金融統(tǒng)計分析作業(yè)999

1、金融統(tǒng)計分析作業(yè)（一）一、單選題1、下列中哪一個不屬于金融制度。（  ）A、機構(gòu)部門分類    B、匯率制度    C、支付清算制度    D、金融監(jiān)管制度2、下列哪一個是商業(yè)銀行。(   )A、中國進出口銀行 B、中國銀行 C、國家開發(fā)銀行D、郵政儲蓄機構(gòu)3、中國統(tǒng)計年鑒自（  ）開始公布貨幣概覽數(shù)據(jù)。A、1980年    B、1989年    C、1990年    D、19

2、99年4、貨幣與銀行統(tǒng)計體系的立足點和切入點是（  ）。A、政府    B、金融機構(gòu)    C、非金融企業(yè)    D、國外5、國際貨幣基金組織推薦的貨幣與銀行統(tǒng)計體系的三個基本組成部分是（  ）。A、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、非貨幣金融機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表B、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表、非貨幣金融機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表C、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、保險公司資產(chǎn)負(fù)債表D、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、政策性銀行資產(chǎn)負(fù)債表6、我國的貨幣與銀行

3、統(tǒng)計體系的三個基本組成部分是（  ）。A、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、國有商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表、特定存款機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表B、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、保險公司資產(chǎn)負(fù)債表C、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、政策性銀行資產(chǎn)負(fù)債表D、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、特定存款機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表7、貨幣與銀行統(tǒng)計的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是以（  ）數(shù)據(jù)為主。A、流量    B、存量    C、時點    D、時期8、存款貨幣銀行最明顯的特征是（  ）。A、辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算

4、60;             B、能夠贏利C、吸收活期存款，創(chuàng)造貨幣    D、經(jīng)營存款貸款業(yè)務(wù) 9、當(dāng)貨幣當(dāng)局增加對政府的債權(quán)時，貨幣供應(yīng)量一般會（  ）。A、增加    B、減小    C、不變    D、無法確定10、準(zhǔn)貨幣不包括（  ）。A、定期存款    B、儲蓄存款  

5、60; C、活期存款    D、信托存款和委托存款二、多選題1、金融體系是建立在金融活動基礎(chǔ)上的系統(tǒng)理論，它包括（  ）。A、金融制度    B、金融機構(gòu)    C、金融工具D、金融市場    E、金融調(diào)控機制2、政策銀行包括（  ）。A、交通銀行        B、中信實業(yè)銀行    C、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行D、國家開發(fā)銀行   

6、 E、中國進出口銀行3、金融市場統(tǒng)計包括（  ）。A、商品市場    B、短期資金市場統(tǒng)計    C、長期資金市場統(tǒng)計D、科技市場    E、外匯市場統(tǒng)計4、我國的存款貨幣銀行主要包括商業(yè)銀行和（  ）。A、保險公司        B、財務(wù)公司       C、信用合作社D、信托投資公司    E、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行5、基礎(chǔ)貨幣在

7、貨幣與銀行統(tǒng)計中也表述為貨幣當(dāng)局的儲備貨幣，是中央銀行通過其資產(chǎn)業(yè)務(wù)直接創(chuàng)造的貨幣，具體包括三個部分（  ）。A、中央銀行發(fā)行的貨幣（含存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金）B、各金融機構(gòu)繳存中央銀行的法定存款準(zhǔn)備金和超額準(zhǔn)備金（中央銀行對非金融機構(gòu)的負(fù)債）C、中央銀行自有的信貸資金D、郵政儲蓄存款和機關(guān)團體存款（非金融機構(gòu)在中央銀行的存款）E、中央銀行發(fā)行的中央銀行債券6、M1由（  ）組成。A、儲蓄存款      B、流通中的現(xiàn)金      C、儲蓄存款中的活期存款D、可用于轉(zhuǎn)帳支付的

8、活期存款            E、信托存款7、M2是由M1和（  ）組成的。A、活期存款    B、信托存款    C、委托存款D、儲蓄存款    E、定期存款8、中央銀行期末發(fā)行的貨幣的存量等于（  ）A、期初發(fā)行貨幣量+本期發(fā)行的貨幣-本期回籠的貨幣B、本期發(fā)行的貨幣-本期回籠的貨幣C、流通中的貨幣D、流通中的貨幣-本期回籠的貨幣E、流通中的貨幣+金融機構(gòu)庫存現(xiàn)金9、存款

9、貨幣銀行的儲備資產(chǎn)是存款貨幣銀行為應(yīng)付客戶提取存款和資金清算而準(zhǔn)備的資金，主要包括（  ）A、存款貨幣銀行繳存中央銀行的準(zhǔn)備金B(yǎng)、存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金C、存款貨幣銀行持有的中央銀行債券D、存款貨幣銀行對政府的債權(quán)E、存款貨幣銀行的持有的外匯10、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是（  ）A、商業(yè)銀行        B、存款貨幣銀行    C、政策性銀行D、特定存款機構(gòu)    E、其他商業(yè)銀行三、名詞解釋1、貨幣流通2、信用3、金融4、金融機構(gòu)部門5、存款貨幣銀

