基于層次分析法的土地儲備方案風險評估(共22頁)

1、參賽隊號 #4569PAGE 第 PAGE 2頁，共 NUMPAGES 20頁第七屆“認證杯”數(shù)學(shxu)中國數(shù)學(shxu)建模網(wǎng)絡挑戰(zhàn)賽承 諾 書我們仔細閱讀了第七屆“認證杯”數(shù)學中國數(shù)學建模網(wǎng)絡挑戰(zhàn)賽的競賽(jngsi)規(guī)則。我們完全明白，在競賽開始后參賽隊員不能以任何方式（包括電話、電子郵件、網(wǎng)上咨詢等）與隊外的任何人（包括指導教師）研究、討論與賽題有關(guān)的問題。我們知道，抄襲別人的成果是違反競賽規(guī)則的, 如果引用別人的成果或其他公開的資料（包括網(wǎng)上查到的資料），必須按照規(guī)定的參考文獻的表述方式在正文引用處和參考文獻中明確列出。我們鄭重承諾，嚴格遵守競賽規(guī)則，以保證競賽的公正、公平性

2、。如有違反競賽規(guī)則的行為，我們接受相應處理結(jié)果。我們允許數(shù)學中國網(wǎng)站( HYPERLINK )公布論文，以供網(wǎng)友之間學習交流，數(shù)學中國網(wǎng)站以非商業(yè)目的的論文交流不需要提前取得我們的同意。我們的參賽隊號為：#4569參賽隊員 (簽名) ：隊員1：林婷 隊員2：鄭繼偉隊員3：龔夢莉 參賽隊教練員 (簽名)： 參賽隊伍組別：本科組第七屆“認證杯”數(shù)學中國數(shù)學(shxu)建模網(wǎng)絡挑戰(zhàn)賽編 號 專 用 頁參賽(cn si)隊伍的參賽隊號：#4569競賽統(tǒng)一編號(bin ho)（由競賽組委會送至評委團前編號）：競賽評閱編號（由競賽評委團評閱前進行編號）： 2014年第七屆“認證(rnzhng)杯”數(shù)學(s

3、hxu)中國數(shù)學(shxu)建模網(wǎng)絡挑戰(zhàn)賽第一階段論文題 目 基于層次分析法的土地儲備方案風險評估 關(guān) 鍵 詞 層次分析 AHP 土地儲備 風險評估 風險識別 摘 要：隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，土地儲備制度得到了一定的應用和發(fā)展，但是這方面的研究仍處于起步階段。本文試圖通過理論探索與案例研究相結(jié)合的方式，對城市土地儲備的各種風險進行識別與分析，特別對金融風險進行了針對性的單獨研究，為政府土地儲備的決策提供參考。 本文利用AHP分析法建立層次分析模型，構(gòu)建指標和準則層的重要性判斷矩陣，通過一致性檢驗之后，用Matlab編程軟件求解其最大特征值和其對應的歸一化之后的特征向量，進一步得出土地儲備系統(tǒng)風險的

4、綜合權(quán)重，為決策者提供參考。針對問題二，優(yōu)化了模型。通過問題一我們可以知道財務風險占據(jù)整個土地儲備系統(tǒng)風險的比重超過2/3,在解決問題二的過程中運用財務風險代替整個系統(tǒng)風險，對每個風險給出具體的衡量標準，通過和積法，計算風險衡量指標與權(quán)重積的和，得出總風險。對總風險進行排序，得出結(jié)果。需要退回的10個方案：4、47、2、13、69、71、51、62、54、7，造成它們被退回的原因是財務風險中的資金周轉(zhuǎn)風險，同時盈利風險也占有較大比重。參賽密碼 （由組委會填寫）參賽隊號: #4569 所選題目: C 題 英文摘要(zhiyo)：With the development of social eco

5、nomy, the land reserve system has been applied and developed certainly, but the study is still at the starting stage. This paper attempts to combine the theory and case study method, identification and analysis of various risks of city land reserves, especially of the financial risk for individual r

