期貨從業(yè)人員資格模擬題和答案分析2025

期貨從業(yè)人員資格模擬題和答案分析20251.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)功能的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能B.期貨市場(chǎng)具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能C.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是指期貨價(jià)格等于現(xiàn)貨價(jià)格D.期貨市場(chǎng)的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能是通過(guò)套期保值實(shí)現(xiàn)的答案：C答案分析：期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是指期貨價(jià)格能反映未來(lái)的市場(chǎng)供求關(guān)系，引導(dǎo)現(xiàn)貨價(jià)格，并非期貨價(jià)格等于現(xiàn)貨價(jià)格，A、B、D選項(xiàng)表述正確。2.期貨合約是由（）統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.期貨公司D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)答案：A答案分析：期貨合約由期貨交易所統(tǒng)一制定，規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約，A正確。3.下列屬于商品期貨的是（）。A.利率期貨B.外匯期貨C.股指期貨D.農(nóng)產(chǎn)品期貨答案：D答案分析：商品期貨包括農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨、能源期貨等；利率期貨、外匯期貨、股指期貨屬于金融期貨，D選項(xiàng)符合。4.期貨交易的保證金制度使得交易者可以以（）的資金進(jìn)行（）的交易。A.少量，少量B.少量，大量C.大量，少量D.大量，大量答案：B答案分析：保證金制度下，交易者只需繳納一定比例保證金就能參與數(shù)倍金額的期貨合約交易，實(shí)現(xiàn)以少量資金進(jìn)行大量交易，B正確。5.某投資者以3000元/噸的價(jià)格買入10手大豆期貨合約，每手10噸。當(dāng)價(jià)格上漲到3050元/噸時(shí)，該投資者全部平倉(cāng)。若不考慮交易費(fèi)用，其盈利為（）元。A.5000B.500C.2500D.250答案：A答案分析：每手盈利=（3050-3000）×10=500元，10手盈利=500×10=5000元，A正確。6.期貨市場(chǎng)上的套期保值者是指（）。A.通過(guò)期貨市場(chǎng)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的主體B.通過(guò)期貨市場(chǎng)獲取投機(jī)利潤(rùn)的主體C.通過(guò)期貨市場(chǎng)買賣期貨合約的主體D.通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物交割的主體答案：A答案分析：套期保值者是為了規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)而在期貨市場(chǎng)進(jìn)行交易的主體，A正確；獲取投機(jī)利潤(rùn)的是投機(jī)者，B錯(cuò)誤；C表述寬泛不準(zhǔn)確；進(jìn)行實(shí)物交割不是套期保值者的核心定義，D錯(cuò)誤。7.下列關(guān)于期貨交易所的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易所是專門進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約買賣的場(chǎng)所B.期貨交易所不參與期貨價(jià)格的形成C.期貨交易所可以直接參與期貨交易D.期貨交易所為期貨交易提供設(shè)施和服務(wù)答案：C答案分析：期貨交易所為期貨交易提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)，不參與期貨價(jià)格形成，也不直接參與期貨交易，C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。8.期貨公司的職能不包括（）。A.對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)B.為客戶提供期貨市場(chǎng)信息，進(jìn)行期貨交易咨詢C.直接參與期貨交易獲取利潤(rùn)D.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約答案：C答案分析：期貨公司主要職能是代理客戶交易、管理賬戶、控制風(fēng)險(xiǎn)、提供信息咨詢等，不直接參與期貨交易獲取利潤(rùn)，C符合題意。9.某期貨合約的交易單位為每手10噸，最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸，那么該合約的最小變動(dòng)值為（）元。A.1B.10C.100D.1000答案：B答案分析：最小變動(dòng)值=交易單位×最小變動(dòng)價(jià)位=10×1=10元，B正確。10.以下不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性C.風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)防性D.風(fēng)險(xiǎn)的不可控性答案：D答案分析：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性、放大性、可預(yù)防性等特征，風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)一定措施進(jìn)行控制和管理的，并非不可控，D選項(xiàng)不屬于。11.下列關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.現(xiàn)貨交易的對(duì)象是實(shí)物商品或金融產(chǎn)品，期貨交易的對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化合約B.現(xiàn)貨交易一般是即時(shí)成交或在較短時(shí)間內(nèi)完成商品交收，期貨交易有到期交割和對(duì)沖平倉(cāng)兩種履約方式C.