10、行6、M07、M18、M29、準(zhǔn)貨幣10、貨幣乘數(shù)四、簡答題1、簡述金融制度的基本內(nèi)容。2、簡述金融機構(gòu)的基本分類及其內(nèi)容。3、簡述貨幣與銀行統(tǒng)計對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的要求。4、為什么要編制貨幣概覽和銀行概覽？5、貨幣與銀行統(tǒng)計為什么以流動性為主要標(biāo)志來判斷某種金融工具是否為貨幣？五計算分析題1、根據(jù)下面連續(xù)兩年的存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表（表1），分析存款貨幣銀行派生存款的原因。表1             存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表    

11、0;              單位：億元  19931994資產(chǎn)39748.351747.71國外資產(chǎn)2948.94401.52儲備資產(chǎn)（1）準(zhǔn)備金及在中央銀行存款（2）庫存現(xiàn)金5832.15294.4537.77601.16922.8678.33中央銀行券0.00.04對政府債權(quán)74.5460.15對非金融部門債權(quán)30892.828643.06對非貨幣金融機構(gòu)債權(quán)0.0645.0負(fù)債39748.351747.71國外負(fù)債2275.23788.82對非金

12、融機構(gòu)部門負(fù)債（1）活期存款（2）定期存款（3）儲蓄存款（4）其他存款26087.79692.91247.914582.9564.035674.012389.91943.120516.0825.03對中央銀行的負(fù)債9680.310316.54對非貨幣金融機構(gòu)的負(fù)債0.0353.95債券228.6195.76所有者權(quán)益2377.32919.07其他（凈）-900.8-1500.22、表2是某國家A，B兩年的基礎(chǔ)貨幣表，試根據(jù)它分析基礎(chǔ)貨幣的結(jié)構(gòu)特點并對該國兩年的貨幣供應(yīng)量能力進行比較分析。表2        

13、0;        某國家A、B兩年基礎(chǔ)貨幣表        單位：億元年份基礎(chǔ)貨幣其中：發(fā)行貨幣金融機構(gòu)在中央銀行存款非金融機構(gòu)在中央銀行的存款總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)（%）A20760100857441967347251312B207601008574418523413663183、表3是1994年到1999年我國儲蓄存款總量數(shù)據(jù)，試根據(jù)它分析我國相應(yīng)期間的儲蓄存款總量變化趨勢，并給出出現(xiàn)這種趨勢簡單的原因。表3 1994年到

14、1999年我國儲蓄存款年份儲蓄存款（億元）199421519199529662199638520199746280199853408199959622參考答案一、單選題1、A  2、D  3、B  4、B  5、A  6、A  7、B  8、C  9、A  10、C二、多選題1、ABCDE   2、CDE      3、BCE    4、BCE    5、ABD6、BD

15、0;      7、BCDE    8 、AE     9、AB     10、BC三、名詞解釋1、貨幣流通貨幣流通是在商品流通過程之中產(chǎn)生的貨幣的運動形式。貨幣作為購買手段不斷地離開出發(fā)點，從一個商品所有者手里轉(zhuǎn)到另一個商品所有者手里，這就是貨幣流通。2、信用信用是商品買賣的延期付款或貨幣的借貸。在商品貨幣關(guān)系存在的條件下，這種借貸行為表現(xiàn)為以償還為條件的貨幣或商品的讓渡形式，即債權(quán)人用這種形式貸出貨幣或賒銷商品，債務(wù)人按約定日期償還

16、借款或貸款，并支付利息。3、金融金融是貨幣流通與信用活動的總稱。4、金融機構(gòu)部門主要是指從事金融中介活動和輔助性金融活動的機構(gòu)單位5、存款貨幣銀行存款貨幣銀行主要包括商業(yè)銀行及類似機構(gòu)。這些金融機構(gòu)可以以可轉(zhuǎn)帳支票存款或其他可用于支付的金融工具對其他部門發(fā)生負(fù)債。存款貨幣銀行可創(chuàng)造派生存款貨幣。我國的存款貨幣銀行主要由五類金融機構(gòu)單位組成：國有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、信用合作社、財務(wù)公司以及作為政策性銀行的農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。6、M0M0是流通中的貨幣，它來源于中央銀行發(fā)行的紙鈔和輔幣。M0的計算公式是：流通中現(xiàn)金=發(fā)行貨幣-金融機構(gòu)的庫存現(xiàn)金7、M1M1是由流通中的現(xiàn)金和活期存款兩部分組成，又稱狹

17、義貨幣。其中，流通中的現(xiàn)金即M0；活期存款指可用于轉(zhuǎn)帳支付的存款。8、M2M2是由貨幣M1和準(zhǔn)貨幣組成，又稱廣義貨幣。準(zhǔn)貨幣主要包括定期存款、儲蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款。準(zhǔn)貨幣的流動性低于貨幣M1。9、準(zhǔn)貨幣準(zhǔn)貨幣主要包括定期存款、儲蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款，是廣義貨幣M2的重要組成部分。準(zhǔn)貨幣的流動性低于貨幣M1。10、貨幣乘數(shù)貨幣乘數(shù)是基礎(chǔ)貨幣和貨幣供應(yīng)量之間存在的倍數(shù)關(guān)系。它在貨幣供應(yīng)量增長和緊縮時，分別起擴大和衰減作用。使用的計算公式是：m=M2/MB,其中MB表示基礎(chǔ)貨幣，m表示貨幣乘數(shù)。四、簡答題1、簡述金融制度的基本內(nèi)容。金融制度具體包括貨幣制