6、esearch, provides the reference for the government land reserve decision-making. In this paper, using the AHP analysis method to establish the AHP model, construct the importance index and criterion level of judgment matrix, the consistency test, with Matlab programming software to solve the maximum

7、 eigenvalues and eigenvectors and the corresponding normalized, the comprehensive weight of land reserve system risk, provide reference for decision makers. For question two, optimization model. The problem we can know the financial risk to occupy the whole land reserve system risk accounted for mor

8、e than 2/3, the use of financial risk instead of the entire system risk in solving problem two, for every risk given the specific measure, the sum product method, calculate the risk measurement index and weight of product and the total risk. To sort the total risk, the results. 10 schemes need to be

9、 returned: 4, 47, 2, 13, 69, 71, 51, 62, 54, 7, cause they returned is the financial risk of liquidity risk, and also holds a large proportion of earnings risk. - 17 - 一、問題(wnt)重述1.背景(bijng)分析 土地儲備，是指市、縣人民政府國土資源管理部門為實現(xiàn)調(diào)控土地市場、促進土地資源合理(hl)利用目標，依法取得土地，進行前期開發(fā)、儲存以備供應土地的行為。土地儲備工作的具體實施，由土地儲備機構(gòu)承擔。土地儲備的基本步驟如

10、下：第一步：土地儲備中心對擬征用儲備地塊進行調(diào)查摸底，并進行前期定界測量工作；第二步：根據(jù)擬征收儲備地塊的摸底材料情況，提交用地預審申請及相關(guān)文件資料，經(jīng)批準后進行預審。第三步：被征收土地所在國土局根據(jù)擬征用儲備地塊的摸底材料，準備征地報批資料（主要是土地儲備項目可研報告，見附件一），并會同預審意見一同上報 ；第四步：征地經(jīng)政府批準后，市儲備中心負責籌集資金，公告并實施征地協(xié)議的簽訂和補償工作；第五步：儲備中心向規(guī)劃局申請定點和編制控制性規(guī)劃；第六步：征地程序完成后，將征為國有的土地存入政府儲備庫，并按照規(guī)劃實施前期開發(fā)和配套建設(shè)。這幾年來，通過實施土地收儲及招拍掛，在增加地方財政收入，改善城

11、市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高土地市場的公平性和透明性方面起到了積極的作用。但是，土地收儲也成為金融風險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由于在土地收儲過程中，需要動用大量的資金，而這種資金如果單純依靠有限的財政資金是不現(xiàn)實。再加上，當前我國的金融產(chǎn)品較為單一，土地銀行、土地債券、土地信托等新型的金融產(chǎn)品至今仍待字閨中。于是在地方政府及其財政背書的情況下，土地收儲機構(gòu)往往大量利用銀行的授信貸款、抵押貸款等各種渠道的信貸資金收儲土地。而這些資金在土地市場活躍向好的情況下，風險不易顯現(xiàn)。而當土地市場疲軟之時，極易因所收儲的土地無法變現(xiàn)而導致金融風險的集中暴發(fā)。2.需要解決的問題問題1 附件二是某省級土地儲備中心從收到的土地儲備項

12、目可研報告中提取的數(shù)據(jù)，請利用這些數(shù)據(jù)，建立合理的數(shù)學模型，為土地儲備部門提供一個比較實用的土地儲備方案的風險評估方法。問題2 由于近些年，土地市場的活躍性降低，加之一些土地儲備項目可研報告有人為修改的情況存在，所以土地儲備部門也有意識的將一些風險較大的項目退回。請利用你的風險評估方法對附件二中的方案進行風險評估，將10個風險最大的項目提供給土地儲備部門退回，并從模型的角度，指出造成這10個項目風險較大的原因。問題的分析二、問題的分析問題1的分析： 問題1中需要利用附件二中的數(shù)據(jù)，附件二中的數(shù)據(jù)是一些(yxi)項目收儲的面積，項目的財務可行性分析數(shù)據(jù)，項目的投資估算，投資總成本，貸款情況，項目

