證券業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)倉庫模式

數(shù)據(jù)倉庫在證券業(yè)的應(yīng)用隨著數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的發(fā)展，在線分析、數(shù)據(jù)挖掘已漸漸獲得了券商的青睞，但數(shù)據(jù)倉庫在證券業(yè)中卻鮮有成功的案例，大部分券商對數(shù)據(jù)倉庫也都持觀望的態(tài)度，對數(shù)據(jù)倉庫的應(yīng)用僅限于研究階段 。那么究竟數(shù)據(jù)倉庫的“行”在何處：它可以為我們帶來什么？為什么“不行”：它的應(yīng)用為什么不能達(dá)到其預(yù)期的效果？怎樣才能使數(shù)據(jù)倉庫從“不行”的模式轉(zhuǎn)到到“行”的模式？本文試對此進(jìn)行探討，并認(rèn)為數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一是數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的基礎(chǔ)；確立合理的數(shù)據(jù)模型是數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的核心；高效的應(yīng)用系統(tǒng)是數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的動力；良好的外部環(huán)境是數(shù)據(jù)倉庫成功應(yīng)用的外部保障。數(shù)據(jù)倉庫的“行”這里所說的數(shù)據(jù)倉庫的“行”主要是指數(shù)據(jù)倉庫可以做什么，它的使用能為證券業(yè)帶來哪些好處，為什么對券商來說是一個行之有效的工具。數(shù)據(jù)倉庫（Data Warehouse）是在數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，是一個面向主題的、集成的、穩(wěn)定的、不同時期的數(shù)據(jù)集合，用以支持企業(yè)經(jīng)營管理中的決策過程。它通常由三個部分構(gòu)成：數(shù)據(jù)倉庫、聯(lián)機(jī)分析處理及數(shù)據(jù)挖掘，它們之間具有極強(qiáng)的互補(bǔ)關(guān)系。數(shù)據(jù)倉庫用來對大量的數(shù)據(jù)按一定的結(jié)構(gòu)進(jìn)行組織存儲；聯(lián)機(jī)分析處理則可進(jìn)行靈活豐富的多維分析與查詢，可以從不同的角度去分析企業(yè)的運(yùn)作情況，并對未來進(jìn)行預(yù)測；數(shù)據(jù)挖掘則是對現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行深層次的研究分析，從中找出對經(jīng)營管理有用的結(jié)論。由上述對數(shù)據(jù)倉庫的敘述，不難看出特別是對券商這種數(shù)據(jù)密集型的企業(yè)而言，數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的應(yīng)用在以下三個方面有其得天獨(dú)厚之處和現(xiàn)實(shí)的意義：提升客戶服務(wù) 雖然大部分券商已積累了大量的客戶信息和交易數(shù)據(jù)，但現(xiàn)在還沒有辦法對客戶的貢獻(xiàn)度、盈虧情況、持倉情況及操作習(xí)慣等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為客戶提供針對其個人習(xí)慣的投資組合建議。而通過建立數(shù)據(jù)倉庫，為客戶資料的統(tǒng)計(jì)分析提供基本的信息源和輔助工具，已成為券商提高市場競爭能力和客戶服務(wù)水平的關(guān)鍵。提高資產(chǎn)質(zhì)量 數(shù)據(jù)倉庫中強(qiáng)大的分析和預(yù)測功能為此提供了有力的支持，可根據(jù)股市行情走勢、上市公司的資料以及宏觀微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等對未來市場進(jìn)行預(yù)測，為客戶和自有資產(chǎn)的經(jīng)營管理提供合理的建議，從而有效地提高資產(chǎn)質(zhì)量、防范經(jīng)營風(fēng)險。降低成本 數(shù)據(jù)倉庫的建立可使券商更加及時、準(zhǔn)確地掌握自身的經(jīng)營狀況、資金情況、利潤情況、客戶群分布等重要的信息，從而能有效地提高管理水平、降低經(jīng)營成本，使整個證券公司的經(jīng)營管理更加高效、科學(xué)、規(guī)范。數(shù)據(jù)倉庫的“不行”雖然從理論上說數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的應(yīng)用可以為券商帶來很大的收益，但實(shí)際情況卻并不盡如人意，完全意義上的數(shù)據(jù)倉庫的應(yīng)用在證券業(yè)中還鮮有成功的案例，這也使得相當(dāng)部分券商對它“望而卻步”，為什么數(shù)據(jù)倉庫從“行”變成了“不行”，不能有效發(fā)揮其應(yīng)有的作用呢？