18、度、匯率制度、信用制度、銀行制度和金融機構(gòu)制度、利率制度、金融市場的種種制度，以及支付清算制度、金融監(jiān)管制度和其他。這個制度系統(tǒng)，涉及金融活動的各個環(huán)節(jié)和方面，體現(xiàn)為有關(guān)的國家成文法和非成文法，政府法規(guī)、規(guī)章、條例，以及行業(yè)公約、行業(yè)慣例等。2、簡述金融機構(gòu)的基本分類及其內(nèi)容。金融機構(gòu)是對金融活動主體的基本分類，它是國民經(jīng)濟機構(gòu)部門分類的重要組成部分。金融機構(gòu)通常被分為銀行和非銀行金融機構(gòu)兩大類。銀行包括中央銀行和存款機構(gòu)。非銀行金融機構(gòu)包括保險公司和其他非銀行金融信托機構(gòu)。3、簡述貨幣與銀行統(tǒng)計對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的要求。第一，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要完整；第二，各金融機構(gòu)單位報送基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要及時；第三，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以提

19、供存量數(shù)據(jù)為主，以提供流量數(shù)據(jù)為輔；第四，金融機構(gòu)單位應(yīng)提供詳細科目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，盡量在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表中不使用合并項或軋差項。4、為什么編制貨幣概覽和銀行概覽？貨幣供應(yīng)量是指某個時點上全社會承擔(dān)流通手段和支付手段職能的貨幣總額，它是一個存量概念，反映了該時點上全社會的總的購買力。貨幣概覽和銀行概覽的核心任務(wù)就是反映全社會的貨幣供應(yīng)量。貨幣概覽是由貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)負(fù)債表和存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是要統(tǒng)計M0和M1。銀行概覽是由貨幣概覽與特定存款機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是進一步全面統(tǒng)計M2。5、貨幣與銀行統(tǒng)計為什么以流動性為主要標(biāo)志來判斷某種金融工具是否為貨幣？作為一個從

20、宏觀上反映貨幣及其對宏觀經(jīng)濟運行的影響的統(tǒng)計工具，貨幣與銀行統(tǒng)計體系以貨幣供給理論為依據(jù)，以貨幣運動為觀察和研究對象，來反映貨幣的數(shù)量和貨幣的創(chuàng)造過程。貨幣在經(jīng)濟活動中的作用可以概述為：價值尺度、流通手段、貨幣貯藏和支付手段。貨幣與銀行統(tǒng)計希望通過對貨幣狀況的剖析來觀察宏觀經(jīng)濟進程，并幫助決策部門決定如何通過對貨幣的控制實現(xiàn)對整個經(jīng)濟進程的調(diào)控。在此前提下，對貨幣的定義就要以其流通手段和支付手段的職能為出發(fā)點。這是因為，流通手段和支付手段的數(shù)量構(gòu)成了市場購買力，構(gòu)成市場需求，并反映貨幣政策操作對宏觀經(jīng)濟運行的影響。所以，貨幣與銀行統(tǒng)計在判斷諸多金融工具是否屬于貨幣時，要充分考慮它們的流通能力和

21、支付能力，或言之為要充分地考慮他們的流動性。五、計算分析題1、解題思路和步驟：第一步：計算如下分析表。第二步：分析存款貨幣銀行負(fù)債方與貨幣有關(guān)的存款項目的變動特點。第三步：分析存款貨幣銀行資產(chǎn)操作的特點，指出存款貨幣銀行資產(chǎn)操作與貨幣創(chuàng)造的關(guān)系，給出結(jié)論。實際解題過程：第一步：存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債分析表              單位：億元  19931994比上年增加增量結(jié)構(gòu)（%）資產(chǎn)39748.351747.7119991001國外資產(chǎn)2948.944

22、01.51453122儲備資產(chǎn)（1）準(zhǔn)備金及在中央銀行存款（2）庫存現(xiàn)金5832.15294.4537.77601.16922.8678.317691628141151413中央銀行券0.00.0004對政府債權(quán)74.5460.138635對非金融部門債權(quán)30892.828643.07747656對非貨幣金融機構(gòu)債權(quán)0.0645.06455負(fù)債39748.351747.7119991001國外負(fù)債2275.23788.81514132對非金融機構(gòu)部門負(fù)債（1）活期存款（2）定期存款（3）儲蓄存款（4）其他存款26087.79692.91247.914582.9564.035674.012389

23、.91943.120516.0825.0958626976955933261792264923對中央銀行的負(fù)債9680.310316.5636.254對非貨幣金融機構(gòu)的負(fù)債0.0353.935435債券228.6195.7-3306所有者權(quán)益2377.32919.054257其他（凈）-900.8-1500.2-599.4-5第二步：1994年，存款貨幣銀行經(jīng)派生后的存款總額為35674億元，比上年增加9586億元。其中，增加數(shù)量最多的是儲蓄存款，增量為5933億元，占全部增量的49%；其次是活期存款，增量為2697億元，占全部增量的22%。第三步：1994年，存款貨幣銀行創(chuàng)造存款增加的主要原

