2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫自測(cè)300題附答案下載(吉林省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平【答案】ACP1S10Q3D6E6E6U1HY8B7O5V1Z8J1I8ZB5R9Z3O8O5G6O42、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCO7H7L2A4A5C7T9HV10T6G9Z9U3U2Q9ZP1I6N10I3Z6R10L83、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是（）。

A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCO10N10L1O2F4C2W1HL7W9Z10E6B6K10N5ZL7S9O3S8C5U7X94、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCS3Q3A7L8W9B9D2HS4P5W1U2S10E4Z8ZT10U9Y9T10Y9T6U95、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時(shí)問先后

C.時(shí)間先后和重要程度

D.時(shí)問先后和緊迫性【答案】ACP3V10L9S7Y3O5P6HX2B9A8J5O1S8A6ZM3E9T7E7O5H7V26、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCI9X9P5L6V10A3C10HD3C7W2O1O2H1T9ZG4V7O5M6K1U7O67、（）應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.操作風(fēng)險(xiǎn)部門

D.合規(guī)部門【答案】ACA5E1M4N4T1O2N2HA10S10Z4D8G9K4I7ZV8X5D9K5F9X3Y18、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.核心負(fù)債比不小于50％

B.流動(dòng)性覆蓋率不小于100％

C.流動(dòng)性缺口率不小于-10％

D.流動(dòng)性比例不小于25％【答案】ACZ4X3W8X2C5K6C10HJ7D1J10U10R2T6Q4ZE1I5Q1G8B1Z1X109、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長(zhǎng)；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長(zhǎng)；最低；最高【答案】CCQ9T2P7G1N8U2Y10HI10L3H4Z6S8W5L3ZY7K1P10W7M8E5F510、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACY7Z6B2A8L4J4N1HF9B4V2G2G9R1Z10ZA2G2I5P1L5G6B1011、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時(shí)間【答案】DCF8Z8G6Z6W10U5U10HS1U7E2L3B8T9W7ZP8T7I8J7W4H2K1012、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACV7C5Z6F4A6F9Z7HZ7I10U9V1T4B5F3ZP3A3K4J7G9Z6B413、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。

A.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

B.文件／合同缺陷

C.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告

D.結(jié)算／支付錯(cuò)誤【答案】BCA10J8S10L2A8H10W1HI6C1J2Z7E1K10K5ZN3Q2O3M9C5B3C514、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCA10V10L1Y5R9H1O7HT2I5F6C9U3Y3J8ZA4M3U3V3J1F10R715、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCL2I2G9Z5Y4K6T7HR6T8T4A5Z9R8M9ZR5Z3Y9C7U5K2R1016、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACH10O5W3U8X5B3V6HY2A1D4S7Y9O3I3ZX4B1E9X3Y4J4U417、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】BCM1E8X1N7Q5R1A8HR8T7V6J3V5W7M5ZD7Z4R9H2N6O4V618、為了對(duì)未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來（）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年【答案】BCK5S10Z7C6J6H6S9HK2X5L9A7Y10G3X10ZG2K1W6X1B1X5U1019、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)?【答案】CCK9M4Y1I6D9R1P10HS3T10J7J10K1G1V7ZU8H6T8S10V5K8L1020、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCX3R4A2Z9O9T9R4HO1B9Z5X10Z6V4W1ZI9C7K1L9A8P10F821、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評(píng)估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCJ1C10T6P7Y8L6H5HU8C6N2B5S10Y4X1ZR10B2P7M1I9N1N722、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率

B.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCB6T2A7H9P1L1G4HN4N9F7C5X7F2G10ZL10N8A9U4H6X2R923、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCX8N3F3X3H2A4Q10HW9T9L7U7Y4G7V3ZM8R4N2T9A2H9E624、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】CCN3N3U10L4X9Q5M4HU8Y3M8D3X4T1A4ZM6S3P1O10Y3E6H225、某交易日的稅前凈利潤(rùn)為200萬元，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACY6M4W7M8V7Z7K5HY6D9Q5A8B1X8U4ZP8E6D3U5J2P2L1026、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】CCC7Y7Q5C7K5L3U8HC10Z3L3M7Y1X2U7ZV1T9B6C1C3V1T827、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)檢查的表述不正確（）

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查

B.現(xiàn)場(chǎng)檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評(píng)價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】DCY2V4F7K4Y7H4N5HA7W2U6Z5L5H6A4ZR4K6S8F5L4P3U728、下列對(duì)債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個(gè)下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)