現(xiàn)貨交易和期貨交易都實(shí)行保證金制度D.現(xiàn)貨交易主要采用到期一次性結(jié)清的結(jié)算方式，期貨交易實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度答案：C答案分析：現(xiàn)貨交易一般不實(shí)行保證金制度，期貨交易實(shí)行保證金制度，C選項(xiàng)描述錯(cuò)誤。12.某投資者賣出開倉(cāng)10手白糖期貨合約，成交價(jià)為5500元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為5520元/噸。若期貨公司要求的交易保證金比例為10%，每手白糖期貨合約為10噸，則該投資者當(dāng)日交易保證金為（）元。A.55000B.55200C.27500D.27600答案：B答案分析：交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×交易單位×持倉(cāng)手?jǐn)?shù)×保證金比例=5520×10×10×10%=55200元，B正確。13.期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能之一是（）。A.提供流動(dòng)性B.節(jié)約交易成本C.降低交易風(fēng)險(xiǎn)D.價(jià)格發(fā)現(xiàn)答案：D答案分析：期貨市場(chǎng)基本經(jīng)濟(jì)功能是價(jià)格發(fā)現(xiàn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，D正確；提供流動(dòng)性、節(jié)約交易成本不是基本經(jīng)濟(jì)功能，降低交易風(fēng)險(xiǎn)表述不準(zhǔn)確，A、B、C錯(cuò)誤。14.當(dāng)期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，（）可以采取必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.期貨交易所C.期貨公司D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)答案：B答案分析：期貨交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況采取提高保證金、調(diào)整漲跌停板幅度等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施，B正確。15.套期保值的基本原理是（）。A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B.建立對(duì)沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)答案：B答案分析：套期保值是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)建立對(duì)沖組合，利用期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同的原理，對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，B正確。16.某大豆種植者在5月份開始種植大豆，并預(yù)計(jì)在11月份將收獲的大豆在市場(chǎng)上出售，為了規(guī)避大豆價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，該種植者可以（）。A.在5月份買入11月份到期的大豆期貨合約B.在5月份賣出11月份到期的大豆期貨合約C.在11月份買入11月份到期的大豆期貨合約D.在11月份賣出11月份到期的大豆期貨合約答案：B答案分析：種植者擔(dān)心大豆價(jià)格下跌，應(yīng)在期貨市場(chǎng)賣出相應(yīng)期貨合約進(jìn)行套期保值，5月份賣出11月份到期的大豆期貨合約，B正確。17.下列關(guān)于基差的說(shuō)法，正確的是（）。A.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格B.基差的大小主要取決于持倉(cāng)費(fèi)C.基差變大稱為基差走弱D.基差變小稱為基差走強(qiáng)答案：B答案分析：基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格，A錯(cuò)誤；基差大小主要取決于持倉(cāng)費(fèi)，B正確；基差變大稱為基差走強(qiáng)，基差變小稱為基差走弱，C、D錯(cuò)誤。18.跨期套利是指（）。A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行的套利交易B.利用不同交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行的套利交易C.利用同一交易所的不同商品但相同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行的套利交易D.利用不同交易所的不同商品但相同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行的套利交易答案：A答案分析：跨期套利是在同一交易所對(duì)同種商品不同交割月份期貨合約的價(jià)差進(jìn)行套利，A正確。19.某投資者在7月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為800美元/盎司的10月份黃金看漲期權(quán)，又以5.5美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價(jià)格為800美元/盎司的10月份黃金看跌期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格798美元/盎司買入10月份黃金期貨合約。則當(dāng)合約到期時(shí)，該投資者的獲利情況為（）美元/盎司。（不考慮交易費(fèi)用）A.1B.2C.3D.4答案：B答案分析：當(dāng)合約到期時(shí)，若黃金價(jià)格大于800美元/盎司，看漲期權(quán)會(huì)行權(quán)，看跌期權(quán)不行權(quán)；若黃金價(jià)格小于800美元/盎司，看跌期權(quán)會(huì)被行權(quán)，看漲期權(quán)不行權(quán)。綜合計(jì)算，無(wú)論價(jià)格如何，投資者獲利2美元/盎司，B正確。20.期貨市場(chǎng)上的投機(jī)者的作用不包括（）。A.承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.