4會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)衡量ppt課件

1、4 會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)量是指各種風(fēng)險(xiǎn)的量化結(jié)果，其數(shù)值大小取決于各種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率及其潛在損失。等風(fēng)險(xiǎn)量曲線，就是由風(fēng)險(xiǎn)量一樣的風(fēng)險(xiǎn)事件所構(gòu)成的曲線，不同等風(fēng)險(xiǎn)量曲線所表示的風(fēng)險(xiǎn)量大小與其與風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)原點(diǎn)的間隔成正比，即距原點(diǎn)越近，風(fēng)險(xiǎn)量越?。环粗?，那么風(fēng)險(xiǎn)量越大。風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法1確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)1盈虧平衡分析2敏感性分析3概率分析2不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)主要有小中取大原那么、大中取小原那么、遺憾原那么、最大數(shù)學(xué)期望原那么、最大能夠原那么。3隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)主要有最大能夠原那么、最大數(shù)學(xué)期望原那么、最大成效數(shù)學(xué)期望原那么、貝葉斯概率法等。風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)衡量就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)存

2、在及發(fā)生的能夠性以及風(fēng)險(xiǎn)損失的范圍與程度進(jìn)展估計(jì)和衡量。 風(fēng)險(xiǎn)衡量的內(nèi)容：確定風(fēng)險(xiǎn)事件在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生的能夠性，即概率的大小，并且估計(jì)能夠呵斥損失的嚴(yán)重程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率及損失的嚴(yán)重程度估計(jì)總體損失的大小。根據(jù)以上結(jié)果，預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供根據(jù)。 風(fēng)險(xiǎn)衡量的根本原那么(1)全面周詳原那么(2)綜合調(diào)查原那么(3)量力而行原那么(4)科學(xué)計(jì)算原那么(5)系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)?；敲达L(fēng)險(xiǎn)衡量的方法1 (1)概率： 概率是用百分?jǐn)?shù)或小數(shù)來(lái)表示隨機(jī)事件發(fā)生能夠性及出現(xiàn)結(jié)果能夠性大小的數(shù)值。PA式中：A表示某種隨機(jī)事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個(gè)常數(shù)；PA表示

3、常數(shù)P為事件A的概率；表示必然事件的概率；表示不能夠事件的概率。 (2)期望值： 期望值是一個(gè)概率分布中的一切能夠結(jié)果，以各自相對(duì)應(yīng)的概率為權(quán)數(shù)計(jì)算的加權(quán)平均值，是加權(quán)平均的中心值。 (3)離散程度： 離散程度是用以衡量風(fēng)險(xiǎn)大小的目的。表示隨機(jī)變量離散程度的目的主要有方差、規(guī)范離差和規(guī)范離差率等。 方差：方差是用來(lái)表示隨機(jī)變量與期望值之間的離散程度的一個(gè)數(shù)值。 規(guī)范離差： 規(guī)范離差是反映概率分布中各種能夠結(jié)果對(duì)期望值的偏離程度的一個(gè)數(shù)值。 規(guī)范離差率： 規(guī)范離差率是規(guī)范離差與期望值之比。風(fēng)險(xiǎn)衡量的方法2 (4)風(fēng)險(xiǎn)收益率 風(fēng)險(xiǎn)收益率是指投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展投資而要求的、超越資金時(shí)間價(jià)值的那部分額

4、外的收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益率、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)和規(guī)范離差率之間的關(guān)系可用公式表示如下：RRbV 在不思索通貨膨脹要素的情況下，投資的總收益率(R)為：RRFRRRF+bV 上式中，R為投資收益率；RF為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。損失頻率與損失程度損失頻率亦稱損失時(shí)機(jī)，是在一定時(shí)間內(nèi)一定數(shù)目的危險(xiǎn)單位中能夠遭到損失的次數(shù)或程度，通常以分?jǐn)?shù)或百分率來(lái)表示。即：損失頻率=損失次數(shù)/危險(xiǎn)單位數(shù)。損失程度是標(biāo)的物發(fā)生一次事故損失的額度。損失程度=實(shí)踐損失額/發(fā)惹事故件數(shù)。損失頻率與損失程度普通成反比關(guān)系：即往往是損失頻率很高，但損失程度不大；損失頻率很低，但損失程度大。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)時(shí)可以建立一個(gè)如下的四元陣列：

