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1、實驗報告證券投資學(xué)院名稱專業(yè)班級提交日期 評閱人 _評閱分數(shù) _實驗五:運用Excel規(guī)劃求解進行最優(yōu)投資組合的求解【實驗?zāi)康摹?、理解資產(chǎn)組合收益率和風(fēng)險的計算方法,熟練掌握收益率與風(fēng)險的計算程序;2、進一步理解最優(yōu)投資組合模型,并據(jù)此構(gòu)建多項資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合;【實驗條件】1、個人計算機一臺,預(yù)裝Windows操作系統(tǒng)和瀏覽器;2、計算機通過局域網(wǎng)形式接入互聯(lián)網(wǎng);3、matlab或者Excel軟件?!局R準備】理論知識:課本第三章 收益與風(fēng)險,第四章 投資組合模型,第五章 CAPM實驗參考資料:金融建模使用EXCEL和VBA電子書 第三章,第四章,第五章【實驗項目內(nèi)容】請打開參考金融建模使
2、用EXCEL和VBA電子書 第四章相關(guān)章節(jié)(4.3)完成以下實驗A 打開“實驗五組合優(yōu)化.xls”,翻到“用規(guī)劃求解計算最優(yōu)組合”子數(shù)據(jù)表;B 調(diào)用規(guī)劃求解功能進行求解。點擊“工具”在下拉菜單點擊“規(guī)劃求解”,如沒有此選項說明需要加載規(guī)劃求解后才能使用,如何加載見實驗補充文檔“EXCEL規(guī)劃求解功能的安裝”。CD在規(guī)劃求解選項卡里面選擇“選項”,再選擇“非負”再運行一次,比較兩次返回的投資比例值的正負。在實驗報告中記錄兩次得到的最優(yōu)投資組合,并說明投資比例是負值說明什么?E(選做)借助連續(xù)調(diào)用規(guī)劃求解的VBA過程生成有效組合以及資本市場線。參考實驗參考電子書金融建模使用EXCEL和VBA電子書第四章P83F對比可賣空和不可賣空的有效前沿圖試對比說明其不同?【實驗項目步驟與結(jié)果】A. B使用規(guī)劃求解C 投資比例為負值說明該證券風(fēng)險遠遠大于其收益率,已經(jīng)不適合投資。F對比可賣空和不可賣空的有效前沿圖試對比說明其不同?通過可賣空和不可賣空有效前沿圖的對比可以看到,在相同風(fēng)險的時候可賣空的情況下期望回報要比不可賣空的情況要高,并且隨著風(fēng)險的增加可賣空曲線的期望回報增加程度明顯比不可賣空曲線要大。【實驗項目結(jié)論與心得】通過本次實驗,學(xué)會了用excel進行相關(guān)組合最優(yōu)的
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