24、因是存款貨幣銀行對非金融部門的債權(quán)增加幅度較大，增量為7747億元。存款貨幣銀行通過加大對非金融部門的貸款，在貨幣創(chuàng)造的乘數(shù)效應(yīng)下，多倍創(chuàng)造出存款貨幣。2、解：第一、由表2可以看出，發(fā)行貨幣和金融機構(gòu)在中央銀行的存款是構(gòu)成基礎(chǔ)貨幣的主要部分，相對于二者，非金融機構(gòu)在中央銀行的存款在基礎(chǔ)貨幣的比重較??；第二、A、B兩年的基礎(chǔ)貨幣總量未變，而且發(fā)行貨幣在基礎(chǔ)貨幣的比重也沒有變化；不同的是B年相對于A年，金融機構(gòu)在中央銀行的存款比重下降而非金融機構(gòu)在中央銀行的比重相應(yīng)地上升，因此，該國家在貨幣乘數(shù)不變的條件下B年的貨幣供應(yīng)量相對于A年是收縮了。3、解題思路：第一步：計算儲蓄存款的發(fā)展速度和增長速度；

25、第二步：畫出增長速度變化時序圖；第三步：根據(jù)圖和表，觀察儲蓄存款變動的趨勢，分析相應(yīng)的原因。儲蓄存款發(fā)展速度和增長速度計算表：年份儲蓄存款（億元）儲蓄存款發(fā)展速度（%）儲蓄存款增長速度（%）1994215191995296621383819963852013030199746280120201998534081151519995962211212實際解題過程：第一步：如上表，計算出儲蓄存款的發(fā)展速度和增長速度；第二步：如上圖，畫出儲蓄存款增長速度的時序圖；第三步：由圖和表中可以看出，94年到99年我國居民儲蓄存款總量是逐年增加的（這與我國居民的習(xí)慣以及居民投資渠道單一有關(guān)），但是增長速度卻是逐

26、年下降的，出現(xiàn)這種趨勢主要原因有：第一，由于經(jīng)濟增長速度的下降，居民的收入明顯下降；第二，自96年以來儲蓄存款利率連續(xù)7次下調(diào)，儲蓄資產(chǎn)的收益明顯下降；第三，安全性很高的國債，由于其同期利率高于同期儲蓄利率，吸引了居民的大量投資；第四，股票市場發(fā)展較快，盡管風(fēng)險很大，但由于市場上有可觀的收益率，也分流了大量的儲蓄資金；第五，1999年起，政府對儲蓄存款利率開征利息稅，使儲蓄的收益在利率下調(diào)的基礎(chǔ)上又有所降低。金融統(tǒng)計分析作業(yè)（二） 第三章 證券市場統(tǒng)計分析 一、單選題1、一般地，銀行貸款利率和存款利率的提高，分別會使股票價格發(fā)生如下哪種變化？（  ）A、上漲、下跌 

27、0;  B、上漲、上漲    C、下跌、下跌    D、下跌、上漲2、通常，當(dāng)政府采取積極的財政和貨幣政策時，股市行情會（  ）。A、看漲    B、走低    C、不受影響    D、無法確定3、判斷產(chǎn)業(yè)所處生命周期階段的最常用統(tǒng)計方法是（  ）。A、相關(guān)分析    B、回歸分析    C、判別分析法    D、主成分分析法4

28、、某支股票年初每股市場價值是30元，年底的市場價值是35元，年終分紅5元，則該股票的收益率是（  ）。A、10%      B、14.3%      C、16.67%      D、33.3%5、某人投資了三種股票，這三種股票的方差協(xié)方差矩陣如下表，矩陣第（i，j）位置上的元素為股票I與j的協(xié)方差，已知此人投資這三種股票的比例分別為0.1，0.4，0.5，則該股票投資組合的風(fēng)險是（  ）。方差協(xié)方差A(yù)BCA100120130B

29、120144156C130156169A、9.2      B、8.7      C、12.3      D、10.46、對于幾種金融工具的風(fēng)險性比較，正確的是（  ）。A、股票>債券>基金      B、債券>基金>股票C、基金>債券>股票      D、股票>基金>債券7、紐約外匯市場的

30、美元對英鎊匯率的標(biāo)價方法是（  ）。A、直接標(biāo)價法      B、間接標(biāo)價法      C、買入價      D、賣出價8、一美國出口商向德國出售產(chǎn)品，以德國馬克計價，收到貨款時，他需要將100萬德國馬克兌換成美元，銀行的標(biāo)價是USD/DEM:1.9300-1.9310,他將得到（  ）萬美元.A、51.5      B、51.8    

31、  C、52.2        D、52.69、2000年1月18日倫敦外匯市場上美元對英鎊匯率是：1英鎊=1.63601.6370美元，某客戶買入50000英鎊，需支付（  ）美元。A.、30562.35        B、81800         C、81850        D、3

32、0543.6810、馬歇爾勒納條件表明的是，如果一國處于貿(mào)易逆差中，會引起本幣貶值，本幣貶值會改善貿(mào)易逆差，但需要具備的條件是（  ）。A、本國不存在通貨膨脹      B、沒有政府干預(yù)C、利率水平不變            D、進出口需求彈性之和必須大于1二、多選題1、下列影響股票市場的因素中屬于基本因素的有（  ）。A宏觀因素    B產(chǎn)業(yè)因素    C

