開盤區(qū)間高低點突破策略（TB版）

開盤區(qū)間高低點突破系統(tǒng)（TB版）該策略主要描述一個基于日內(nèi)開盤區(qū)域高低點的機械突破交易系統(tǒng)。旨在利用市場開盤后的價格波動進行交易。該策略的核心思想是通過識別開盤后的價格穿越行為來確定交易信號。在策略的初始化階段，系統(tǒng)會在每個新的交易日開始時重置最高價和最低價的記錄。這通常發(fā)生在每個交易日的開盤時刻。隨后，系統(tǒng)會持續(xù)監(jiān)控市場的價格變化，并在特定的時間段內(nèi)尋找價格穿越的信號。策略進入穿越模式后，會在開盤后的一個特定時間段內(nèi)（通常是開盤后的幾分鐘到十幾分鐘），檢查開盤價、最高價、最低價和收盤價與前一天的最高價或最低價之間的關(guān)系。這種檢查的目的是確定是否存在價格穿越現(xiàn)象，即價格突破了前一天的最高價或最低價。一旦檢測到價格穿越，系統(tǒng)會根據(jù)當前的市場狀況決定是否開立新的倉位。如果當前沒有持倉，系統(tǒng)會根據(jù)穿越的方向決定是開多還是開空。具體來說如果價格突破了前一天的最高價，系統(tǒng)可能會發(fā)出買入信號；如果價格跌破了前一天的最低價，系統(tǒng)可能會發(fā)出賣出信號。對于已經(jīng)持有倉位的情況，系統(tǒng)會根據(jù)新的穿越信號調(diào)整持倉。如果新的穿越信號與當前持倉方向相反，系統(tǒng)會先平掉現(xiàn)有倉位，然后根據(jù)新的信號開立相反方向的倉位。這種策略設(shè)計有助于捕捉更多的市場機會，并減少因單一方向持倉而帶來的風險。在執(zhí)行交易時，系統(tǒng)會考慮到交易滑點的影響，以確保交易價格盡可能接近預期的價格。此外，系統(tǒng)還會使用詢價買價和詢價賣價來確保交易的順利進行。該策略的特點在于其高頻的交易頻率和對價格穿越信號的敏感性。通過精確的時間控制和價格穿越邏輯，系統(tǒng)能夠在短時間內(nèi)捕捉到市場的波動，并據(jù)此做出交易決策。然而，這種高頻交易策略對交易成本的控制非常敏感，因此需要合理設(shè)置交易滑點和傭金比率，以確保策略的經(jīng)濟可行性?？傮w而言，開盤區(qū)間高低點突破系統(tǒng)是一種高效的市場捕捉工具，適用于那些能夠快速響應市場變化的交易者。通過不斷監(jiān)測和調(diào)整持倉，系統(tǒng)能夠在不同的市場環(huán)境下保持較高的活躍度和盈利能力。策略參數(shù)maxLots：單次開倉手數(shù)，默認值為1。maxTrad：最大交易次數(shù)，默認值為4。minSpt：最小開倉間隔bar數(shù)，默認值為15。splitRate：交易滑點和傭金比率，默認值為3。tradBegin：開倉時間（分鐘），默認為930，即股市開盤時間。tradEnd：開倉截止時間（分鐘），默認為1430。closeTime：bar的時間超過此值后平倉（用于一分鐘交易），默認為1457。變量splitDot：交易滑點，通過splitRate與最小價格變動MinMove()計算得出。bc：開多條件，布爾值，初始為False。sc：開空條件，布爾值，初始為False。tradePrice：交易價格。hh：日內(nèi)最高價系列。ll：日內(nèi)最低價系列。策略邏輯初始化與數(shù)據(jù)更新每個bar開始時，檢查是否是新的一天，如果是，則重置hh和ll為當前bar的最高價和最低價。如果不在開盤時間tradBegin之前，則根據(jù)bar狀態(tài)更新hh和ll。穿越模式在開盤后的一段時間（0.0001*tradBegin至0.1500時間段），系統(tǒng)檢查開盤價、最高價、最低價、收盤價與前一天的最高價hh或最低價ll的關(guān)系，判斷是否發(fā)生穿越。如果當前無持倉，且滿足開多或開空條件，則執(zhí)行相應的買入或賣出操作。持倉處理對于已有持倉的情況，系統(tǒng)會根據(jù)當前的穿越條件進行加倉或平倉操作。如果持倉方向與新穿越條件相反，則先平倉再反向開倉。交易執(zhí)行買入和賣出操作均考慮交易滑點splitDot。使用Q_AskPrice（詢價買價）和Q_BidPrice（詢價賣價）來確保以合理價格成交。持倉管理與止損止盈該策略依賴于精確的時間控制和價格穿越邏輯。交易頻率和成本控制（如maxTrad和splitRate）對策略表現(xiàn)有重要影響。風險管理（如止損設(shè)置）是策略成功的關(guān)鍵。策略代碼：Params

