C16020課后測試答案.doc

C16020課后測試答案90分一、單項選擇題1. 導(dǎo)致現(xiàn)階段證券公司必須向主動性風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型的原因不包括下列哪一項內(nèi)容（ ）。A. 證券公司業(yè)務(wù)范圍從通道業(yè)務(wù)擴展至資本業(yè)務(wù)等B. 證券公司的競爭模式從獲取客戶資源擴展至提升全方位核心競爭力C. 監(jiān)管層的要求D. 監(jiān)管理念從事前審批為主轉(zhuǎn)變?yōu)槭轮惺潞鬄橹?描述：主動型風(fēng)險管理 您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：2. 根據(jù)案例敘述，以下導(dǎo)致摩根大通的合成信貸組合被曝光的直接原因描述正確的是（ ）。A. 美國貨幣監(jiān)理署發(fā)現(xiàn)其投資組合異常B. 其他市場參與者發(fā)現(xiàn)CDS指數(shù)被扭曲C. 摩根大通管理層察覺投資組合超出風(fēng)險管理限額D. 作為Markit CDX.NA.IG9指數(shù)成分的美洲航空公司破產(chǎn)引發(fā)其合成信貸組合巨額虧損 描述：倫敦鯨事件 您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：二、多項選擇題3. 現(xiàn)階段國內(nèi)大多數(shù)券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題包括（ ）。A. 風(fēng)險指標(biāo)沒有做到即時性、有效性B. 風(fēng)險測度計算沒有做到自動化、系統(tǒng)化C. 組織架構(gòu)尚沒有做到名副其實D. 管理制度不夠系統(tǒng)化、全面化 描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：A,C,B,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：4. 風(fēng)險管理系統(tǒng)所需要的數(shù)據(jù)包括（ ）。A. 市場數(shù)據(jù)B. 交易數(shù)據(jù)C. 盈虧數(shù)據(jù)D. 信用數(shù)據(jù) 描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：D,B,A,C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：5. 摩根大通在2012年倫敦鯨事件中所犯的錯誤包括（ ）。A. 在計算違約率變化及對相關(guān)性進行估算時，管理人員犯了低級的計算錯誤，極大地低估了波動率B. 管理層對合成信貸投資組合的持倉變化毫不知情C. 風(fēng)控模型沒有進行有效驗證D. 產(chǎn)品定價沒有進行有效的驗證 描述：倫敦鯨事件 您的答案：C,A,D,B ABC題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：0.0批注：三、判斷題6. 改變現(xiàn)階段風(fēng)險管理部門的薪酬體制，將風(fēng)險管理人員的薪酬水平與公司整體的業(yè)績水平掛鉤是吸引人才的重要途徑。（ ） 描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進 您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：7. 證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范和流動性風(fēng)險管理指引強調(diào)各部門、機構(gòu)及人員的全面參與以及對各種風(fēng)險類型的全面管理。（ ） 描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：8. 證券公司的風(fēng)險管理部門要做好風(fēng)險管理人才的吸引與培養(yǎng)工作，而前臺業(yè)務(wù)部門只需要業(yè)務(wù)方面的人才。（ ） 描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進 您的答案：錯誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：9. 風(fēng)險管理系統(tǒng)包括搜集數(shù)據(jù)、儲存數(shù)據(jù)、計量準(zhǔn)備、風(fēng)險計量、整合與報名幾個流程。 描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：10. 目前國內(nèi)證券公司風(fēng)險管理數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱，數(shù)據(jù)搜集的信息化水平較低。（ ） 描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進 您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：試卷總得分：90.0試卷總批注：一、單項選擇題1. 證券行業(yè)風(fēng)險管理工作所需努力的方向不包括以下哪項內(nèi)容？（ ）A. 深化全員參與的風(fēng)險管理文化B. 改善新業(yè)務(wù)開展的審批機制C. 改善數(shù)據(jù)管理D. 改善人才培養(yǎng)、吸引、激勵與約束機制描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.02. 導(dǎo)致現(xiàn)階段證券公司必須向主動性風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型的原因不包括下列哪一項內(nèi)容（ ）。A. 證券公司業(yè)務(wù)范圍從通道業(yè)務(wù)擴展至資本業(yè)務(wù)等B. 證券公司的競爭模式從獲取客戶資源擴展至提升全方位核心競爭力C. 監(jiān)管層的要求D. 監(jiān)管理念從事前審批為主轉(zhuǎn)變?yōu)槭轮惺潞鬄橹髅枋觯褐鲃有惋L(fēng)險管理您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0二、多項選擇題3. 現(xiàn)階段國內(nèi)大多數(shù)券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題包括（ ）。A. 風(fēng)險指標(biāo)沒有做到即時性、有效性B. 風(fēng)險測度計算沒有做到自動化、系統(tǒng)化C. 組織架構(gòu)尚沒有做到名副其實D. 管理制度不夠系統(tǒng)化、全面化描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀您的答案：D,C,B,A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.04. 下列關(guān)于數(shù)據(jù)庫的責(zé)任與分工說法正確的是（ ）。A. 前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、即時性B. 中臺部門負(fù)責(zé)復(fù)核和錄入C. 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護D. 前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng)您的答案：C,D,B,A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：0.05. 摩根大通在2012年倫敦鯨事件中所犯的錯誤包括（ ）。A. 在計算違約率變化及對相關(guān)性進行估算時，管理人員犯了低級的計算錯誤，極大地低估了波動率B. 管理層對合成信貸投資組合的持倉變化毫不知情C. 風(fēng)控模型沒有進行有效驗證D. 產(chǎn)品定價沒有進行有效的驗證描述：倫敦鯨事件您的答案：A,C,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0三、判斷題6. 改變現(xiàn)階段風(fēng)險管理部門的薪酬體制，將風(fēng)險管理人員的薪酬水平與公司整體的業(yè)績水平掛鉤是吸引人才的重要途徑。（ ）描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.07. 證券公司的風(fēng)險管理部門要做好風(fēng)險管理人才的吸引與培養(yǎng)工作，而前臺業(yè)務(wù)部門只需要業(yè)務(wù)方面的人才。（ ）描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進您的答案：錯誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.08. 缺乏覆蓋全公司統(tǒng)一數(shù)據(jù)的風(fēng)險管理系統(tǒng)是現(xiàn)階段券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題之一。（ ）描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.09. 風(fēng)險管理文化建設(shè)具有長期性和艱巨性。（ ）描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.010. 對于深化全員參與的風(fēng)險管理文化，證券