5、ri , li, xi，yi 其中，ri是風(fēng)險(xiǎn)，li 為風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率，xi 那么表示風(fēng)險(xiǎn)損失大小，yi 那么表示期望風(fēng)險(xiǎn)。步驟：1定義會(huì)展工程的程度參照值2找出每組ri , li, xi，yi與每個(gè)程度參照值間的關(guān)系3估計(jì)一組臨界點(diǎn)以定義會(huì)展工程的終止區(qū)域4估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)組合將如何影響風(fēng)險(xiǎn)程度參照值 損失控制 損失控制措施必需以定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為根據(jù)，才干確保損失控制措施具有針對(duì)性，獲得預(yù)期的控制效果。(1)躲避風(fēng)險(xiǎn)(2)減少風(fēng)險(xiǎn)(3)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)(4)接受風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理是在對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)景象進(jìn)展監(jiān)測(cè)的根底上去識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、衡量風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先進(jìn)展單項(xiàng)和綜合報(bào)警，并尋求預(yù)控對(duì)策的活動(dòng)。預(yù)警管

6、理組織是發(fā)揚(yáng)管理功能、實(shí)現(xiàn)管理目的的工具。預(yù)警管理系統(tǒng)的監(jiān)視管理范圍，是企業(yè)高、中、低各管理層次及各橫向職能部門的活動(dòng)范圍。預(yù)警管理的職能是對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程，各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的事前、事中和事后的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)展監(jiān)測(cè)、識(shí)別、評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)、預(yù)控并矯正不良開(kāi)展趨勢(shì)，糾正各種管理失誤行為，使企業(yè)運(yùn)營(yíng)形狀步入良性軌道。 預(yù)警管理系統(tǒng) 預(yù)警管理委員會(huì)為最高決策機(jī)構(gòu)，擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)決策的制定；預(yù)警管理部門由專門行使預(yù)警管理職能的人員組成，擔(dān)任對(duì)預(yù)警管理部門各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)決策的實(shí)施及監(jiān)視管理，并對(duì)企業(yè)外部環(huán)境進(jìn)展分析，對(duì)各管理部門的管理行為進(jìn)展監(jiān)視。預(yù)警執(zhí)行部門擔(dān)任預(yù)警的詳細(xì)貫徹、落實(shí)，擔(dān)任對(duì)任何分布點(diǎn)的管理行為、環(huán)境要素進(jìn)

7、展監(jiān)視和預(yù)測(cè)，并向預(yù)警管理層反映風(fēng)險(xiǎn)情況。需求闡明的是其他各業(yè)務(wù)管理部門和業(yè)務(wù)部門必需接受和配合同級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理機(jī)構(gòu)職能的發(fā)揚(yáng)。 會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)就是指對(duì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展鑒別，判別其能否存在，并對(duì)尚未顯現(xiàn)的、埋伏形狀的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展系統(tǒng)地歸類和區(qū)分。 判別的重點(diǎn)：l會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)源能否存在？2會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)能否曾經(jīng)構(gòu)成？其風(fēng)險(xiǎn)要素是什么？3會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)屬于什么樣的種類？4風(fēng)險(xiǎn)能否指向本企業(yè)？與會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的要素能否曾經(jīng)顯現(xiàn)？5會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生過(guò)程中能否會(huì)變異？6能否對(duì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定性與定量分析？7能否發(fā)出報(bào)警，以引起有關(guān)人員的注重？等等。 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)參數(shù)進(jìn)展丈量、分析，對(duì)其發(fā)生的能夠性

8、和損失的范圍與強(qiáng)度進(jìn)展估計(jì)和衡量，為制定會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)管理方案提供技術(shù)數(shù)據(jù)。 會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定主要回答以下問(wèn)題：l會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)將在何時(shí)及何種情況下發(fā)生？2會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生需求具備什么條件？對(duì)于本企業(yè)來(lái)說(shuō)，該條件能否已構(gòu)成？3會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)將構(gòu)成什么危險(xiǎn)？實(shí)踐損失大小如何？4會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的特征是什么？5會(huì)展任務(wù)會(huì)暴露何種致命弱點(diǎn)？6對(duì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定能否完全、準(zhǔn)確？能否為制定對(duì)策與方案提供全部或部分資料數(shù)據(jù)？會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策是指對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)的各種戰(zhàn)略，它是在前兩步的根底上，提出預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的措施和選擇風(fēng)險(xiǎn)工具。 會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策主要處理以下問(wèn)題：l能否明確風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)犯方向和攻擊對(duì)象？2會(huì)展管理任務(wù)能否進(jìn)人了風(fēng)險(xiǎn)防備形狀及