13、涉及的拆遷補償人口，項目規(guī)劃用途(yngt)，出讓計劃，現(xiàn)金流量表，敏感性分析和預期收益。觀察數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)他們的項目的申報時間不一樣，但是我們可以分析平均成本與年份是否存在相關(guān)關(guān)系，如果不存在相關(guān)關(guān)系，那么我們可以忽略，同樣的處理平均成本與拆遷補償(bchng)人口、平均成本與項目規(guī)劃用途。運用SPSS分析軟件進行上述分析，發(fā)現(xiàn)他們都不存在相關(guān)關(guān)系，可以忽略。那么現(xiàn)在可以不考慮上述因素兩者間的關(guān)系，找到其他因素對應產(chǎn)生的風險，計劃整個項目的風險即可。問題2的分析：利用問題1建立的模型，計算出整個項目的中風險，同時分析其中最大的風險。對項目進行總風險降序排序，找出風險最大的10個以及造成其風險大的原

14、因。建模過程建模思路分析： 影響土地儲備風險因素很多，根據(jù)研究目的不同，還可將前述的各種風險因素再細分下去，但這樣會使土地儲備風險分析變得十分復雜，在進行土地儲備項目的實際風險分析實踐中也難以操作，不利于土地儲備的順利展開。針對這種情況，基于目前我國各地開展土地儲備的實踐經(jīng)驗基礎(chǔ)，本文提出從土地儲備的財務風險，制度風險，運營風險和市場風險對土地儲備進行風險分析。雖然上述四大方面是從不同層面不同角度來分析土地儲備風險，但很顯然，這四大方面風險指標具有明顯的層次性、階段性、系統(tǒng)性，他們是構(gòu)成土地儲備風險分析系統(tǒng)不可分割的組成部分，因而土地儲備風險研究也是一個系統(tǒng)工程，必須要利用系統(tǒng)的風險研究方法來

15、分析評估這些風險，而層次分析法則可以使土地儲備風險得以簡化和條理化，也便于實際從事土地儲備工作的人員能夠借鑒和運用，本文的層次分析法的思路用圖12表示出來。風險因素經(jīng)驗判斷風險層次分析確定各風險指標權(quán)重建立風險層次分析模型土地儲備方案圖1 土地儲備風險分析思路問題(wnt)1基本(jbn)假設(shè)：(1)、影響(yngxing)指標層土地儲備風險的因素僅包括以下C1到C15共15項，其他風險忽略不計。(2)、實施土地儲備的單位有相應資質(zhì)。(3)、被儲備土地合法，不涉及土地糾紛。(4)、應遷移人口配合政府工作，政府發(fā)放足額拆遷費，無釘子戶存在。(5)、整個項目中不存在不透明操作。2.定義符號說明A:

16、目標層風險B1B4 :準則層風險C1C15:指標層風險:特征向量max:最大值W:準則層風險因素相對重要性判斷矩陣所對應的最大特征值對應的歸一化之后的特征向量。Wi :指標層風險因素相對重要性判斷矩陣所對應的最大特征值對應的歸一化之后的特征向量。N:矩陣階數(shù)CI：一致性指標RI：平均一致性指標CR:檢驗系數(shù)U土地儲備系統(tǒng)風險綜合權(quán)重3.土地儲備風險AHP分析模型圖2 AHP模型(mxng)流程圖3 運用層次分析(fnx)法對土地儲備風險進行分析，分為以下(yxi)四個步驟：第一步，分析土地儲備中的各風險因素之間的關(guān)系，建立起土地儲備風險分析遞階層次結(jié)構(gòu)；第二步，對同一層次的各風險因素關(guān)于上一層