減緩價(jià)格波動(dòng)D.增加市場(chǎng)流動(dòng)性答案：C答案分析：投機(jī)者承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)、增加市場(chǎng)流動(dòng)性，但過(guò)度投機(jī)可能加劇價(jià)格波動(dòng)，并非減緩價(jià)格波動(dòng)，C符合題意。21.下列關(guān)于期貨交易指令的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.限價(jià)指令是指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交的指令B.市價(jià)指令是指按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格即刻成交的指令C.止損指令是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令D.觸價(jià)指令是指在市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到指定價(jià)位時(shí)，以市價(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令答案：D答案分析：觸價(jià)指令是指在市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到指定價(jià)位時(shí)，以限價(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令，D選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。22.某期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±4%，若該合約上一交易日結(jié)算價(jià)為3000元/噸，則該合約當(dāng)日的漲停板價(jià)格為（）元/噸。A.3120B.3080C.3040D.3000答案：A答案分析：漲停板價(jià)格=上一交易日結(jié)算價(jià)×（1+漲停幅度）=3000×（1+4%）=3120元/噸，A正確。23.期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，應(yīng)當(dāng)在（）及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員。A.下一交易日開市前B.當(dāng)日收市后C.當(dāng)日結(jié)算后D.下一交易日開市后答案：C答案分析：期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，當(dāng)日結(jié)算后應(yīng)及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員，C正確。24.以下屬于金融期貨的是（）。A.黃金期貨B.白銀期貨C.股票指數(shù)期貨D.銅期貨答案：C答案分析：股票指數(shù)期貨屬于金融期貨，黃金期貨、白銀期貨、銅期貨屬于商品期貨，C正確。25.某投資者買入一份看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為20元，期權(quán)費(fèi)為2元。如果到期時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為18元，則該投資者的損益情況為（）。A.盈利2元B.虧損2元C.盈利0元D.虧損4元答案：C答案分析：看跌期權(quán)到期時(shí)，資產(chǎn)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，投資者會(huì)行權(quán)。投資者收益=執(zhí)行價(jià)格-資產(chǎn)價(jià)格-期權(quán)費(fèi)=20-18-2=0元，C正確。26.下列關(guān)于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨市場(chǎng)健康發(fā)展的保障B.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理、期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理C.期貨交易所是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)D.客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理主要是通過(guò)設(shè)置止損點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)的答案：C答案分析：期貨公司是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)，交易所、期貨公司和客戶都要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。27.期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是（）。A.中國(guó)人民銀行B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)答案：B答案分析：中國(guó)證監(jiān)會(huì)是期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，B正確；中國(guó)人民銀行主要負(fù)責(zé)貨幣政策等，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)主要監(jiān)管銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是自律組織，A、C、D錯(cuò)誤。28.下列關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.期權(quán)的買方要向賣方支付一定的權(quán)利金B(yǎng).期權(quán)的買方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)C.期權(quán)的賣方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利D.