33、區(qū)域因素D公司因素    E股票交易總量2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢分析是產(chǎn)業(yè)分析的重點和難點，在進行此項分析時著重要把握（  ）。A產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進和趨勢對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢的影響B(tài)產(chǎn)業(yè)生命周期的演變對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢影響C國家產(chǎn)業(yè)改革對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的導(dǎo)向作用D相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響E其他國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的影響3、技術(shù)分析有它賴以生存的理論基礎(chǔ)三大假設(shè)，它們分別是（  ）A市場行為包括一切信息B市場是完全競爭的C所有投資者都追逐自身利益的最大化D價格沿著趨勢波動，并保持趨勢E歷史會重復(fù)4、下面會導(dǎo)致債券價格上漲的有（  ）。A存款利率降低B債券收益率下

34、降C債券收益率上漲D股票二級市場股指上揚E債券的稅收優(yōu)惠措施5、某證券投資基金的基金規(guī)模是30億份基金單位。若某時點，該基金有現(xiàn)金10億元，其持有的股票A（2000萬股）、B（1500萬股），C（1000萬股）的市價分別為10元、20元、30元。同時，該基金持有的5億元面值的某種國債的市值為6億元。另外，該基金對其基金管理人有200萬元應(yīng)付未付款，對其基金托管人有100萬元應(yīng)付未付款。則（  ）A基金的總資產(chǎn)為240000萬元B基金的總負(fù)債為300萬元C基金總凈值位237000萬元D基金單位凈值為0.79元E基金單位凈值為0.8元6、在一國外匯市場上，外幣兌本幣的匯率上升可能是因為（

35、  ）。A本國的國際收支出現(xiàn)順差B本國物價水平相對于外國物價水平下降C本國實際利率相對于外國實際利率下降D預(yù)期本國要加強外匯管制E預(yù)期本國的政局不穩(wěn)7、若在紐約外匯市場上，根據(jù)收盤匯率，2000年1月18日，1美元可兌換105.69日元，而1月19日1美元可兌換105.33日元,則表明（  ）。A美元對日元貶值B美元對日元升值C日元對美元貶值D日元對美元升值E無變化8、影響一國匯率變動的因素有（  ）。A政府的市場干預(yù)B通貨膨脹因素C國際收支狀況D利率水平E資本流動9、下列說法正確的有（  ）。A買入價是客戶從銀行那里買入外匯使用的匯率B買入價是銀行從客

36、戶那里買入外匯使用的匯率C賣出價是銀行向客戶賣出外匯時使用的匯率D賣出價是客戶向銀行賣出外匯時使用的匯率E買入價與賣出價是從銀行的角度而言的10、下列說法正確的有（  ）A本幣貶值一定會使國際收支得到改善B本幣貶值不一定會使國際收支得到改善C|Ex+Em|>1時，本幣貶值會使國際收支得到改善D|Ex+Em|=1時，本幣貶值會使國際收支得到改善E|Ex+Em|<1時，本幣貶值會使國際收支得到改善三、名詞解釋1、證券2、二級市場3、開放式基金和封閉式基金4、馬可維茨有效組合5、外匯6、遠期匯率7、J曲線效應(yīng)8、馬歇爾勒納條件四、簡答題1、什么是股票市場的基本分析？2、債券的定

37、價原理。3、簡述利率平價模型的主要思想和表達式。五、計算分析題1、下表是某公司A的1998年（基期）、1999年（報告期）的財務(wù)數(shù)據(jù)，請利用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向。A公司的財務(wù)分析表指標(biāo)名稱1998年1999年銷售凈利潤率（%）17.6218.83總資本周轉(zhuǎn)率（次/年）0.801.12權(quán)益乘數(shù)2.372.06凈資本利潤率（%）33.4143.442、用兩只股票的收益序列和市場平均收益序列數(shù)據(jù)，得到如下兩個回歸方程：第一只：r=0.021+1.4rm第二只：r=0.024+0.9 rm并且有E（rm）=0.018，2m=0.0016。第一只股票的收益序列方差為0.0041，

38、第二只股票的收益序列方差為0.0036。試分析這兩只股票的收益和風(fēng)險狀況。3、有4種債券A、B、C、D，面值均為1000元，期限都是3年。其中，債券A以單利每年付息一次，年利率為8%；債券B以復(fù)利每年付息一次，年利率為4%；債券C以單利每年付息兩次，每次利率是4%；債券D以復(fù)利每年付息兩次，每次利率是2%；假定投資者認(rèn)為未來3年的年折算率為r=8%，試比較4種債券的投資價值。4、日元對美元匯率由122.05變?yōu)?05.69，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日本貿(mào)易的一般影響。5、利用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率貨幣名稱基期報告期雙邊貿(mào)易占中國外貿(mào)總值的比重美元830.12829

39、.2420日元7.757.5525英鎊1260.801279.5215港幣107.83108.1220德國馬克405.22400.1210法國法郎121.13119.9110參考答案一、單選題1、C     2、A     3、C     4、D      5、C6、D     7、A     8、B    

40、 9、C     10、D二、多選題1、ABCD    2、ABC    3、ADE       4、AB      5、ABCD6、CDE      7、AD     8、ABCDE    9、BCE    10、BC三、名詞解釋1、證券