17、次中的某一準則的重要性進行兩兩比較，構(gòu)造兩兩比較判斷矩陣；第三步，由判斷矩陣計算出各元素對于該比較準則的相對權(quán)重；第四步，計算各層次元素對系統(tǒng)總目標的綜合權(quán)重，對各風險元素進行排序，得各風險因素的權(quán)重，即各風險因素對于整體風險的貢獻度。(1)構(gòu)建風險因素的遞階層次結(jié)構(gòu)2 運用AHP法對土地儲備風險進行分析時，首先需要把握住其系統(tǒng)風險的全部，再將它分解成若干個具體的風險因素，這些具體的風險因素就構(gòu)成了AHP分析法的元素根據(jù)土地儲備風險的具體特點，再將這些元素予以分擔，形成互不相交的層次，上一層次元素對其直接的下一層次的全部或部分元素起著支配作用，這樣就形成了層次間的逐層支配體系，這種支配體系即是

18、土地儲備的風險遞階層次結(jié)構(gòu)。土地儲備風險的遞階層次大抵可分為三個層次：最高層、中間層和最低層。最高層的確定。最高層位于風險分析的頂層，只有一個元素。一般最高層元素代表的是整個系統(tǒng)的風險，是系統(tǒng)分析的總目標，故也成為目標層。土地儲備風險分析中，最高元素就是土地儲備系統(tǒng)風險，總目標風險的大小即是整個土地儲備項目的系統(tǒng)風險大小。中間層指標體系的確定。中間層是包括為了實現(xiàn)最高層目標所涉及的中間環(huán)節(jié)，它可以由若干個層次組成，處于中間層的元素構(gòu)成約束準則，故中間層又稱為準則層。按土地儲備項目程序?qū)ν恋貎滹L險進行了詳細的分析，將土地儲備風險分類為制度風險、市場風險、運營風險和財務風險四大方面，借用前面的分

19、析成果，采用這四個指標就構(gòu)成土地儲備層次分析法中的準則層指標。6最低層指標體系的確定(qudng)。最低層是為實現(xiàn)(shxin)準則層目標(mbio)而可供選擇的各種具體實施方案，故也成為方案層。土地儲備風險層次分析法中的最低層是依照準則層的各分項風險指標而予以分解的各種具體風險指標，這些風險指標包括：法律法規(guī)不完善風險、土地儲備機構(gòu)定位不明、政策變動風險、政府干預風險、地產(chǎn)泡沫風險、經(jīng)濟周期風險、信息不對稱風險、收購風險、整理風險、儲備風險、出讓風險9、盈利風險、資金周轉(zhuǎn)風險、貸款風險、成本風險15個風險指標。最低層的各具體指標通過作用于準則層的各分項指標而最終作用于目標層。通過AHP遞階層

20、次分析，就可以定性、定量的測定土地儲備的整個系統(tǒng)風險。法律法規(guī)不完善性風險C1土地儲備機構(gòu)定位不明C2政策變動性風險C3政府過度干預風險C4按照AHP分析法的要求為目標層、準則層和指標層三個層次體系，通過對這三級層次指標體系的評判而獲知整個土地儲備的系統(tǒng)的風險，這三級層次指標體系構(gòu)成如圖2所示。制度風險B1土地儲備項目風險A經(jīng)濟周期風險C5地產(chǎn)泡沫風險C6信息不對稱風險C7市場風險B2土地收購風險C8土地整理風險C9土地儲備風險C10土地出讓風險C11運營風險B3盈利風險C12資金周轉(zhuǎn)風險C13貸款風險C14成本風險C15財務風險B4圖3 (2)構(gòu)建判斷矩陣1 建立了土地儲備風險分析的遞階層次

