T/CGCC 70-2022大宗商品電子交易異常事件監(jiān)測規(guī)范

ICS3524060

CCSA.10.

團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

T/CGCC70—2022

大宗商品電子交易

異常事件監(jiān)測規(guī)范

Electronictradingofbulkcommodities—

Abnormaleventmonitoringspecification

2022-08-10發(fā)布2022-09-01實施

中國商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布

中國標(biāo)準(zhǔn)出版社出版

T/CGCC70—2022

目次

前言

…………………………Ⅰ

引言

…………………………Ⅱ

范圍

1………………………1

規(guī)范性引用文件

2…………………………1

術(shù)語和定義

3………………1

總體要求

4…………………2

交易異常事件的類型及異常指標(biāo)

5………………………3

異常監(jiān)測參數(shù)

6……………6

異常強度

7…………………8

賬戶相關(guān)異常的監(jiān)測

8……………………9

交易用戶行為模式異常的監(jiān)測

9…………10

賬戶規(guī)則化異常的監(jiān)測

10………………11

監(jiān)測日志

11………………13

異常事件的人工復(fù)查

12…………………13

數(shù)據(jù)保密管理

13…………………………13

附錄規(guī)范性監(jiān)測時的采樣數(shù)據(jù)

A()……………………14

附錄規(guī)范性異常指標(biāo)及異常強度的計算公式

B()……………………16

附錄規(guī)范性異常事件記錄信息

C()……………………18

T/CGCC70—2022

前言

本文件按照標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第部分標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任

。。

本文件由北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)有限公司提出

。

本文件由中國商業(yè)聯(lián)合會歸口

。

本文件起草單位北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)有限公司上海交通大學(xué)復(fù)旦大學(xué)商業(yè)科技質(zhì)量中心

:、、、、

牡丹國際商品交易中心有限公司臨沂國際商品交易中心有限公司包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司南

、、、

方小麥交易市場有限公司國能互通內(nèi)蒙古網(wǎng)絡(luò)科技有限公司武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心有限公司

、、、

恩施硒資源國際交易中心有限公司大連商品交易登記結(jié)算有限公司江西省聯(lián)交運登記結(jié)算中心有限

、、

公司

。

本文件主要起草人關(guān)鍵肖燕林李想李儀浩易平劉曉東唐澤宇呂智慧林俊雄祁永星

:、、、、、、、、、、

潘軍劉麗欣付元虎宋憲余王元浩陳秀昆許宗琦包銀鋒謝永軍饒順萬俊輝胡禮杰向桂君

、、、、、、、、、、、、、

王剛劉祖國黃莉畢曉峰劉景紅王立榮王軻菲

、、、、、、。

Ⅰ

T/CGCC70—2022

引言

大宗商品交易具有交易數(shù)量大價格波動大交易風(fēng)險大影響輻射廣等特點交易風(fēng)險往往對交易

、、、,

主體和市場造成嚴(yán)重威脅極易引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險為預(yù)防系統(tǒng)性風(fēng)險的發(fā)生確保市場安全需要采取

,。,,

有效方法對市場交易行為進(jìn)行監(jiān)測甄別其中的異常事件做到早發(fā)現(xiàn)早預(yù)警早處理

,,、、。

本文件針對大宗商品電子交易過程中賬戶級別存在的隱性異常事件的監(jiān)測工作提出規(guī)范旨在通

,

過對交易異常事件的監(jiān)測提高交易平臺的風(fēng)險防范識別和處理能力最大程度地保障交易參與各方

,、,

和交易平臺的合法權(quán)益維護(hù)市場的規(guī)范和穩(wěn)定

,。

Ⅱ

T/CGCC70—2022

大宗商品電子交易異常事件監(jiān)測規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了大宗商品電子交易異常事件監(jiān)測的總體要求以及異常監(jiān)測參數(shù)異常強度異常事

,、、

件的監(jiān)測與判定監(jiān)測日志異常事件的人工復(fù)查數(shù)據(jù)保密管理等內(nèi)容給出了異常事件的類型及異常

、、、,

指標(biāo)

。

本文件適用于大宗商品電子交易過程中不易發(fā)現(xiàn)的隱性異常事件監(jiān)測的程序設(shè)計開發(fā)和應(yīng)用

、。

針對本文件未涉及的其他異常事件進(jìn)行的監(jiān)測工作可參考本文件

,。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款其中注日期的引用文

。,

件僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修訂單適用于

,;,()

本文件

。

大宗商品電子交易敏感信息脫敏和加密規(guī)范

T/CGCC63—2022

大宗商品電子交易敏感數(shù)據(jù)存儲和使用規(guī)范

T/CGCC64—2022

3術(shù)語和定義

界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件

T/CGCC63—2022。

31

.

交易平臺tradingplatform

為企業(yè)及個人提供交易資金結(jié)算以及交收等相關(guān)服務(wù)的電子商務(wù)平臺

、。

注在本文件中專指大宗商品交易平臺

:。

來源

[:T/CGCC63—2022,3.1]

32

.

交易用戶