2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫與答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管

理題庫與答案

單選題（共50題）

1、（2018年真題）信用風(fēng)險計量的方法不包括（）。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.預(yù)測模型

D.違約概率模型

【答案】C

2、在結(jié)構(gòu)吊裝中常作收緊攬風(fēng)和升降吊籃之用的是（）。

A.手扳葫蘆

B.千斤頂

C.卷揚機(jī)

D.鋼絲繩夾

【答案】A

3、下列關(guān)于健康的風(fēng)險文化，說法錯誤的是（）。

A.要樹立正確的風(fēng)險管理理念

B.要加強(qiáng)高級管理層的驅(qū)動作用

C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

D.要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

【答案】C

4、對于操作風(fēng)險的管理，商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門的職責(zé)不包括

（）o

A.負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險戰(zhàn)略和體系

B.負(fù)責(zé)監(jiān)督評價操作風(fēng)險治理架構(gòu)的合理性

C.負(fù)責(zé)監(jiān)督評價操作風(fēng)險內(nèi)控體系的有效性

D.負(fù)責(zé)監(jiān)督評價操作風(fēng)險管理流程的適用性

【答案】A

5、屬于危險性較大的分部分項工程的安全管理（）。

A.有專項的施工方案

B.帶電調(diào)試作業(yè)

C.生活區(qū)的選址應(yīng)符合安全性要求

D.正確使用安全防護(hù)用具和用品

【答案】A

6、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表

外頭寸造成損失的風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

【答案】C

7、法律成本是指（）。

A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追

償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的

損失，如相關(guān)文件要素缺失等

B.由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造

成對外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等

C.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價

值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價值減少

D.因發(fā)生操作風(fēng)險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中

依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費

等

【答案】D

8、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，營運資金屬于（），資金實力屬

于（）。

A.基本面指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)

B.財務(wù)指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)

C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)

D.財務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)

【答案】D

9、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.聲譽風(fēng)險的損害有時甚至是致命的損害

B.社會責(zé)任感與聲譽風(fēng)險無關(guān)

C.聲譽風(fēng)險應(yīng)按照聲譽風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序

D.具有建設(shè)性的聲譽危機(jī)處理方法是化敵為友

【答案】B

10、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的

風(fēng)險而持有的（）o

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

【答案】C

11、（2018年真題）下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但

導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】A

12、（）是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭

等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

A.間接國別風(fēng)險

B.主權(quán)風(fēng)險

C.傳染風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

【答案】A

13、信息披露的原則不包括（）。

A.側(cè)重披露總量指標(biāo)

B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

C.詳細(xì)披露所有信息

D.暫不披露機(jī)密指標(biāo)

【答案】C

14、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的是（）。

A.結(jié)算風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

c.商品價格風(fēng)險

D.利率風(fēng)險

【答案】A

15、下列不屬于信貸審批原則的是（）。

A.職責(zé)分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則

【答案】A

16、（2018年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險是指借款人或交易

對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險。

A.違約

B.破產(chǎn)

C.盈利

D.損失

【答案】D

17、可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理和后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)的

是（）。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

【答案】D

18、以下關(guān)于流動性和流動性風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的是()。

A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動性狀況越差,其流動性風(fēng)險也相

應(yīng)越高

B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動性狀況越差,其流動性風(fēng)險也相

應(yīng)越低

C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動性狀況越好,其流動性風(fēng)險也相

應(yīng)越局

D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動性狀況越好,其流動性風(fēng)險也相

應(yīng)越低

【答案】D

19、操作風(fēng)險損失事件分類共有()分類。

A.一級、二級、四級

B.二級、四級、六級

C.一級、二級、三級

D.二級、三級、四級

【答案】C

20、反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在()。

A.金融風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險和法律風(fēng)險

C.金融風(fēng)險和法律風(fēng)險

D.市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

【答案】c

21、()是影響工程質(zhì)量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.設(shè)計因素

D.方法因素

【答案】B

22、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。

A.利率

B.匯率

C.股票價格

D.商品價格

【答案】A

23、設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額的作用

是（）。

A.控制最高風(fēng)險水平

B.提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)

C.滿足監(jiān)管要求

D.以上均正確

【答案】D

24、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的說法，正

確的是（）O

A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于

增加收益

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存

在利率風(fēng)險

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險增加

【答案】B

25、交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡

人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時補(bǔ)報。

A.20

B.30

C.14

D.7

【答案】D

26、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)

定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向（）報告。

A.中國證券監(jiān)督管理委員會

B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

C.國務(wù)院

D.反洗錢監(jiān)測分析中心

【答案】D

27、商業(yè)銀行的聲譽危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且

如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃

B.管理規(guī)劃

C.目標(biāo)規(guī)劃

D.良好的道德規(guī)范和公眾利益

【答案】D

28、在各類操作風(fēng)險事件中，（）給商業(yè)銀行帶來的損失最大。

A.洗錢

B.自然災(zāi)害

C.內(nèi)部欺詐

D.外部欺詐

【答案】D

29、以下關(guān)于銀行交易賬戶的描述，不正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項目

投資組合

B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有

的金融工具和商品頭寸。

C.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每日計量

公允價值通常按市場價格計價

【答案】C

30、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀層面內(nèi)容的是（）。

A.進(jìn)入或退出市場的決策

B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

C.提供新產(chǎn)品/服務(wù)

