2019年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險管理(提高練習(xí)4)

1、【例題】通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接元兇是() 。A. 違約風(fēng)險B.市場風(fēng)險C. 操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險正確答案 D答案解析流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中破壞力的風(fēng)險。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險都是以流動性風(fēng)險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的 " 終結(jié)者 " ?！纠}】按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定， () 是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、 罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。A. 法律風(fēng)險B. 市場風(fēng)險C. 操作風(fēng)險D.合規(guī)風(fēng)險正確答案 A答案解析法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解

2、決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！纠}】商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險屬于市場風(fēng)險。 ()A. 對B.錯正確答案 B答案解析本題考查市場風(fēng)險的含義。市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險?！纠}】下列選項關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是() 。A. 信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征B. 市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除C. 操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)

3、市場風(fēng)險和信用風(fēng)險D. 以上說法皆不正確正確答案 C答案解析不同類型風(fēng)險對比。信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險，市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險?！纠}】 2007 年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了 () 等風(fēng)險。A. 市場風(fēng)

4、險B. 信用風(fēng)險C. 操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.聲譽風(fēng)險正確答案 ABCDE答案解析 有一些關(guān)鍵字值得注意： "違規(guī) "是操作風(fēng)險;" 信用分?jǐn)?shù) "是信用風(fēng)險;" 房地產(chǎn)市場 "是市場風(fēng)險;" 資金吃緊 "是流動性風(fēng)險;" 形象 "是聲譽風(fēng)險?！纠}】商業(yè)銀行的核心競爭力是() 。A. 吸存放貸規(guī)模B.支付中介C. 貨幣創(chuàng)造能力D.風(fēng)險管理水平正確答案 D答案解析風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力?！纠}】下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有() 。A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)

5、銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B. 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C. 風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力正確答案 ABCDE答案解析文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來做答。【例題】商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的演變過程是() 。A. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

6、階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段正確答案 D答案解析商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展歷程是：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段?！纠}】 20 世紀(jì) 60 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入 () 。A. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C. 全面風(fēng)險管理模式階段D.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理模式階段正確答案 D答案解析 60 年代前 - 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式;60 年代后

7、 - 負(fù)債風(fēng)險管理模式;70 年代后- 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式;80 年代后 - 全面風(fēng)險管理模式?！纠}】 20 世紀(jì) 80 年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入 () 。A. 全面風(fēng)險管理模式階段B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段A20 世紀(jì) 80 年代之后，隨著銀行業(yè)競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風(fēng)險中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速增加，進入了全面風(fēng)險管理模式階段。【例題】 () 是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金。A. 商業(yè)銀行資金B(yǎng).商業(yè)銀行資本C. 商業(yè)銀行資產(chǎn)D.商業(yè)銀行資源正確答案 B答

8、案解析商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金?！纠}】在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當(dāng)保護存款人利益的緩沖器作用的是() 。A. 商業(yè)銀行現(xiàn)金流B. 商業(yè)銀行資本金C. 商業(yè)銀行負(fù)債D.商業(yè)銀行準(zhǔn)備金正確答案 B答案解析商業(yè)銀行資本金作為保護存款人利益的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用?！纠}】 () 是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A. 賬面資本B. 監(jiān)管資本C. 經(jīng)濟資本D.實收資本正確答案 A答案解析本題考核的是賬面資本的定義?！纠}】下列關(guān)于資本的說法，正確的是() 。A. 經(jīng)濟資本也就是賬面資本B. 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)

9、持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C. 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.經(jīng)濟資本是銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本，必然等同于賬面資本正確答案 C答案解析賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本定義的對比。選項A 錯誤，經(jīng)濟資本又稱為風(fēng)險資本，與賬面資本是兩個不同的概念。選項B 錯誤，監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。選項D 錯誤，經(jīng)濟資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本?！纠}】監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。 ()A. 對B.錯正確答案 B答案解析經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)