債券交易流程.doc

債券交易流程(FI Fixed Income)債券交易總流程:CRIQ (by cccc) 檢查信用額度在輸入交易前. 資金部SETE (by xxxx), -輸入交易; FIDI檢查交易資金部CRIQ 檢查信用額度在輸入交易后. 資金部FIIQ 檢查頭寸 (traded/settle) 、浮動盈虧在輸入交易后資金部FIDV (by yyyy)交易確認, FIDI檢查交易資金部CRIQ 檢查信用額度在交易確認后. 資金部FIIQ 檢查頭寸 (traded/settle) 、浮動盈虧在交易確認后. 資金部RVPI增加接受指令 RVPA支付授權 (by zzzz/yyyy) 運營部PMTQ檢查收付消息隊列運營部, CFFI生成證實報文運營部, SDSF生成收付報文運營部RPCO檢查SWIFT報文運營部, COIQ核心模塊查詢運營部Step 1：登錄Opics系統(tǒng)在頁址上輸入: 7/Citrix/AccessPlatform/auth/login.aspx,如下圖:輸入用戶名及密碼后點擊”Log In”按鈕.(用戶名為辦公域用戶賬戶,密碼即域用戶密碼.)點擊下圖中opics_bak圖標,打開Opics系統(tǒng)登錄框.輸入賬號/密碼:OP01/123456,點擊”Signon”按鈕,會彈出”42”警告框,點擊”確定”按鈕即可.Step 2：錄入債券交易用于輸入債券的正常買賣交易、倒起息交易、遠期交易、修改交易、到期贖回交易等。債券頭寸由營業(yè)單位BRANCH、債券標識、投資組合、交易的投資類型、成本中心COSTCENTER確定。1）簡介SETE界面用于固定收益產(chǎn)品（例如債券）買賣交易的錄入，界面分為3個板 塊：交易錄入、計算、回購2）界面在快速瀏覽欄位輸入代碼SETE進入界面,或者從主菜單選擇。Purchase/sale:P為買入,S為賣出Security id:按F2調(diào)出所有債券號碼,選擇任一債券,債券在”SEEM”維護Investment type: 可選項有H- Hold to maturity, T- Trading, A- Available for sale, S- Short, 和I- Issued. 默認為: T.發(fā)行次級債券(平安銀行的債券)時選擇I.Customer:交易對手,F2可調(diào)出所有有效客戶對手,客戶對手在”CUST”維護.Quantity:債券數(shù)量, 最長為12位，包括2小數(shù)Price(價格)/Yield(%)收益率:此兩項必須也只能填寫任一項Trader:F2調(diào)出交易員代碼Cost center:成本中心Broker/deal source: DProduct:產(chǎn)品種類,F2后選擇”SECUR”Product Type:產(chǎn)品類型,SP其余為默認項,如果尚未錄完整就點DONE,系統(tǒng)會紅色標示出尚需錄入的交易欄位。如果對某個交易欄位有疑問，則把鼠標點到該欄位，按F1鍵獲得幫助。3)刷新數(shù)據(jù)庫,在OpicsPlus左上角輸入框輸入”QPRO”. 點擊”Start”按鈕即刷新數(shù)據(jù)成功,如刷新后找不到Dealno,可以多刷新一兩次就可以了.4) 點擊Signoff圖標退出Opics Plus系統(tǒng). 注: 1)交易在復核之前可以修改。復核之后，不允許修改已經(jīng)復核的交易;2)交易員不能復核自己錄入的交易.Step 3：復核債券交易 1)重新登錄Opics Plus系統(tǒng),與步驟一相同,Opics登錄賬戶換為OP02/111111. 2)在Opics左上角輸入”SETE”后回車3)點擊ActionVerification,在Dealno輸入框輸入要復核的Dealno,再點擊”Get”按鈕,核對無誤點擊”Verify”,即復核成功.4) 刷新數(shù)據(jù)庫,在OpicsPlus左上角輸入框輸入”QPRO”.點擊”Start”按鈕即刷新數(shù)據(jù)成功,如刷新后找不到Dealno,可以多刷新一兩次就可以了.5) 點擊Signoff圖標退出Opics Plus系統(tǒng).Step 4：核實債券交易 1)重新登錄Opics Plus系統(tǒng),與步驟一相同,Opics登錄賬戶換為sys1/123456 2)在Opics左上角輸入”FBMS”后回車 3)輸入用戶名/密碼:FBMS/133,點擊”登陸”按鈕. 4)雙擊導航樹下”交易核實”,業(yè)務種類選擇”SECUR”,再選擇需要核實的Dealno雙擊5)點擊OPICS錄入核實交易信息,輸入需要核實的欄目.核實無誤后在勾對核實區(qū)選”對”,再點擊”債券信息”核實后全部選”對”.點擊”確定”按鈕,即完成債券交易核實.6)刷新數(shù)據(jù)庫,在OpicsPlus左上角輸入框輸入”QPRO”.點擊”Start”按鈕即刷新數(shù)據(jù)成功.Step 5：添加清算路徑1.1功能簡介：債券買賣的清算路徑的添加決定了人民幣債券資金清算的方式，外幣債券報文的發(fā)送。 1.2 操作流程一、債券買賣相關檢查工作1、買入的一筆新發(fā)生的債券要通過SEMM檢查債券各要素。2、賣出一筆債券時要通過FIIQ檢查頭寸是否賣空，各交易明細（起息日、到期日、金額、交額金額）是否錄入正確，同時賣出債券時還要檢查的COSTCENTER對應買入時的COSTCENTER是否一致。二、錄入清算路徑。1、鍵入QPRO，鏈接到以下界面。 點擊start的鍵，實時涮新記錄。2、鍵入QMON，鏈接到以下界面。 （1）單擊上表中Event Desprition欄中狀態(tài)為AWAITING且Settlement date 是當日或（T+N）的記錄，查找的條件還需要根據(jù)實際情況進行分析。這步驟非必須，只是為了方便查找需要添加的記錄。（2）逐一雙擊上表中選中的記錄，鏈接到相關界面。1、 人民幣債券在添加路徑時要注意區(qū)分割方式。（1）券款對付加Settle means選DVP，Settle account選CNY-DVP。（2）見券付款、見款付券加Settle means選CNYS，Settle account選CNY-CNYS。 2、外幣債券一般都是通過明訊銀行券款對付Settle means選NOSTR，Settle account選USD-CEDEL。同時OPICS將會產(chǎn)生相應的541/543報文。通過在文檔DVPI.LST/RVPI.LST/SDVP.LST文檔MAKE BM AND AW OPTION FIELDS 加YES?！癝ecur Bneficiary”等欄位可以不用在此逐一添加。二、復核清算路徑。1、鍵入QPRO，鏈接到以下界面。 點擊start的鍵，實時涮新記錄。2、鍵入QMON，鏈接到以下界面。 （1）單擊上表中Event Desprition欄中狀態(tài)為UNAUTHORIZED且Settlement date 是當日（如果是債券則可能Settlement date是T+N）的記錄，查找的條件還需要根據(jù)實際