21、之后，上下層次元素間的隸屬關(guān)系就被確定了。依據(jù)確定了的隸屬關(guān)系就可以構(gòu)造出下層元素相對于上層支配元素的相對重要度的判斷矩陣了。本文采用1-9級標度法取值來表示兩元素間的相對重要性。具體取值見表1.表1 判斷矩陣相對重要度取值范圍及含義標度含義 1 表示兩個元素相比，具有同樣重要性 3 表示兩個元素相比，前者比后者稍重要 5 表示兩個元素相比，前者比后者明顯重要 7 表示兩個元素相比，前者比后者強烈重要 9 表示兩個元素相比，前者比后者極端重要 2，4 ，6，8 表示上述相鄰判斷的中間值若元素 i 與j的重要性之比為aij,元素j與 i 重 倒數(shù)要性之比為aji ,那么有aij=1/aji ，a

22、ii=1 ，aij0 （3）各指標(zhbio)權(quán)重的設(shè)定 根據(jù)判斷矩陣(j zhn)提供的信息，可以用一般線性代數(shù)的方法求解得到任意精度的最大特征根和特征向量，特征向量就代表了該層次各因素對上一層次某因素(yn s)影響大小的權(quán)重，但在實際應用層次分析法時，并不需要很高的精度，因為判斷矩陣本身就存在一定的誤差，而應用層次分析法求得某層次中各因素的權(quán)重，從本質(zhì)上講就是表述某種定性的概念。10所以，可以采用更為簡單的近似求解法，如方根法、和積法，他們的精度可以滿足實際應用的要求。本文將采用和積法，則具體的步驟如下：第一步：構(gòu)建風險因素相對重要性判斷矩陣 B = (bij)nn = 公式1 式中：

23、 B代表風險因素相對重要性判斷矩陣；n 代表風險因素個數(shù)；bij代表風險因素相對目標層相對重要度，根據(jù) 1-9 等級標度法取值。第二步：用matlab編程軟件求矩陣B的最大特征值和其對應的特征向量，并對特征向量進行歸一化處理。W = (+)T 公式2 指標層最大特征值與特征向量求法與以上一致。（4）一致性檢驗 在計算單準則下權(quán)重向量時，還必須進行一致性檢驗。在判斷矩陣的構(gòu)造中，并不要求判斷具有傳遞性和一致性，這是由客觀事物的復雜性與人的認識的多樣性所決定的。但要求判斷矩陣滿足大體上的一致性是應該的。如果出現(xiàn)“甲比乙極端重要，乙比丙極端重要，而丙又比甲極端重要”的判斷，則顯然是違反常識的，一個混

24、亂的經(jīng)不起推敲的判斷矩陣有可能導致決策上的失誤。而且上述各種計算排序權(quán)重向量（即相對權(quán)重向量）的方法，在判斷矩陣過于偏離一致性時，其可靠程度也就值得懷疑了，因此要對判斷矩陣的一致性進行檢驗，具體步驟：第一步：計算一致性指標 CI5(consistency index) max 公式3第二步：查找相應(xingyng)的平均隨機一致性指標 RI（random index），下表2給出了 1-10階正互反矩陣計算(j sun) 1000 次得到的平均隨機一致性指標 RI 階數(shù)n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45

25、 1.49 表2 1-10階正互反矩陣(j zhn)平均隨機一致性指標 RI第三步：考慮到一致性偏離有隨機原因，因而檢驗判斷矩陣是否滿足一致性時，還需將 CI 值與平均隨機一致性指標 RI 相比較，得出檢驗系數(shù)，其公式為：公式4CR越小，說明對各指標權(quán)值的可靠性越高。當 時，可CR=0時認為判斷具有完全一致性；當 CR0.1可認為判斷是滿意的。當 CR 0.1時，應該對判斷矩陣做適當修正。具體工具：matlab編程軟件進行一致性檢驗。(5）計算各指標對于目標層的綜合權(quán)重值 根據(jù)指標層 C 風險因素相對準則層 B 風險因素的特征向量集 V，準則層 B 風險因素相對評判目標 A 的系統(tǒng)風險的特征向量 W，得到指標層 C風險因素相對