NumericmaxLots(1);//單次開倉手數(shù)

NumericmaxTrad(4);//最大交易次數(shù)

NumericminSpt(15);//最小開倉間隔bar數(shù)

NumericsplitRate(3);//交易滑點和傭金

NumerictradBegin(930);//開倉時間

NumerictradEnd(1430);//開倉截止時間

NumericcloseTime(1457);//bar的時間超過此值后平倉，一分鐘交易=1457

Vars

NumericsplitDot;

//交易滑點

Boolbc(False);//開多條件

Boolsc(False);//開空條件

NumerictradePrice(0);

NumericSerieshh;

NumericSeriesll;BeginsplitDot=splitRate*MinMove();If(BarStatus==0){hh=High;ll=Low;Return;}if(Day!=Day[1]){hh=High;ll=Low;}ElseIf(Time0.0001*tradBegin){if(Highhh[1])hh=High;Elsehh=hh[1];if(Lowll[Begin

splitDot=splitRate*MinMove();

If(BarStatus==0)

{

hh=High;

ll=Low;

Return;

}

if(Day!=Day[1])

{

hh=High;

ll=Low;

}

Else

If(Time<0.0001*tradBegin)

{

if(High>hh[1])hh=High;Else

hh=hh[1];

if(Low<ll[1])

ll=Low;Else

ll=ll[1];

}

Else

if(Time>=0.0001*tradBeginAndTime<=0.1500)

{

hh=hh[1];

ll=ll[1];

//穿越模式

bc=CrossOver(Open,hh)OrCrossOver(High,hh)OrCrossOver(Low,hh)OrCrossOver(Close,hh);

sc=CrossUnder(Open,ll)OrCrossUnder(High,ll)OrCrossUnder(Low,ll)OrCrossUnder(Close,ll);

if(MarketPosition==0)

{

//當前無倉，開始建立多頭

if(bc)

{

if(BarStatus==2)

tradePrice=Q_AskPrice+splitDot;ElsetradePrice=hh+splitDot;

Buy(maxLots,tradePrice);

}

Else

//當前無倉，開始建立空頭

If(sc)

{

if(BarStatus==2)tradePrice=Q_BidPrice-splitDot;ElsetradePrice=ll-splitDot;

SellShort(maxLots,tradePrice);

}//-----------------------------------------------------------------------------Else{if(MarketPosition0){//當前多倉，加倉多頭if(bcAndBarsSinceLastEntryminSpt){if(BarStatus==2)tradePrice=hh+splitDot;

//-----------------------------------------------------------------------------

Else

{

if(MarketPosition>0)

{

//當前多倉，加倉多頭

if(bcAndBarsSinceLastEntry>minSpt)

{

if(BarStatus==2)

tradePrice=Q_AskPrice+splitDot;ElsetradePrice=hh+splitDot;

Buy(maxLots,tradePrice);

}

//當前多頭，要求反轉(zhuǎn)為空頭

if(sc)

{

if(BarStatus==2)tradePrice=Q_BidPrice-splitDot;ElsetradePrice=ll-splitDot;

//平多頭開空

SellShort(maxLots,tradePrice);

}

//持倉處理,止損止盈平倉

//........

}

//-----------------------------------------------------------------------------------------------

Else

if(MarketPosition<0)

{

//當前空倉，加空頭

If(scAndBarsSinceLastEntry>minSpt)

{

if(BarStatus==2)tradePrice=Q_BidPrice-splitDot;ElsetradePrice=ll-splitDot;

SellShort(maxLots,tradePrice);

}

//當前空頭，要求反轉(zhuǎn)為多頭

if(bc)

{

if(BarStatus==2)

tradePrice=Q_AskPrice+splitDot;ElsetradePrice=hh+splitDot;