41、證券是商品經(jīng)濟和社會化大生產(chǎn)發(fā)展的產(chǎn)物，一般意義上的證券是指用來證明或設(shè)定一定權(quán)利的書面憑證，它表明證券持有人或第三者有權(quán)取得該證券擁有的特定權(quán)益；按照性質(zhì)的不同，證券可以分為憑證證券和有價證券。2、二級市場二級市場，即證券流通市場，是已發(fā)行的證券通過買賣交易實現(xiàn)流通轉(zhuǎn)讓的場所。它一般包括兩個子市場：證券交易所和場外交易市場。3、開放式基金和封閉式基金開放式基金是指基金設(shè)立后，投資者可以隨時申購或贖回基金單位，基金規(guī)模不固定；封閉式基金的基金規(guī)模在基金發(fā)行前就已經(jīng)確定，在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi)，基金規(guī)模固定不變。（我國現(xiàn)在所發(fā)行的基金多是封閉式基金）4、馬可維茨有效組合在構(gòu)造證券資產(chǎn)組合時，投

42、資者謀求在既定風(fēng)險水平下具有最高預(yù)期收益的證券組合，滿足這一要求的組合稱為有效組合，也稱馬可維茨有效組合。5、外匯通常所指的外匯是靜態(tài)意義下的狹義的含義，是指以外幣表示的可以進行國際間結(jié)算的支付手段，包括以外幣表示的銀行匯票、支票、銀行存款等。6、遠期匯率遠期匯率是交易雙方達成外匯買賣協(xié)議，約定在將來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。7、J曲線效應(yīng)本幣貶值后，會促進出口和抑制進口，從而有利于國際收支的改善，但這一改善過程存在著“時滯”現(xiàn)象，表現(xiàn)為短期內(nèi)國際收支暫時會惡化，但長期來看，在|Ex+Em|>1的條件下，國際收支會得到改善。8、馬歇爾勒納條件馬歇爾勒納條件描述的是并不是所有的

43、貨幣貶值都能達到改善貿(mào)易收支的目的。當(dāng)|Ex+Em|>1時，本幣貶值會改善國際收支當(dāng)|Ex+Em|=1時，本幣貶值對本國的國際收支沒有影響當(dāng)|Ex+Em|<1時，本幣貶值使本國的國際收支惡化四、簡答題1、什么是股票市場的基本分析？基本分析是對影響股票市場的許多因素如宏觀因素，產(chǎn)業(yè)和區(qū)域因素，公司因素等存在于股票市場之外的基本因素進行分析，分析它們對證券發(fā)行主體（公司）經(jīng)營狀況和發(fā)展前景的影響，進而分析它們對公司股票的市場價格的影響。分析最終目的是獲得一特定股票或一定的產(chǎn)業(yè)或者股票市場自身預(yù)期收益的估計。基本分析主要包括宏觀經(jīng)濟因素分析，產(chǎn)業(yè)分析和公司分析。2、債券的定價原理。（1）

44、對于付息債券而言，若市場價格等于面值，則其到期收益率等于票面利率；如果市場價格低于面值，則其到期收益率高于票面利率；如果市場價格高于面值，則到期收益率低于票面利率；（2）債券的價格上漲，到期收益率必然下降；債券的價格下降，到期收益率必然上升；（3）如果債券的收益率在整個期限內(nèi)沒有變化，則說明起市場價格接近面值，而且接近的速度越來越快；（4）債券收益率的下降會引起債券價格的提高，而且提高的金額在數(shù)量上會超過債券收益率以相同的幅度提高時所引起的價格下跌金額；（5）如果債券的息票利率較高，則因收益率變動而引起的債券價格變動百分比會比較?。ㄗ⒁猓撛聿贿m用于1年期債券或終生債券）。3、簡述利率平價模

45、型的主要思想和表達式。利率平價模型是關(guān)于遠期匯率的決定和變化的理論，其基本理論是遠期與即期的差價等于兩國利率之差，利率較低國家貨幣的遠期差價必將升水，利率較高的國家的遠期匯率必將貼水。利率平價模型的基本的表達式是：r-r*=·Ee,r代表以本幣計價的資產(chǎn)收益率，r*代表以外幣計價的相似資產(chǎn)的收益率，·Ee表示一段時間內(nèi)本國貨幣貶值或外國貨幣升值的比率。它表明本國利率高于（或低于）外國利率的差額等于本國貨幣的預(yù)期貶值（或升值）的幅度。五、計算分析題1、解：A公司的財務(wù)分析表指標(biāo)名稱1998年1999年銷售凈利潤率（%）17.6218.83總資本周轉(zhuǎn)率（次/年）0.801.12

46、權(quán)益乘數(shù)2.372.06凈資本利潤率（%）33.4143.44該分析中從屬指標(biāo)與總指標(biāo)之間的基本關(guān)系是：凈資本利潤率=銷售凈利潤率×總資本周轉(zhuǎn)率×權(quán)益乘數(shù)下面利用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向：銷售凈利潤率的影響=（報告期銷售凈利潤率-基期銷售凈利潤率）×基期總資本周轉(zhuǎn)率×基期權(quán)益乘數(shù)=（18.83%-17.62%）×0.80×2.37=2.29%總資本周轉(zhuǎn)率的影響=報告期銷售凈利潤率×（報告期總資本周轉(zhuǎn)率-基期總資本周轉(zhuǎn)率）×基期權(quán)益乘數(shù)=18.83%×(1.12-0.80)×2