B.凸性對(duì)債券價(jià)格對(duì)債券收益率的二階導(dǎo)致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】BCO5S7G2W8K5Q4S2HQ10R5I1R5B7L4N4ZW3Q1N5T8J5A8U829、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】CCR6A4U3D3J3A5A2HN8U2N9Z8C7H7A1ZE10U9T3O8W3B10L1030、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCK1N3J7T7Z7E8D3HB3G4W6W10P8H10I10ZS10R1C5K5A3P10H331、收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對(duì)某些經(jīng)營活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零

B.反映銀行對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長(zhǎng)率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率等【答案】CCN2B5E2D9A8G9P10HM7B5H9C6G1S4X2ZZ3S10S10K8X6G9K532、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段.對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和外部控制質(zhì)量的評(píng)估上【答案】DCY10L8E10N9L9E3H4HT4T2X4X7L8A6B1ZJ4F8E2P7N8N9E133、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCE4E9Z2F8B5X3I4HZ10Q7I4K2N7U7S7ZT2F8J8D3A7G2A434、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCI3I6U9M9H5Q5B8HA3N3V10G7F2X1D9ZR4S5M3G3J2J4Z735、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCI5G6O9U6Y2Z4W10HU2O10Y5N7G6X8S4ZH9X3C5C6U7M4E836、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

C.《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACV5F4I9Y3P2Y7S5HV4Q2S7Z7M5S2I7ZN6A10K6B6V1L4Z1037、下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是【答案】DCB1N6Y7V3D5D2I7HU8M9J3W3F3H6Z10ZU6Z2Q8Z1O10S8H438、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實(shí)地勘查

B.專家判斷法

C.信用評(píng)分模型

D.違約概率模型【答案】ACD10L1H10V8N7B1G10HS1I9J6V8U1C8W8ZP8O10G5B3Z3X6T639、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACP7O1Z10K3Z3Z6Z4HL7N4P5L8R1E7H7ZG2Y9F8M4S1T5P840、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。

A.實(shí)際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCR3M8B6Y7N6Y4I7HN6K7C8L3J10H4P6ZB1Z1T2W10Q5W10L341、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.壓力測(cè)試【答案】ACS5U9G3W1B7L10A10HM4E7S3C4J4T8C7ZH7O10B3A6P6O9J142、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

A.高級(jí)管理層

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】ACY8K5T10C2W3O5E4HN9D1W1U5K7F8I4ZC9Y9L4H3G1G8E443、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容？（?）

A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念?【答案】CCQ5D7U9E10N2P2D1HQ2N1G7F6B7L4T1ZL3N2L5O5D1K2G144、下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCI2D5U9P9H10C3B3HH8E10V10N3S6Z6L4ZU10O2Q10G4H3F2V1045、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCI6M2M4V1K2K7J9HB6S5K5S6N6T6R8ZV4V4O8K7G2S9D446、資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（）一次。

A.3個(gè)月

B.半年

C.9個(gè)月

D.1年【答案】DCK7Z4Y5Z1O3X7K1HV7U4F9F4D10Z7F4ZP7S4T10V3S1L5V447、“未按審批時(shí)所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項(xiàng)。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放【答案】DCD6Z3P2U4N5F5S10HD10P9D9X10P7V10Q1ZE5Z1J2I9N5F6U848、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACL6T6Q4G10Y2V2X1HP1R8S9Q6N8O10B8ZB8E2K3N2O7F8H949、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。

A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的

D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】CCZ10D7G3M7Q10W8Q6HX7S8U9K10D2R4L2ZD9W6D3J8T4D9I850、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場(chǎng)退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)鑒商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)

A.資產(chǎn)收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCQ5S6I2D2M1J8O10HG9G10D2W8L5T5N4ZD1V5B10X4R5T1H751、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCP4E1Z7Y6B7I4O8HQ10F8S4N1C8F9G6ZI4A8Q8V7R6H2T852、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCT2L7P9Z4S7K1N8HW8E4M9R1A10L4R4ZG9Z9R8I9Y4U4A853、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】ACI8Q3G6Q3H7H8E4HH9X3C8A10O2H5B9ZI6L3D8U10L9D9W954、下列對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡(jiǎn)單加總法

B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染

C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】ACG4G2N7A6H9U1X3HB1U7W2O3S4I2U7ZW7L1I1T6Q10B3D855、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評(píng)估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCI9I7E3J8X2H3N10HW5E9H4Z2K8E7V8ZF3B5D1N6D2A10L656、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險(xiǎn)性