9、如何進(jìn)入形狀？3能否采取了必要對(duì)策？這些對(duì)策能否構(gòu)成方案？其管理措施、方法能否合理可行？4會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變異時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理方案能否順應(yīng)？5風(fēng)險(xiǎn)管理方案能否為最正確費(fèi)用選擇？等等。 風(fēng)險(xiǎn)措施運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)措施運(yùn)作是風(fēng)險(xiǎn)決策的詳細(xì)化并加以實(shí)施。主要處理實(shí)踐操作問(wèn)題，也就是將客觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐行為，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策進(jìn)展細(xì)化，落實(shí)到各個(gè)任務(wù)環(huán)節(jié)之中；將會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策在實(shí)踐中進(jìn)展檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在的缺陷，及時(shí)進(jìn)展反響，視詳細(xì)情況對(duì)方案補(bǔ)充、調(diào)整，對(duì)方案實(shí)施的費(fèi)用進(jìn)展計(jì)算，優(yōu)化本錢效益。 風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià) 對(duì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)管理效果的評(píng)價(jià)，需求回答以下問(wèn)題：l風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略能否符合企業(yè)會(huì)展活動(dòng)實(shí)踐？能否反映了詳細(xì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)？2能

10、否適宜于企業(yè)會(huì)展管理人員的素質(zhì)情況和任務(wù)特點(diǎn)？3會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策能否易于分解落實(shí)？4風(fēng)險(xiǎn)管理的效果如何？能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的要求？假設(shè)存在差別，其幅度有多大？5風(fēng)險(xiǎn)損失較估計(jì)有無(wú)添加？假設(shè)有添加，其緣由何在？6風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中能否出現(xiàn)失控區(qū)間？緣由及后果如何？7有何勝利閱歷？存在何教訓(xùn)？如何自創(chuàng)？等等。 會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的職能 l警報(bào)職能。是對(duì)會(huì)展行為與會(huì)展管理周期活動(dòng)以及會(huì)展環(huán)境進(jìn)展監(jiān)測(cè)、識(shí)別、結(jié)論與警報(bào)的一種功能。經(jīng)過(guò)設(shè)立各類行為能夠產(chǎn)生失誤后果的界限區(qū)域，對(duì)某些能夠的錯(cuò)誤行為或能夠的動(dòng)搖失衡形狀進(jìn)展識(shí)別與警告，以此來(lái)規(guī)范會(huì)展管理系統(tǒng)的次序與功能。 2矯正職能。是指對(duì)會(huì)展行為失誤和會(huì)展管理動(dòng)搖進(jìn)展預(yù)

11、控和糾錯(cuò)的一種功能。按看管理預(yù)警的信息，對(duì)會(huì)展管理失誤與會(huì)展管理動(dòng)搖進(jìn)展自動(dòng)的預(yù)防控制并糾正其錯(cuò)誤，促成管理過(guò)程在非平衡形狀下的自我平衡。 3免疫職能。指對(duì)同類的失誤行為和管理動(dòng)搖局勢(shì)進(jìn)展預(yù)測(cè)或迅速識(shí)別并采取有效對(duì)策的一種功能。當(dāng)會(huì)展管理過(guò)程中出現(xiàn)了過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的失誤征兆或一樣的錯(cuò)信息時(shí)，它能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)并迅速運(yùn)用規(guī)范手段予以有效制止或逃避。會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)功能l描畫功能。即對(duì)會(huì)展過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)形狀以及各種會(huì)展行為進(jìn)展客觀描畫。2解釋功能。即分析各種景象發(fā)生的緣由及活動(dòng)背景，并就各種成因要素對(duì)景象的作用進(jìn)展因果關(guān)系的解剖，詳細(xì)闡明其關(guān)系，主要回答為什么會(huì)發(fā)生此類景象。3評(píng)價(jià)功能。即對(duì)上述各種景象及其成因和開(kāi)展過(guò)程，從經(jīng)濟(jì)及管理學(xué)角度進(jìn)展價(jià)值評(píng)判，分析其利弊得失，回答景象的實(shí)踐結(jié)果或本質(zhì)是什么。4預(yù)測(cè)功能。即根據(jù)上述分析及企業(yè)占有的資料與信息，分析會(huì)展活動(dòng)景象涉及要素的變化趨向，估算它們未來(lái)變化對(duì)會(huì)展活動(dòng)景象開(kāi)展能夠產(chǎn)生的各種作用，由此回答會(huì)展活動(dòng)景象的未來(lái)結(jié)果能夠是什