以上說(shuō)法都正確答案：D答案分析：期權(quán)買方支付權(quán)利金獲得權(quán)利，只有權(quán)利無(wú)義務(wù)；賣方收取權(quán)利金，只有義務(wù)無(wú)權(quán)利，A、B、C都正確，選D。29.某投資者賣出一份看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)費(fèi)為3元。如果到期時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為28元，則該投資者的損益情況為（）。A.盈利3元B.虧損3元C.盈利0元D.虧損6元答案：C答案分析：看漲期權(quán)到期時(shí)，資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，買方會(huì)行權(quán)。賣方收益=期權(quán)費(fèi)-（資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格）=3-（28-25）=0元，C正確。30.期貨市場(chǎng)的套期保值操作之所以能夠規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)椋ǎ?。A.同種商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)基本一致B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易機(jī)制相同C.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易時(shí)間相同D.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易對(duì)象相同答案：A答案分析：套期保值能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)橥N商品期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，通過(guò)在兩個(gè)市場(chǎng)反向操作對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，A正確。31.下列關(guān)于跨品種套利的說(shuō)法，正確的是（）。A.跨品種套利是指利用不同交易所的不同商品但相同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行的套利交易B.跨品種套利是指利用同一交易所的不同商品但相同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行的套利交易C.跨品種套利是指利用不同交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行的套利交易D.跨品種套利是指利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行的套利交易答案：B答案分析：跨品種套利是在同一交易所對(duì)不同商品相同交割月份期貨合約的價(jià)差進(jìn)行套利，B正確。32.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款不包括（）。A.交易數(shù)量和單位B.交割地點(diǎn)C.交易價(jià)格D.交割方式答案：C答案分析：期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化條款包括交易數(shù)量和單位、交割地點(diǎn)、交割方式等，交易價(jià)格是在市場(chǎng)中通過(guò)競(jìng)價(jià)形成的，不是標(biāo)準(zhǔn)化條款，C符合。33.某投資者以2000元/噸的價(jià)格賣出10手玉米期貨合約，每手10噸。當(dāng)價(jià)格下跌到1950元/噸時(shí)，該投資者全部平倉(cāng)。若不考慮交易費(fèi)用，其盈利為（）元。A.5000B.500C.2500D.250答案：A答案分析：每手盈利=（2000-1950）×10=500元，10手盈利=500×10=5000元，A正確。34.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是指（）。A.期貨價(jià)格總是高于現(xiàn)貨價(jià)格B.期貨價(jià)格總是低于現(xiàn)貨價(jià)格C.期貨價(jià)格能反映未來(lái)的市場(chǎng)供求關(guān)系，引導(dǎo)現(xiàn)貨價(jià)格D.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格無(wú)關(guān)答案：C答案分析：期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是指期貨價(jià)格能反映未來(lái)市場(chǎng)供求關(guān)系，引導(dǎo)現(xiàn)貨價(jià)格，C正確，A、B、D錯(cuò)誤。35.下列關(guān)于期貨保證金的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.保證金是客戶履約的財(cái)力擔(dān)保B.保證金可以分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金C.保證金比例越低，杠桿效應(yīng)越小D.期貨公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整保證金比例答案：C答案分析：保證金比例越低，杠桿效應(yīng)越大，C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。36.某投資者買入一份歐式看漲期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為3元，執(zhí)行價(jià)格為20元。如果到期時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為25元，則該投資者的損益情況為（）。A.盈利2元B.虧損2元C.盈利5元D.虧損5元答案：A答案分析：投資者收益=資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-期權(quán)費(fèi)=25-20-3=2元，A正確。37.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源不包括（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)答案：D答案分析：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，政策風(fēng)險(xiǎn)是宏觀層面影響因素，不屬于期貨市場(chǎng)特有的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，D符合。