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1、1策略開發(fā)流程策略開發(fā)流程2工具和學習資料工具和學習資料3單步調試策略單步調試策略4策略代碼編寫策略代碼編寫5復盤回測復盤回測6實盤運行實盤運行策略開發(fā)流程1策略要有一個簡單而且堅固的道理策略要有一個簡單而且堅固的道理 突破 趨勢跟蹤 動量 反動量 均值回歸 有潛質策略的特點有潛質策略的特點及格策略的標準及格策略的標準 滿杠桿年化收益率30%,不能比巴菲特差 收益回撤比3或者本金收益回撤比2 每手盈利100越大越好 不創(chuàng)新高天數= 向上突破線) return 1; else if (LastPrice = 向下突破線) return -1; else return 狀態(tài)機.TargetFlag

2、; 復盤回測5回測的目的回測的目的 策略是否可行 找出最優(yōu)參數 健壯參數的特點(好鄰居原則) 好的回測的特點 正確(不能得出錯誤的結論) 快速 真實還原交易場景(事件回報在復盤中也能重現) 和實盤成交的匹配度高(每天用Tick數據復盤,然后和實盤逐單比對)為什么復盤和實盤有差距?為什么復盤和實盤有差距? 1實盤和復盤從理論上不可能100%一致(復盤只是近似) 2不能有未來數據(大陷阱) 3滑點(小陷阱) 4復盤精度(Tick還是K線)實際的一個結果實際的一個結果 下圖比較了該策略的回溯結果與實盤交易結果,為方便比較,都歸化到杠桿率為1。如圖所示,兩者走勢細節(jié)高度吻合。實盤結果略優(yōu)于復盤結果的原

3、因是復盤時對沖擊成本采用趨嚴的標準,導致復盤成本偏高。單工程回測流程單工程回測流程 1開發(fā)策略,編譯生成dll 2把dll加密導入到MQ中 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復盤、品種、成本、參數 5運行,單工程參數參數調優(yōu)流程參數調優(yōu)流程 1開發(fā)策略,編譯生成dll 2把dll加密導入到MQ中,然后重啟MQ 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復盤、品種、成本、參數,導出參數文件 5新建調優(yōu)器,導入參數文件,配置調優(yōu)參數空間 5運行,調參數 參數調優(yōu) 并行度一般等于CPU核數 為了調優(yōu)速度快,可以考慮 使用固態(tài)硬盤 開啟快速復盤復盤參數的選擇(參考,以股指期貨為例)復盤參數的選擇(參考,以股指期貨為例) 初始

4、資金10萬,固定1手 保證金率1%,使得策略能始終開倉 交易成本0.5%(交易所是0.25%,這里加倍,把滑點考慮進去) 最新價撮合模式實盤運行6策略的落地是一整套復雜的工程策略的落地是一整套復雜的工程 硬件準備硬件準備 8核CPU 固態(tài)硬盤 8G內存上期模擬測試上期模擬測試 接近實盤環(huán)境情況下策略的運行特點 測試事件回報的響應邏輯 測試策略的邏輯閉環(huán)實盤注意實盤注意 策略中多Print日志,便于查找信息 盤中嚴密監(jiān)控,密切關注快期的實際成交和策略日志,二者應該吻合一致 系統(tǒng)速度考慮:當策略運行穩(wěn)定后,關閉底層日志,關閉Tick落盤功能 流控考慮:不能在1秒內操作過多(可以Wait) 風險控制:IF每天開倉不能超過1200手,防止自成交 盡量取Tick的時間戳,操作系統(tǒng)時間不一定和四個交易所時間一致 先啟動行情速度最快的賬戶實盤注意實盤注意 成交可能是分好幾筆的 開倉時,資金有可能不足 撤單時,有可能撤不掉 平倉時,有可能已經有平倉單了 文件讀寫,數據庫操

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