47、.37=14.28%權(quán)益乘數(shù)的影響=報告期銷售凈利潤率×報告期總資本周轉(zhuǎn)率×（報告期權(quán)益乘數(shù)-基期權(quán)益乘數(shù)）=18.83%×1.12×(2.06-2.37)=-6.54%凈資本收益率的變化=報告期凈資本收益-基期凈資本收益率=銷售凈利潤率的影響+總資本周轉(zhuǎn)率的影響+權(quán)益乘數(shù)的影響=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+（-6.54%）=10.03%綜合以上分析：可以看到A公司的凈資產(chǎn)收益率1999年相對1998年升高了10.03個百分點，其中由于銷售凈利潤率的提高使凈資產(chǎn)收益率提高了2.29個百分點，而由于總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的速度加快，使凈資產(chǎn)

48、收益率提高了14.28個百分點；由于權(quán)益乘數(shù)的下降，使得凈資產(chǎn)收益率下降了6.54個百分點，該因素對凈資產(chǎn)收益率的下降影響較大，需要進一步分析原因。2、解：第一只股票的期望收益為：E（r）=0.021+1.4×E（rm）=0.0462第二只股票的期望收益為：E（r）=0.024+0.9×E（rm）=0.0402由于第一只股票的期望收益高，所以投資于第一只股票的收益要大于第二只股票。相應(yīng)的，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票（0.0041>0.0036），即第一只股票的風(fēng)險較大。從兩只股票的系數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，第一只股票的系統(tǒng)風(fēng)險要高于第二只股票，22m =1.4

49、5;1.4×0.0016=0.0031，占該股票全部風(fēng)險的76.5%（0.0031/0.0041×100%），而第二只股票有22m=0.9×0.9×0.0016=0.0013，僅占總風(fēng)險的36%（0.0013/0.0036×100%）。3、解：債券A的投資價值為：PA=Mi1/(1+r)t+M/(1+r)n=1000×8%×1/(1+0.08)t+1000/1.083=206.1678+1000/1.083 =1000   (其中 t=3)債券B的投資價值為：PB=Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/

50、(1+r)n=1000×4%×(1+0.04) t-1/(1+0.08)t+1000/1.083=107.0467+1000/10.83 =900.8789    (其中t=3)由R=(1+r)q-1,R=0.08得到債券C的每次計息折算率為r=0.03923,從而，債券C的投資價值為：PC= Mi1/(1+r)t+M/(1+r)n =1000×0.04×1/(1+0.03923)t+1000/1.083=275.1943 +1000/1.083=1069.027（其中t=6）由R=(1+r)q-1,R=0.08得到債券D的

51、每次計息折算率為r=0.03923,從而，債券D的投資價值為：PD= Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n =1000×0.02×(1+0.02)t-1/(1.03923)t+1000/1.083=110.2584+1000/1.083 =904.0907（其中t=6）由上面的比較可以得到：四種債券的投資價值由高到低為C、A、D、B4、日元對美元匯率由122.05變化至10569，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日本貿(mào)易的一般影響。日元對美元匯率的變化幅度：(122、05105691)xl00=1548，即日元對美元升值1548；美元對日元匯率的變化幅度

52、：(10569122051)*100134，即美元對日元貶值134。日元升值有利于外國商品的進口，不利于日本商品的出口，因而會減少貿(mào)易順差或擴大貿(mào)易逆差。5、先計算人民幣對各個外幣的變動率對美元：（1-829.24/830.12）*100%=0.106%，即人民幣對美元升值0.106%對日元：（1-7.55/7.75）*100%=2.58%，即人民幣對日元升值2.58%對英鎊：（1-1279.52/1260.80）=-1.48%，即人民幣對英鎊貶值1.48%對港幣：（1-108.12/107.83）=-0.27%，即人民幣對港幣貶值0.27%對德國馬克：（1-400.12/405.22）=1.

53、26%，即人民幣對美元升值1.26%對法國法郎：（1-119.91-121.13）=1.01%，即人民幣對美元升值1.01%以貿(mào)易比重為權(quán)數(shù)，計算綜合匯率變動率：（0.106%*20%）+（2.58*25%）+（-1.48%*15%）+（-0.27%*20%）+（1.26%*10%）+（1.01%*10%）=0.62%從總體上看，人民幣升值了0.62%金融統(tǒng)計分析作業(yè)（三）一、單選題1、外匯收支統(tǒng)計的記錄時間應(yīng)以(  )為標(biāo)準(zhǔn).A、簽約日期    B、交貨日期    C、收支行為發(fā)生日期   

54、D、所有權(quán)轉(zhuǎn)移2、一國某年末外債余額50億美元，當(dāng)年償還外債本息額15億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值400億美元，商品勞務(wù)出口收入55億美元，則債務(wù)率為（  ）A、12.5%    B、13.8%    C、27.2%    D、90.9%3、國某年末外債余額50億美元，當(dāng)年償還外債本息額15億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值400億美元，商品勞務(wù)出口收入55億美元，則負(fù)債率為（  ）A、12.5%    B、13.8%    C、27.2%

55、0;   D、90.9%4、國某年末外債余額50億美元，當(dāng)年償還外債本息額15億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值400億美元，商品勞務(wù)出口收入55億美元，則償債率為（  ）A、12.5%    B、13.8%    C、27.2%    D、90.9%5、國際收支與外匯供求的關(guān)系是（  ）A、國際收入決定外匯供給，國際支出決定外匯需求B、國際收入決定外匯需求，國際支出決定外匯供給C、外匯供給決定國際收入，外匯需求決定國際支出D、外匯供給決定國際支出，外匯需求決定國際收入6、下列外