究其主要原因就是數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)沒有做到與證券業(yè)務(wù)的有機(jī)融合 。系統(tǒng)平臺不統(tǒng)一 目前大部分券商所用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺并不統(tǒng)一，如交易系統(tǒng)用一種軟件，清算系統(tǒng)又用另一種軟件，還有的證券公司中各家營業(yè)部所采用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的平臺也不一樣，而且大部分采用的都是分布的管理模式，這種情況造成了數(shù)據(jù)的分散、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的多樣。而數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)是大量集中的、豐富的、按統(tǒng)一規(guī)則組織存放的數(shù)據(jù)，分散的、結(jié)構(gòu)不同的數(shù)據(jù)使得數(shù)據(jù)采集困難，數(shù)據(jù)倉庫不能有效地發(fā)揮其作用。技術(shù)與業(yè)務(wù)部門欠協(xié)調(diào) 數(shù)據(jù)倉庫的提出和應(yīng)用通常都是技術(shù)部門在其中扮演重要角色，業(yè)務(wù)部門參與得較少，但實(shí)際上沒有業(yè)務(wù)部門與技術(shù)部門之間的很好協(xié)調(diào)，數(shù)據(jù)倉庫是不可能應(yīng)用成功的。因?yàn)閿?shù)據(jù)倉庫技術(shù)是管理科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)科學(xué)和分析手段的大融合，從技術(shù)上來說數(shù)據(jù)庫技術(shù)的發(fā)展已使數(shù)據(jù)倉庫的實(shí)現(xiàn)并不困難，而關(guān)鍵在于怎樣使用它。數(shù)據(jù)倉庫的成功使用離不開管理思想和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的完美結(jié)合，在有了相應(yīng)的技術(shù)支持以后，只有同時具備豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的管理思想的使用者才能成功使用數(shù)據(jù)倉庫，得到有用的信息。缺乏管理經(jīng)驗(yàn) 數(shù)據(jù)倉庫不乏失敗的案例，如美國在對越戰(zhàn)爭中根據(jù)越軍對美軍攻擊的時間和次數(shù)而得出了一個“越軍在有月亮的晚上最易展開攻擊”的無用結(jié)論。數(shù)據(jù)倉庫使用時一個重要問題是建立模型，數(shù)據(jù)倉庫的產(chǎn)品一般可使用多種建模方法，如關(guān)聯(lián)法、依賴法、時序法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及利用統(tǒng)計(jì)分析等等，然后利用模型去對問題進(jìn)行分析得出相應(yīng)結(jié)論，建立在數(shù)據(jù)倉庫之上的系統(tǒng)都是決策支持系統(tǒng)。而要進(jìn)行決策，針對一個具體的問題怎樣分析，從什么角度進(jìn)行分析，何種因素是主要的、何種因素是次要的，采用何種方法建模以及怎樣建模都要依使用者的經(jīng)驗(yàn)而定，這就要求使用者對相關(guān)的業(yè)務(wù)非常熟悉并具備相應(yīng)的管理和分析能力，否則得出的結(jié)論就很可能是無用的。而對我國大部分券商而言，缺少的恰好就是這種經(jīng)驗(yàn)，而且券商經(jīng)營管理中的不規(guī)范也為數(shù)據(jù)倉庫的成功應(yīng)用增加了難度。受政策影響較大 人們將市場對經(jīng)濟(jì)的自動調(diào)節(jié)比喻為“一只看不見的手”，而股市則是反映經(jīng)濟(jì)情況的晴雨表，經(jīng)濟(jì)學(xué)家一直試圖通過對市場的研究找出經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律，數(shù)據(jù)倉庫的主要效用之一也就是通過對已有數(shù)據(jù)的分析借以揭示市場內(nèi)在的發(fā)展規(guī)律，從而得出市場可能的走向。但縱觀中國證券市場十多年的風(fēng)風(fēng)雨雨，國家政策與宏觀調(diào)控這只“看得見的手”在其中起了舉足輕重的作用，當(dāng)然這是由于我國證券市場先天基礎(chǔ)不好，發(fā)展不規(guī)范使得國家不得不采取措施加以調(diào)整，但這也使得證券市場無可避免地打上了國家政策的烙印。