38.下列關(guān)于期貨交易結(jié)算的說(shuō)法，正確的是（）。A.期貨交易實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度B.期貨交易的結(jié)算由期貨公司負(fù)責(zé)C.期貨交易的結(jié)算結(jié)果只對(duì)會(huì)員有效D.期貨交易的結(jié)算不涉及保證金的計(jì)算答案：A答案分析：期貨交易實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，結(jié)算由期貨交易所負(fù)責(zé)，結(jié)算結(jié)果對(duì)會(huì)員和客戶都有效，結(jié)算涉及保證金計(jì)算，A正確。39.某投資者在3月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為20000點(diǎn)的5月份恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價(jià)格為20500點(diǎn)的5月份恒指看漲期權(quán)。當(dāng)恒指為（）點(diǎn)時(shí)，該投資者可以獲得最大利潤(rùn)。A.20000B.20500C.21000D.21500答案：B答案分析：通過(guò)構(gòu)建期權(quán)組合的損益分析可知，當(dāng)恒指為20500點(diǎn)時(shí)，投資者可獲得最大利潤(rùn)，B正確。40.下列關(guān)于期貨市場(chǎng)流動(dòng)性的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性是指市場(chǎng)能夠以合理的價(jià)格迅速成交的能力B.流動(dòng)性好的市場(chǎng)，交易成本較低C.增加市場(chǎng)流動(dòng)性不利于期貨市場(chǎng)的健康發(fā)展D.投機(jī)者可以增加市場(chǎng)的流動(dòng)性答案：C答案分析：增加市場(chǎng)流動(dòng)性有利于期貨市場(chǎng)的健康發(fā)展，使市場(chǎng)交易更順暢，降低交易成本，C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。41.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值操作，他在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買入100噸大豆，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上賣出10手大豆期貨合約（每手10噸）。則該套期保值方式屬于（）。A.買入套期保值B.賣出套期保值C.交叉套期保值D.基差交易答案：B答案分析：該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入，期貨市場(chǎng)賣出，屬于賣出套期保值，B正確。42.期貨合約的交割月份是指（）。A.期貨合約到期進(jìn)行實(shí)物交割的月份B.期貨合約交易的月份C.期貨合約開始交易的月份D.期貨合約停止交易的月份答案：A答案分析：期貨合約的交割月份是指期貨合約到期進(jìn)行實(shí)物交割的月份，A正確。43.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說(shuō)法，正確的是（）。A.期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而增加B.期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少C.期權(quán)時(shí)間價(jià)值與到期日無(wú)關(guān)D.期權(quán)時(shí)間價(jià)值在到期日達(dá)到最大值答案：B答案分析：期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨著到期日臨近而減少，到期日時(shí)時(shí)間價(jià)值為0，B正確。44.某期貨公司的凈資本為5000萬(wàn)元，該公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.凈資本不得低于3000萬(wàn)元B.凈資本不得低于客戶權(quán)益總額的8%C.凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于40%D.以上都正確答案：D答案分析：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定，凈資本不得低于3000萬(wàn)元，凈資本不得低于客戶權(quán)益總額的8%，凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于40%，A、B、C都正確，選D。45.期貨市場(chǎng)上的大戶報(bào)告制度是指（）。A.當(dāng)會(huì)員或客戶的持倉(cāng)量達(dá)到交易所規(guī)定的數(shù)量時(shí)，應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等B.當(dāng)會(huì)員或客戶的交易量達(dá)到交易所規(guī)定的數(shù)量時(shí)，應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等C.當(dāng)會(huì)員或客戶的持倉(cāng)量達(dá)到交易所規(guī)定的數(shù)量時(shí)，應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告其資金情況、頭寸情況等D.當(dāng)會(huì)員或客戶的交易量達(dá)到交易所規(guī)定的數(shù)量時(shí)，應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告其資金情況、頭寸情況等答案：A答案分析：大戶報(bào)告制度是當(dāng)會(huì)員或客戶持倉(cāng)量達(dá)到交易所規(guī)定數(shù)量時(shí)，向交易所報(bào)告資金、頭寸等情況，A正確。46.下列關(guān)于期貨市場(chǎng)技術(shù)分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.技術(shù)分析以市場(chǎng)行為為研究對(duì)象B.