D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策

【答案】B

31、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法中，正確的是（）。

A.風(fēng)險分散是指“將所有的雞蛋放在同一個籃子里”

B.風(fēng)險補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能是保險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

【答案】B

32、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商

業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.資本充足率

C.貼現(xiàn)率

D.存款準(zhǔn)備金

【答案】A

33、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的基本原則不包括（）。

A.相關(guān)性

B.可持續(xù)性

C.可計量性

D.風(fēng)險敏感性

【答案】B

34、下列對債券凸性描述正確的是（）

A.凸性是債券價格對債券收益率的二階導(dǎo)數(shù)

B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

C.在債券收益率下降時，凸性引起的修正為負(fù)

D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好

【答案】A

35、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理和經(jīng)營模式的說法中，錯誤的是（）。

A.從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風(fēng)險管

理模式轉(zhuǎn)變

B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風(fēng)險管

理模式轉(zhuǎn)變

C.從側(cè)重于對不同風(fēng)險分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險管理

的模式轉(zhuǎn)變

D.從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險

與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變

【答案】B

36、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持

不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

B.買入期限較長的金融產(chǎn)品

C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

【答案】B

37、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除（）。

A.商譽

B.附屬資本

C.商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資

D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

【答案】A

38、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險對沖策略對

管理（）最為有效。

A.聲譽風(fēng)險

B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險

C.貸款違約風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

【答案】D

39、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表

附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)

經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險

【答案】B

40、銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險類型

中的()o

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險

B.可降低的操作風(fēng)險

C.可緩釋的操作風(fēng)險

D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

【答案】D

41、根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆

蓋范圍包括()。

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險

B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

【答案】A

42、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實際資本

【答案】A

43、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是（）0

A.交易限額

B.風(fēng)險限額

C.止損限額

D.定價限額

【答案】D

44、根據(jù)風(fēng)險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風(fēng)險承受

能力。

A.當(dāng)前

B.一般

C.極端

D.過去三年平均

【答案】C

45、（）是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

C.為風(fēng)險管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動

D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)

【答案】A

46、（）是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。

A.風(fēng)險誘因

B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險報告

D.風(fēng)險控制

【答案】B

47、以下對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)

C.通常情況下，久期缺口為。

D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)

【答案】A

48、下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。

A.非交易性頭寸

B.持有該頭寸目的僅是為了保護(hù)資本充足率

C.交易性頭寸

D.結(jié)構(gòu)性頭寸應(yīng)持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相

關(guān)對沖方式不變

【答案】C

49、施工設(shè)計未注明試壓合格標(biāo)準(zhǔn)，塑料管在工作壓力的L15倍時,

需穩(wěn)壓（）。

A.10分鐘

B.1小時

C.1.5小時

D.2小時

【答案】D

50、（2021年真題）當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線

形狀最有可能會（）。

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

【答案】A

多選題（共20題）

1、風(fēng)險限額管理原則包括（）。

A.限額種類覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險

B.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)（如增長

率、流動性）

C.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險

D.全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實體層面的重大風(fēng)險集中度（如交

易對手方、國家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等）

E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)

【答案】ABCD

2、資本充足率壓力測試總體框架的主要內(nèi)容有（）o

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.定性壓力測試及管理行動

D.結(jié)果輸出

E.資本規(guī)劃

【答案】ABCD

3、上述材料描述的風(fēng)險的計量方法主要有（）。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部模型法

D.內(nèi)部評級法

E.高級計量法

【答案】AB

4、流動性風(fēng)險是()長期積聚、惡化的結(jié)果。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險

【答案】ABCD

5、零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有的特征包括()。

A.債務(wù)人是一個或幾個自然人

B.筆數(shù)多，單筆金額小

C.債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲

得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力

D.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)

E.按照組合方式進(jìn)行管理

【答案】AB

6、蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括()。

A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B.計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

C.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

D.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確

E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地

做出反應(yīng)

【答案】AC

7、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括（）

A.零售存款大量流出

B.融資成本大幅上升

C.盈利水平顯著降低

D.負(fù)面的公共報道

E.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性大宗融資

【答案】ABCD

8、施工現(xiàn)場管理執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

A.技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)、行為類標(biāo)準(zhǔn)

B.政策類標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)

C.政策類標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)、行為類標(biāo)準(zhǔn)

D.技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)

【答案】A

9、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是（）o

A.Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利

性、活躍性、償債能力等

B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低

C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型

D.RiskCale模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)

測違約的一組變量

E.CreditMonitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

【答案】ABD

10、風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在（）。

A.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

B.實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語

C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

【答案】ABCD

11、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時段內(nèi)，（）

的構(gòu)成狀況。

A.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量

B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量

C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量

E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

【答案】D

12、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸

B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立EPCL平的外幣頭寸

C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約

E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

【答案】AB

13、若土地上設(shè)有抵押權(quán)或其他權(quán)利，則作為該塊土地的負(fù)擔(dān)登記

的登記制度是（）。

A