C.流動(dòng)性

D.效益性【答案】BCE9O9X2Y3V10U9Q2HY2T10Z1J9J9P4B3ZJ3L7N8B2U10A3X1057、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCW10T5R10X5V9Y2Q6HD5L9V10Y7F6H7L9ZU6B3X5R8G2J7N758、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定

C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCN10U7S10Q5H3B9I6HL2Y5H8P2S8L3U7ZA3D10V10N2V5K8X459、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)【答案】ACS9S7M8C6G5N4Y4HC4E10X10W2E6N9H10ZM6N4E4G3B6E8Q260、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變?【答案】CCR5C3L2C2F10U8E8HT2G2Q4J9G6P6M7ZK4B8B3C5R3N1L161、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】ACN7D4O2D5N7P10A7HS10K6B10L6R4G2M1ZY3B1L1A9T10H3A862、客戶信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶【答案】ACR8A5G10X1S2Q7E3HT7C5V10R6J4D8H9ZE10S2N4Q6F5M3N863、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCG8N7V8W10X3B3H1HF8I4Y8G10D1W10U6ZV4Q7M7D9O8L5P164、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠準(zhǔn)確估值

D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】BCR9E8F1I7O5G6S2HW4M4D1H4K5L4Q9ZR10K1L6U7U8R4U165、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

D.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】ACH1I2M9Q1N6Q10N9HZ10Z10H8S8E8Z3J4ZF8H7G5Y9W9M10Q1066、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多樣性

D.及時(shí)性【答案】CCH7T7Q3G3O8T4O9HA5L3V4Q10I8B6Y1ZJ1J3P7Y8W6J7G767、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACO7G10B5M4Q7P1P4HC9A7D3S2A9W8I1ZM6X2V2Y6J1I9B368、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCC10B10R8R9F10I10R3HW9V8F1Q8O5B9I7ZT8K3K10V2S3S9A969、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場(chǎng)規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈

D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】BCV2G6R2S2W3I4Y4HC2D3H6V5X9A7I8ZB8U2A2X3K8O6L970、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCB10O7I9W3L3U6S5HK2Y6C10Z9W8E6U3ZT4T4S1N9F8V6M771、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨(dú)立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】CCW10E6Q8J9M8F3X6HL8D7L3N9N5K10X8ZQ10B8R1Y4J9C2D872、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCG1K6X2Y5H9B4J8HO5V2H2S2O6U9F3ZM8E10W9E8M1L9N573、對(duì)商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACH8E1H9V9K4Q7E3HP6T7K10B2R9N9M10ZK7I4J8N1D8P1R1074、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCD4H9J6L9F6R8B7HK3A7G8F8P6T7Q8ZW10A10N9E2W6S7U275、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的觀測(cè)期為（）。

A.3個(gè)月

B.6個(gè)月

C.1年

D.2年【答案】CCP6U8F7J1V9I7H8HA4V4B7M10N4S3F4ZY6V6M2G7R7B9A776、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACL4E9L8Z3D5P10Z4HR6C4V6F4S9A1L4ZF1F7M3N7Q3G7Q277、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關(guān)【答案】CCG4A9C8I9P5B1H10HQ4Z5D7L5W4L4X2ZJ2Q7Y2X8U8U9F178、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對(duì)沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCR9P8T4R3J9E9B9HT10H1B4R6M2M7J9ZI2G8D1D1J2S2X979、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定【答案】CCY3S2Y10V8J7X4L5HL7C5D9I6T1O9U7ZJ8F10C6X1K3O7K680、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACA6A7O7Y4H5Q8I10HV9L2Y10B8E5N7W8ZY8D7C8W8B9M10E581、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCI6U8I8J5W1C3Z2HZ9Q4U7U4O3O6E7ZF1O6J7J1P2G5T482、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCF5T1Z10Y2F7A10S10HM3T8C1L1U8X10G4ZG7E5S8Y4R9B1V1083、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACK4F10L10R5I5G9G7HJ2U6G3T4Y7H1G7ZP1T3I6B2J2U9V184、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACK5Z9P2U7R6S1C5HS8P4O5M1S4U1J7ZR4K3O3R9C4H8S185、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACC1E1T6Y6A4D2D6HA7I5R5D2N8Q7D3ZX6M9W3O6E6C4B186、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產(chǎn)總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)【答案】CCY9R7Q4M5B6P10K7HX5A7L9V4E2H9B9ZL9J1I6I1B2N1R287、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCG5D6T3I3B9A6H6HW5O2M5M7Q8N5E6ZC4O1G2C2I8D9S488、下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCZ8R1C3W6S7A8C9HL2V10V7T2P8N5G1ZG7P7N6C9V7K5B689、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性過剩