這種情況下，單純根據(jù)市場規(guī)律，用數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行分析得到的預(yù)測結(jié)果與實(shí)際情況就會有所偏差。從“不行”到“行”如何將數(shù)據(jù)倉庫的“不行”變?yōu)椤靶小?，使其在我國的證券業(yè)發(fā)展中發(fā)揮巨大的作用，是廣大券商普遍關(guān)心的一個問題 。那么在找出“不行”的原因之后我們就可“對癥下藥”采取相應(yīng)的措施了。數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一是數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的基礎(chǔ)。首先要統(tǒng)一券商所用信息系統(tǒng)的平臺，各營業(yè)部均應(yīng)采用統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺，同時各業(yè)務(wù)系統(tǒng)也采用統(tǒng)一的平臺，統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。并采用集中的經(jīng)營管理模式，使所有的數(shù)據(jù)都按相同的結(jié)構(gòu)集中存放在一起，方便數(shù)據(jù)采集，做好數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的基礎(chǔ)工作。確立合理的數(shù)據(jù)模型是數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的核心。電腦技術(shù)人員知道數(shù)據(jù)倉庫可以“做什么”，業(yè)務(wù)人員則知道具體的分析要“怎么做”，為此應(yīng)將技術(shù)部門與相關(guān)的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行很好的協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員的優(yōu)勢，根據(jù)證券業(yè)和本公司的具體情況選用合適的方法建立模型，這些模型經(jīng)過檢驗(yàn)正確后就可作為整個數(shù)據(jù)倉庫的核心，為經(jīng)營管理提供決策建議。高效的應(yīng)用系統(tǒng)是數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的動力。數(shù)據(jù)模型建好以后，要使其發(fā)揮應(yīng)有的作用就應(yīng)在其上建立相應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)，包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、市場分析和風(fēng)險控制系統(tǒng)等等，只有當(dāng)建立于數(shù)據(jù)倉庫基礎(chǔ)之上的應(yīng)用系統(tǒng)在券商的發(fā)展中起了很好的作用以后，證券公司的老總們才能充分意識到數(shù)據(jù)倉庫的重要性，這就是數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用發(fā)展的動力所在。良好的外部環(huán)境是數(shù)據(jù)倉庫成功應(yīng)用的外部保障。令人欣慰的是國家已意識到證券市場健康穩(wěn)定的重要性，證監(jiān)會等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)對券商和上市公司的要求越來越嚴(yán)格，監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，這一切都促使中國股市朝健康穩(wěn)定的方向發(fā)展。我們有理由相信隨著我國證券市場的逐步規(guī)范，股市也必將按市場規(guī)律進(jìn)行發(fā)展，數(shù)據(jù)倉庫就會發(fā)揮越來越大的作用。結(jié)束語數(shù)據(jù)倉庫的應(yīng)用在國外取得了很大的成功，但中國與外國在數(shù)據(jù)倉庫的應(yīng)用環(huán)境方面有很大的區(qū)別，所以數(shù)據(jù)倉庫在中國的應(yīng)用成功的案例并不多。為了促進(jìn)這項(xiàng)技術(shù)在證券業(yè)的成功應(yīng)用，除了證監(jiān)會等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)對證券市場進(jìn)行規(guī)范為其創(chuàng)造良好的外部環(huán)境之外，更重要的是各證券公司注意業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺的集中統(tǒng)一和技術(shù)與業(yè)務(wù)的有機(jī)融合，做好數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的準(zhǔn)備，勇敢面對加入WTO所帶來的挑戰(zhàn)。文檔由本人精