56、債中附加條件較多的是（  ）。A、國際金融組織貸款      B、國際商業(yè)貸款C、國際金融租賃          D、外國政府貸款7、商業(yè)銀行中被視為二級準(zhǔn)備的資產(chǎn)是(  )。A、現(xiàn)金    B、存放同業(yè)款項    C、證券資產(chǎn)    D、放款資產(chǎn)8、下列哪種情況會導(dǎo)致銀行收益狀況惡化(  )。A、利率敏感性資產(chǎn)占比較大，利率上漲B、利率

57、敏感性資產(chǎn)占比較大，利率下跌C、利率敏感性資產(chǎn)占比較小，利率下跌D、利率敏感性負(fù)債占比較小，利率上漲9、根據(jù)銀行對負(fù)債的控制能力不同，負(fù)債可以劃分為(  ) 。A、即將到期的負(fù)債和遠期負(fù)債      B、短期負(fù)債和長期負(fù)債C、主動負(fù)債和被動負(fù)債            D、企業(yè)存款和儲蓄存款10、ROA是指(  )。A、股本收益率       B、資產(chǎn)收益率&

58、#160; C、凈利息收益率     D、銀行營業(yè)收益率二、多選題1、我國的國際收支統(tǒng)計申報體系從內(nèi)容上看，包括（  ）A、通過金融機構(gòu)的逐筆申報D、直接投資企業(yè)的直接申報統(tǒng)計（季報）C、金融機構(gòu)對外資產(chǎn)負(fù)債及損益統(tǒng)計（季報）D、對有境外帳戶的單位的外匯收支統(tǒng)計（月報）E、證券投資統(tǒng)計（月報）2、我國的國際收支統(tǒng)計申報具有如下特點（  ）A、實行交易主體申報制B、通過銀行申報為主，單位和個人直接申報為輔C、定期申報和逐年申報相結(jié)合D、采用抽樣調(diào)查方法E、各部門數(shù)據(jù)超級匯總3、儲備資產(chǎn)包括（  ）。A、貨幣黃金 &#

59、160;    B、特別提款權(quán)    C、其他債權(quán)D、在基金組織的儲備頭寸            E、外匯4、下列人員，包含在我國國際收支統(tǒng)計范圍的有（  ）A、外國及港澳地區(qū)在我國境內(nèi)的留學(xué)生B、中國短期出國人員（在境外居留時間不滿1年）C、中國駐外使領(lǐng)館工作人員及家屬D、國際組織駐華機構(gòu)E、在中國境內(nèi)依法成立的外商投資企業(yè)5、國際收支統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來源主要有（  ）A、國際貿(mào)易統(tǒng)計  &

60、#160;   B、國際交易報告統(tǒng)計      C、企業(yè)調(diào)查D、官方數(shù)據(jù)源        E、伙伴國統(tǒng)計6、國際商業(yè)貸款的種類主要有（  ）A、短期融資      B、普通中長期貸款      C、買方信貸D、循環(huán)貸款      E、金融租賃7、商業(yè)銀行最重要的功能有(  )。A、中介功能

61、      B、支付功能      C、擔(dān)保功能D、代理功能      E、政策功能8、以下資產(chǎn)項目屬于速動資產(chǎn)（一級準(zhǔn)備）的有(  )A、金融債券          B、現(xiàn)金        C、存放中央銀行的準(zhǔn)備金 D、流動資產(chǎn)貸款    

62、;  E、存放同業(yè)款項三、名詞解釋1、國際收支2、國際收支平衡3、居民4、經(jīng)常項目5、外債6、負(fù)債率7、貸款行業(yè)集中度8、利率敏感性資產(chǎn)四、簡答題1、簡述資本轉(zhuǎn)移與經(jīng)常轉(zhuǎn)移的區(qū)別。2、簡述借外債的經(jīng)濟效益。3、簡述借外債的成本。4、簡述資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計的主要內(nèi)容五、計算分析題1、某國某年末外債余額856億美元，當(dāng)年償還外債本息額298億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值3057億美元，商品勞務(wù)出口收入932億美元。計算該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國的債務(wù)狀況。2、以美國為例，分析說明下列情況在編制國際收支平衡表時如何記帳（為簡便起見，資本與金融帳戶只區(qū)分長期資本與短期資本）。（1）美國向中國出

63、口10萬美元小麥，中國以其在美國銀行存款支付進口貨款。（2）美國由墨西哥進口1萬美元的紡織品，3個月后支付貨款。（3）某美國人在意大利旅游，使用支票支付食宿費用1萬美元，意大利人將所獲美元存入美國銀行。（4）美國政府向某國提供100萬美元的谷物援助（5）美國政府向巴基斯坦提供100萬美元的貨幣援用力。（6）美國居民購買1萬美元的英國股票3、下表是某商業(yè)銀行7個月的各項貸款余額和增長速度序列月 份98109811981299019902990399049905貸款余額11510.7    11777.911860.212002.1  12240.4增長率  0.75%  0.36%  1.20%0.84%  請完成表格中空余的單元。利用三階滑動平均法預(yù)測6月份的增長率和貸款余額。4、對于兩家面臨相同的經(jīng)營環(huán)境和競爭環(huán)境的A、B銀行