D.流動(dòng)性短缺【答案】ACW9N6J10T4B6W7S6HB3D2X4N5M2K10E5ZY5F10D3E10R9Z2G890、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。

A.實(shí)際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長(zhǎng)率【答案】DCG5Y7N4H9T2X5D7HB4D1E8P1B8I2C6ZQ1C8C8C9E4C4Q791、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

C.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等【答案】CCL6H1K3G2H9X8Q8HA10T10Y3Q7X5J7Q2ZH6V5T4L9A2Z6T992、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCC5J2X8Q8Y2C6S6HM8J1J1I2E9I3R1ZJ8J2J2G5S2F1U393、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.具有營利性

D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】CCB9K8E10B2R1U4Y1HS1A5Z1K4V4L8U4ZS8V10T8Y2B9G8F694、假定目前市場(chǎng)上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCO5G3J5M8K5U5M4HF8E4W6B3O4P5S1ZN10O4R4T8Y8E6W495、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCT5A3P10B3I1B9F4HJ10X6E1K10L8K7G7ZG7E5E7Z2S8Z7N1096、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACK6E6R4W4D5V7R4HV8C2N5Z1T9B7A4ZM6N6N9J3F3O9U297、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】ACE1J7Q8Q7K6T7X6HX5Z10O3R8G9Z1F1ZO5D2H4W7Z1J8O598、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇

B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】BCR5D10S3N9Y6W2K9HU1R3X6S4U1A1O2ZX7H4G7N7F1H5M199、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】DCA8P2P5F1W5J3H7HR5X8V8S2E8M10P1ZT9L2X6K3R5N9T2100、保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是（）。

A.具有代為清償能力的法人

B.國家機(jī)關(guān)

C.學(xué)校

D.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)【答案】ACZ6L9H6B2Q7X8E8HL6P9D10T3O10Q8O6ZY3M7R5Z5J5N4M8101、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】ACL6M6C10Z3G9E7I7HN9A9Y4S7X7D4K9ZH5W7Z2B8B9B6H10102、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACG7T10X5X9Y3L2X10HM4P1S1R3K7M2B4ZA8B7M9S4C7S2J4103、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作

D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證【答案】DCA10A3O8T8Q5I6J5HZ10N1G9L6L3Q8J9ZL3U3N8K1J6E4R8104、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測(cè)試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)【答案】CCK10V4Z2R3J9Y6D1HS3F4X4R10W1V4F7ZT3H6W1Y10Y2U3O8105、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACA5E5N6B1I3J4P7HS9S5N7P10R10L8S7ZC8F6W2Z8R6V4P7106、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCZ4D6C6T4F10H4J6HJ5L10N10O9D1H5D1ZZ1K4U2T8B2T8H7107、績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵(lì)性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACJ7F3K3Y4U3Z6L9HX5K4H2X10V1S2M5ZH1R1Q6N7K7T6V1108、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCS3M1L5H2N6P4C5HR3I4V7Z8P2K7E5ZH8I1B10X6V7C6Z4109、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCT1D10S6O5P6D8K4HX6E4A7R2U3T4N4ZK8Y10H9A3R4V4L10110、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

A.從下至上

B.從上至下

C.由內(nèi)到外

D.由外到內(nèi)【答案】BCU5A9M8I6W2O4N2HF10F4S1R10O1X7A8ZR7J3I6X2C9N3L8111、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACK10C10E2G4U5V5H4HM4G10C7N6K3F3B9ZL8Y7J8D8F3I9N6112、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCC2X2I4X1J6D2B8HM4S9J6H8M5H5P8ZI9A2K7W2U4F3F4113、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容？（?）

A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念?【答案】CCZ9H2A2H2S5H9E10HL8Q7K5Y4G3N5G3ZR5R9Z10H8F3W10Y8114、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險(xiǎn)管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動(dòng)【答案】ACQ10F6T9L7I9V5Z3HD4W5Z5D9E1N9S7ZO3V7W6I10C3M10S2115、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACA10W3X7S1F3S7E5HI2Y1P2G8G9T10A10ZU6R3H3Z6H5Y9J9116、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCC4Y5G2B9M10Z1F7HW3A6M7W8B4N6T10ZW2X6L1Y5W5M2Q1117、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】ACG3Z6P1R4O10Q6F5HD3Q1Q3N10B2L8A7ZP7I10U1Y3F2O3T6118、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。

