C18017S多套答案大類(lèi)資產(chǎn)配置與財(cái)富管理

1、C18017S 大類(lèi)資產(chǎn)配置與財(cái)富管理倒計(jì)時(shí)： 00:39:44單選題（共 4 題，每題 10 分）1?資產(chǎn)配置采用的 BL 模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相 對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值 ? 方差模型，過(guò)分依賴(lài) 資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò) 數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。r A.邊際效益C B.標(biāo)準(zhǔn)方差r C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率D.周期主觀判斷2? （）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。 A .投資組合保險(xiǎn)策略r B .動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略C C .買(mǎi)入并持有策略C D .恒定混合策略3?按照

2、恒定混合策略，如果股票大漲，客戶(hù)應(yīng)該如何操作？（）r A .看好股票市場(chǎng)，繼續(xù)買(mǎi)入股票B. 賣(mài)出一部分權(quán)益類(lèi)品種買(mǎi)入英他，使得各品種占比恢復(fù)到期初情況r C .賣(mài)出全部股票，落袋為安C D .持倉(cāng)保持不動(dòng)4? 資產(chǎn) A 收益率 6%,風(fēng)險(xiǎn)為 6%；資產(chǎn) B 收益為 8%,風(fēng)險(xiǎn) 8%,且相關(guān)系數(shù)為 -1,則平均配 置 A 和 B 的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。C A.7%, 7%C.7%, 1%D.1%, 1%多選題（共4題，每題10分）1資產(chǎn)配置的類(lèi)型，從范圍上看可分為（）17 A.全球資產(chǎn)配置17 B.股票、債券資產(chǎn)配置"C.行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配胃廠 D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置2? BL資產(chǎn)配置

3、模型有哪些特點(diǎn)？（）17 A.低參數(shù)敏感性 B.融入投資經(jīng)理觀點(diǎn)C. 不需要対資產(chǎn)收益率預(yù)期做判斷"D.利用資產(chǎn)的低相關(guān)屬性3?資產(chǎn)配置需要考慮的因素包括（）。廠A.影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益需求的各項(xiàng)因素廠B.影響各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素廠C.資產(chǎn)的流動(dòng)性待征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問(wèn)題廠D.投資期限廠E.稅收考慮4?下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）廠A.收益高"B.不需要輸入預(yù)期收益率廠 C.根據(jù)波動(dòng)率相等確定資產(chǎn)類(lèi)別比例D.提高夏普比率判斷題（共 2 題，每題 10 分）1?對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特

4、征等多方面問(wèn)題的 深刻理解基礎(chǔ)之上。c c【對(duì)【錯(cuò)2?有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用Q對(duì)錯(cuò)大類(lèi)資產(chǎn)配置與財(cái)富管理倒計(jì)時(shí)： 00:39:54 單選題（共 4 題，每題 10 分）3? 下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。C A. 資產(chǎn)配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置B. 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)的短期變化，對(duì)具體的資產(chǎn)比例進(jìn)行微調(diào)廠 C. 不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同D. 資產(chǎn)配置按照范圍訓(xùn)以分為全球資產(chǎn)配置、股票及債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風(fēng)樓資產(chǎn)配置、人益4.在同一風(fēng)險(xiǎn)水平下能夠令期望投資收益率（）的資產(chǎn)組合，或者是在同

5、一期望投資收 率下風(fēng)險(xiǎn)（）的資產(chǎn)組合形成了有效市場(chǎng)前沿線。B. 最小，最人A.最大，最大C. 最大，最小D. 最小，最小多選題（共4題，每題10分）3?美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz ）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾 經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。廠A.均值一方差分析方法廠B.投資組合冇效邊界模型廠C.經(jīng)濟(jì)周期廠D.風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論判斷題（共2題，每題10分）1 ?從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略大類(lèi)資產(chǎn)配置與財(cái)富管理倒計(jì)時(shí)： 00:39:56單選題（共 4 題，每題 10 分）多選題（共 4 題，每題 10 分）

6、判斷題（共 2 題，每題 10 分）1?假定理性客戶(hù)在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平 下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零）， 曲線是一條典型的有效邊界。c r（對(duì) 錯(cuò)2.財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。（ 對(duì)（錯(cuò)1.在市場(chǎng)多變的情況下，如果客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（） A. 買(mǎi)入并持有策略r B. 恒定混合策略C C. 投資組合保險(xiǎn)策略 D. 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略1 . 下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。廠A.資產(chǎn)配置是投資過(guò)程中最重要的環(huán)節(jié)Z-,對(duì)投資組合業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)率達(dá)到80%以上B.其冃標(biāo)在了協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，與投資者的特征和需求密切相關(guān)? 者的風(fēng)險(xiǎn)偏好為肚礎(chǔ)" C. 從實(shí)際投資的需