10、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X同時(shí)產(chǎn)生損失Y則下列說(shuō)法正確的是（）。企業(yè)承擔(dān)損失Y期貨公司承擔(dān)費(fèi)用B期貨公司承擔(dān)費(fèi)用和損失企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X期貨公司承擔(dān)損失D企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用和損失11、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。A自然人B事業(yè)單位境內(nèi)企業(yè)法人D境外企業(yè)法人12、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問(wèn)，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職B可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職無(wú)權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職D可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職13、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)14、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，趙某受到暫停營(yíng)業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)B參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)自我反省，公開(kāi)道歉D向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書(shū)，承諾不再?gòu)氖逻`法行為15、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官，任職期間，由于過(guò)度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前（）日向董事會(huì)提出。16、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。A自然人B國(guó)有企業(yè)投機(jī)客戶D期貨交易所會(huì)員17、執(zhí)行價(jià)格為149點(diǎn)0的0恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為_(kāi)時(shí)_，可以獲得最大贏利。A148點(diǎn)00．B149點(diǎn)00．C150點(diǎn)00．D152點(diǎn)50．18、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為276元0/噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)100噸0豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠__月5份豆粕期貨合約。A買入手B賣出手買入手D賣出手19、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。0、在我國(guó)，有1/以3上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)（）。．理事會(huì)．董事會(huì)．會(huì)員大會(huì)．職工代表大會(huì)1、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是_。_．共同基金．對(duì)沖基金．商品投資基金．套利基金2、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說(shuō)法，不正確的是（）。．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì)．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過(guò)選舉產(chǎn)生3、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（）。．事業(yè)單位．企業(yè)法人．社會(huì)團(tuán)體法人．從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)4、滬深30股0指期貨合約的交易代碼是25、大豆提高套利的做法是__。A購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約B購(gòu)買大豆期貨合約賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約D賣出大豆期貨合約二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)人民銀行D財(cái)政部門2、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A執(zhí)行價(jià)格B權(quán)利金到期時(shí)間D期權(quán)的價(jià)格3、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì)B期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理4、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。?擬定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案B決定結(jié)算擔(dān)保金的使用組織協(xié)調(diào)專門委員會(huì)的工作D決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案5、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。.信貸資金B(yǎng)財(cái)政資金自有資金D銀行資金6、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求B研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求D審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度7、金融期貨的特點(diǎn)包括_。_A金融期貨的交割具有極大的便利性B金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行D金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生8、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說(shuō)法，正確的是__。?波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運(yùn)動(dòng)周期分為時(shí)間長(zhǎng)短不同的各種周期，并指出，在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期B每個(gè)周期無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短，都是以一種模式進(jìn)行每個(gè)周期都是由上升或下降的個(gè)過(guò)程和下降或上升的個(gè)過(guò)程組成D艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價(jià)格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律9、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A本人B父母配偶D子女10、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)聯(lián)名提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)員大會(huì)D按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格11、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A申請(qǐng)日前個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)B具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣萬(wàn)元D符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定12、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。?性質(zhì)B涉及金額可能發(fā)生的損失D預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況13、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，（），予以公開(kāi)譴責(zé)。.情節(jié)嚴(yán)重.情節(jié)較輕造成嚴(yán)重后果D未造成嚴(yán)重后果14、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有（）。A因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年C因違法行為或者違紀(jì)行為被開(kāi)除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開(kāi)除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，自被開(kāi)除之日起未逾5年D國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員15、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。?凈資本與凈資產(chǎn)的比例B流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例D規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求16、在面對(duì)__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開(kāi)始行動(dòng)。A形B雙重頂?shù)兹仨數(shù)譊矩形17、關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開(kāi)市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施B中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員D中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用18、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。.代理客戶從事期貨交易B進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金19、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù)B參加會(huì)員大會(huì).使用期貨交易所提供的交易設(shè)施D按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格20、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)聯(lián)名提議召開(kāi)會(huì)員大會(huì)D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格21、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。A協(xié)議雙方住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)B期貨交易所中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)2、2期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A周報(bào)表B月報(bào)表季度報(bào)表D年報(bào)表23、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處