A.確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性

C.明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系

D.確?？煽康墓_發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告【答案】CCY2K10S1C5Q3H7L2HB6N3L9I2F2J8F5ZD10W6X1D7I6H7F3119、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降不會(huì)給投資組合帶來損失【答案】CCR10G7D5P10Y4T9O10HY5I4E1M7C4S4C8ZJ6J3Z10E6B9H5J7120、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。

A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)事件

D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】DCD3N7G4X10V2S3Q7HM5G10B4M7I7L10W10ZH4O1P1Y9I7G1K3121、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。

A.未分配利潤(rùn)

B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備?【答案】BCF3E5E4J6M7Z7D2HB9E2I2O9W8D6J6ZN7C3C1A10M10H4C3122、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門

B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】ACR10M9E2W3W6U3A4HH7V2E8K7A5O9V5ZP2U1A1D1Q1R10B6123、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失?【答案】DCY9Z3E8K10N3E2K8HN1J3K10Y6T1S2A9ZN10G9W5Q3J2H4S2124、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

C.建立多層次的流動(dòng)性屏障

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】ACA4E9I3O9Q9E5D8HM4L9I6W2T5I4J6ZO9E3S3A4Q6Y7K5125、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACC8A2O6X1D4I9C7HV5U2J7Z6D1O4O1ZJ4N4I4D10Q10Y2U5126、以下關(guān)于VaR的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況等

B.VaR值是對(duì)未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判

C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCV3J6O7O2D7W4L6HT1L10Q2H4I9F5O4ZV1M8I3G5S5C2Z5127、超額備付金率的計(jì)算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％

B.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％

C.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款]×100％【答案】DCW2Z6R10X9D5W5M3HK4S5X4M3B10P2J1ZU7G10O10Q6W6K1L3128、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險(xiǎn)性

C.流動(dòng)性

D.效益性【答案】BCL8J4F1R10F1V4A9HG6U5S5K1X2X6G5ZB4E5X9P1K8S9D3129、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCD4Z10Z7U4O5A4R6HM5N1E1W8U8V6O7ZW3R4F2M4S8Y3K10130、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCL8F8N6F6S9A7M1HS9N8R5Y10W3H5O9ZM10J6T2N5I7B9V1131、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACZ3W10P10V3S4B10L7HO6L2C10J7L9B2A10ZO2B2D4J6S5O6A6132、零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)，銀行不需自行估計(jì)的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCF2Z4B8T5A5L1T1HX2A2S3D4C6I7O1ZQ3M1Q2Z10V2U4O4133、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價(jià)格

D.股票價(jià)格【答案】BCO10T2B2M1A7Q2D3HS3S4D6V6P5A5Z7ZU10L9C9V3S4B3A6134、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCP10C2F7K5J2K1P9HO8Q10J9Y1K4Q5V7ZZ10N5B1A3H6R4D5135、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測(cè)試情景。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD6W7M8Q3G2L8X9HE10B8G10O7M9L7Q1ZX7K2Z5H7X8G5N9136、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時(shí)性【答案】CCF8I7D8Q4P4M6A9HO9T1L7P6T1X10Q8ZQ9B3Z1G7Q1H2W1137、收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對(duì)某些經(jīng)營活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零

B.反映銀行對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長(zhǎng)率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率等【答案】CCO1Q7C3U8P7Z4G9HW10F6N4C8Y10B5P9ZH7S3F1V5E3A7K3138、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACI7R3O7L8T2V2U8HR1R3K8E1K5N6X5ZK3W7W4P1Y10L6O7139、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹(jǐn)慎性【答案】CCD6R7V5T10K3S8S5HT7E1O7W9G4J8W10ZF3K9V10C9U3W4N10140、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來確定。

A.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別

B.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量

C.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】BCA3D7M8R9E3E6S8HU10A4J4S9W8Y5G9ZU1K7B6Z9C10C10X1141、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.居民儲(chǔ)蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】CCA3G1X6T8E6J5Q7HP3W4W6U8R6P10Q10ZQ5N6H3R9W2S8J8142、一般來說，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】BCM6M7X1F4D10U5P6HY9J9L10P1O3H2U10ZO10U8G10N7U1T2C3143、下列選項(xiàng)中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCH8I1M1H6P9I6J2HU8N10K5Z4C10Q3B2ZZ10U1V8J7O8E7T10144、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACP3Q6B3P8T2H10H3HY10H2V6S4L8T8B7ZE3C9R1V1W1T8Z3145、作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCB3L1P7T8E4I4O1HZ4T8H3A2N1J9E3ZN5Z3A2B6V5R3H5146、風(fēng)險(xiǎn)限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

C.超限額處理

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】DCT8Q8T5F7H7O7E4HP7C9Z4M5T10F9T1ZC2R4F8E4E7L6L5147、商業(yè)銀行采用的評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法主要是基于對(duì)（）的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】BCH8B9L3Q9S2R7J3HO6W1U7R4A10X7G6ZK9N3X9K4N1E9Z5148、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。

A.弱

B.強(qiáng)

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCX10S5H5S10N9G6Y5HF3J9D3D5Q3U8I1ZT2N10W10K8L7G1D6149、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)【答案】ACK4C7X4A10E4T9X6HU1Q10O2R4U5Q5D8ZU1Y2O6T8O5B8F9150、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

C.第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

D.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同【答案】BCT10T4K9I2N8K3N6HE2F3M1D1Q2W9S6ZU10D5B4Z7X4J9V2151、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】CCN1A3G9Z5X5I3L9HC5X8J3Z3G3F9E2ZU1M3J5A7U8N10U3152、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型【答案】CCM5M2J1B10A6D5G6HN1K4V8P3L8E4Y4ZG4Q8D5C2V5Q3W3153、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是()。

A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCJ7S10Y8D9Q9D6H1HY3T1K7U7D7I9Q5ZA2C8Z7W9P2N8B10154、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.基本指標(biāo)法【答案】ACI8K6L2U3K9C10B8HO7V7C7C1U7Z7C1ZK4V5L9F9O9L1Z10155、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)

D.偽造要件【答案】CCM2P7B9E1I5E3Z10HX8H4M1O8H10S5V5ZT4D7D9E4T9J4S2156、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACT4V10J3Y8X1B8U6HT6A4S10N8G7I4S9ZJ6X9F9S2Q1Y2C3157、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營者行為的約束

B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】BCE6B7D10L5Q7L2Q1HB6D4X2K6P6W1Y2ZF4X8P10L6S5E5M1158、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】CCD9F7R2P6W4V9Q8HL9P7D8Z3A4T7M8ZW10K3T8K8V5R7X2159、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛

B.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的信用風(fēng)險(xiǎn)

C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCX4J8P1X10W10I10L6HH9D3M9L8X2V7U6ZR2D2B8D5R2W6I9160、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCI2X8Z5R8G4P3X6HP5N4B9H1N2D9M10ZY9A10B9R7R5I5C4161、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ACH2G8L10Q7Q7R10Q3HY3C1K1F8H3J2N10ZH4O4Z4S7R2T2E6162、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實(shí)地勘查

B.專家判斷法

C.信用評(píng)分模型

D.違約概率模型【答案】ACL2K4F8W6Y9V9J6HF1M8Y9H7S8V3T5ZC3J7K2V7Q5C10P9163、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)【答案】ACY5G3H2N5H10F1O4HW9V3Z9F10H8R1Q3ZR5B7E10E10I10K6A2164、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門保持絕對(duì)關(guān)聯(lián)【答案】DCZ9A3H1Z2C2I4A10HI8Q6R7L9V6N3K5ZI1P4R8K8J3C5B7165、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務(wù)【答案】BCG2N5V10C5O5N4Y1HR6Z3D7J8V6D4K1ZQ5X8R4D3A1V9O6166、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。

A.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

D.充分考慮股東的期望【答案】DCA10L9M5T10G6L10W9HV6X1Q8G5D3F4X2ZM6F1K10K2E10N9B5167、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACT1D7F9V3F3S3N3HQ9W2Q10G8S8K1N7ZK6I7Z6V3X10I1L7168、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCB4V2T3X10F2N6K5HN3P5I2Y1M6O7Q5ZL9P1X2F7N2A10C1169、對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.止損【答案】CCV6E6G10D10R6A6K10HZ7K10N1N1C2O5Q3ZX9P3H10X4M8E5V10170、關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可【答案】CCD9I6Y3I1H6P5M3HY3W10B7E9V5V5B7ZS5F9Y2K9V5V6L6171、下列對(duì)商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】ACL1F6M3T3S4U9D5HO3S3Y2Y5N6Z3X9ZZ9F1Y3R3Q10O9N5172、初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